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Les données américaines sur l’inflation (CPI) de juillet, la production (PPI) et les ventes au détail se sont toutes nettement affaiblies, tandis que le marché du travail se refroidissait. La probabilité de hausse des taux de la Fed en septembre, qui était montée à 75%, a chuté brutalement à 25%, ce qui a soutenu la hausse des marchés boursiers mondiaux pendant trois semaines consécutives. Toutefois, le prix du pétrole reste à un niveau élevé : la courbe des rendements des bons du Trésor s’est fortement pentifiée. Sur le marché obligataire, la partie longue continue d’intégrer une tarification de l’inflation et du déficit budgétaire. Deux semaines plus tard, la réunion de Jackson Hole sera un indicateur clé de la direction à venir.
Les chiffres de l’inflation aux États-Unis ont ralenti de façon inattendue, combinés à un affaiblissement de l’emploi et de la consommation. Cette semaine, le marché a vu ses paris sur une hausse des taux de la Fed en septembre se retirer très rapidement. Mais des signaux anormaux à long terme sur le marché des obligations, une flambée du pétrole et l’entêtement des responsables plutôt “hawkish” lancent aujourd’hui un défi à ce que l’on pourrait appeler le récit d’une “pause”.
La probabilité d’une hausse des taux en septembre est passée de 75% fin juillet à environ 25%, entraînant une troisième semaine consécutive de hausse des bourses mondiales, tandis que les principaux indices américains se maintiennent près des plus hauts historiques.
Les résultats liés aux infrastructures de l’IA continuent d’être très solides, offrant un soutien supplémentaire aux valeurs technologiques. Cela permet temporairement aux marchés actions d’ignorer l’impact du pétrole et les avertissements du segment long sur le marché obligataire.
Cependant, la crise Iran / détroit d’Ormuz pousse le Brent à progresser de près de 6% sur la semaine, s’approchant de 90 dollars le baril ; les rendements lors de l’adjudication du Trésor américain à 30 ans ont touché leur niveau le plus élevé en 25 ans.
Alors que les marchés boursiers applaudissent un “virage de la Fed”, la partie longue du marché obligataire continue, elle, de se faire le prix de l’inflation et du déficit budgétaire. Deux logiques évoluent en parallèle : laquelle a raison contre l’autre, c’est peut-être la question de trading la plus importante du second semestre.
Le ralentissement de l’inflation fait s’effondrer les anticipations de hausse des taux de septembre
La plus forte impulsion macro de la semaine vient d’une série de données américaines plutôt molles :
— En juillet, l’inflation CPI mensuelle n’a augmenté que d’environ 0,1%, et sur un an d’environ 3,4%. La pression sur l’inflation “core” continue de refluer doucement ;
— Le PPI de juillet est resté stable d’un mois sur l’autre, en dessous des attentes ;
— Les ventes au détail de juillet ont reculé de 0,6% en variation mensuelle, enregistrant la plus forte baisse mensuelle depuis plus d’un an. Elles ont nettement déçu les attentes du marché, qui tablaient sur une légère hausse. La facture a été alourdie par les voitures, le prix du pétrole et certains facteurs à caractère temporaire.
En plus des données sur l’emploi non agricole déjà publiées la semaine précédente (baisse de 23 000 et révisions à la baisse), ce “pack” de données faibles fait s’effondrer entièrement les anticipations de hausses de taux récentes de la Fed, effaçant l’ensemble de la prime “hawkish” accumulée depuis la prise de fonctions du successeur de M. Powell comme président de la Fed.
Les chiffres de l’inflation aux États-Unis ont ralenti de façon inattendue, combinés à un affaiblissement de l’emploi et de la consommation. Cette semaine, le marché a vu ses paris sur une hausse des taux de la Fed en septembre se retirer très rapidement. Mais des signaux anormaux à long terme sur le marché des obligations, une flambée du pétrole et l’entêtement des responsables plutôt “hawkish” lancent aujourd’hui un défi à ce que l’on pourrait appeler le récit d’une “pause”.
La probabilité d’une hausse des taux en septembre est passée de 75% fin juillet à environ 25%, entraînant une troisième semaine consécutive de hausse des bourses mondiales, tandis que les principaux indices américains se maintiennent près des plus hauts historiques.
Les résultats liés aux infrastructures de l’IA continuent d’être très solides, offrant un soutien supplémentaire aux valeurs technologiques. Cela permet temporairement aux marchés actions d’ignorer l’impact du pétrole et les avertissements du segment long sur le marché obligataire.
Cependant, la crise Iran / détroit d’Ormuz pousse le Brent à progresser de près de 6% sur la semaine, s’approchant de 90 dollars le baril ; les rendements lors de l’adjudication du Trésor américain à 30 ans ont touché leur niveau le plus élevé en 25 ans.
Alors que les marchés boursiers applaudissent un “virage de la Fed”, la partie longue du marché obligataire continue, elle, de se faire le prix de l’inflation et du déficit budgétaire. Deux logiques évoluent en parallèle : laquelle a raison contre l’autre, c’est peut-être la question de trading la plus importante du second semestre.
Le ralentissement de l’inflation fait s’effondrer les anticipations de hausse des taux de septembre
La plus forte impulsion macro de la semaine vient d’une série de données américaines plutôt molles :
— En juillet, l’inflation CPI mensuelle n’a augmenté que d’environ 0,1%, et sur un an d’environ 3,4%. La pression sur l’inflation “core” continue de refluer doucement ;
— Le PPI de juillet est resté stable d’un mois sur l’autre, en dessous des attentes ;
— Les ventes au détail de juillet ont reculé de 0,6% en variation mensuelle, enregistrant la plus forte baisse mensuelle depuis plus d’un an. Elles ont nettement déçu les attentes du marché, qui tablaient sur une légère hausse. La facture a été alourdie par les voitures, le prix du pétrole et certains facteurs à caractère temporaire.
En plus des données sur l’emploi non agricole déjà publiées la semaine précédente (baisse de 23 000 et révisions à la baisse), ce “pack” de données faibles fait s’effondrer entièrement les anticipations de hausses de taux récentes de la Fed, effaçant l’ensemble de la prime “hawkish” accumulée depuis la prise de fonctions du successeur de M. Powell comme président de la Fed.
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Les données américaines sur l’inflation (CPI) de juillet, la production (PPI) et les ventes au détail se sont toutes nettement affaiblies, tandis que le marché du travail se refroidissait. La probabilité de hausse des taux de la Fed en septembre, qui était montée à 75%, a chuté brutalement à 25%, ce qui a soutenu la hausse des marchés boursiers mondiaux pendant trois semaines consécutives. Toutefois, le prix du pétrole reste à un niveau élevé : la courbe des rendements des bons du Trésor s’est fortement pentifiée. Sur le marché obligataire, la partie longue continue d’intégrer une tarification de l’inflation et du déficit budgétaire. Deux semaines plus tard, la réunion de Jackson Hole sera un indicateur clé de la direction à venir.
Les chiffres de l’inflation aux États-Unis ont ralenti de façon inattendue, combinés à un affaiblissement de l’emploi et de la consommation. Cette semaine, le marché a vu ses paris sur une hausse des taux de la Fed en septembre se retirer très rapidement. Mais des signaux anormaux à long terme sur le marché des obligations, une flambée du pétrole et l’entêtement des responsables plutôt “hawkish” lancent aujourd’hui un défi à ce que l’on pourrait appeler le récit d’une “pause”.
La probabilité d’une hausse des taux en septembre est passée de 75% fin juillet à environ 25%, entraînant une troisième semaine consécutive de hausse des bourses mondiales, tandis que les principaux indices américains se maintiennent près des plus hauts historiques.
Les résultats liés aux infrastructures de l’IA continuent d’être très solides, offrant un soutien supplémentaire aux valeurs technologiques. Cela permet temporairement aux marchés actions d’ignorer l’impact du pétrole et les avertissements du segment long sur le marché obligataire.
Cependant, la crise Iran / détroit d’Ormuz pousse le Brent à progresser de près de 6% sur la semaine, s’approchant de 90 dollars le baril ; les rendements lors de l’adjudication du Trésor américain à 30 ans ont touché leur niveau le plus élevé en 25 ans.
Alors que les marchés boursiers applaudissent un “virage de la Fed”, la partie longue du marché obligataire continue, elle, de se faire le prix de l’inflation et du déficit budgétaire. Deux logiques évoluent en parallèle : laquelle a raison contre l’autre, c’est peut-être la question de trading la plus importante du second semestre.
Le ralentissement de l’inflation fait s’effondrer les anticipations de hausse des taux de septembre
La plus forte impulsion macro de la semaine vient d’une série de données américaines plutôt molles :
— En juillet, l’inflation CPI mensuelle n’a augmenté que d’environ 0,1%, et sur un an d’environ 3,4%. La pression sur l’inflation “core” continue de refluer doucement ;
— Le PPI de juillet est resté stable d’un mois sur l’autre, en dessous des attentes ;
— Les ventes au détail de juillet ont reculé de 0,6% en variation mensuelle, enregistrant la plus forte baisse mensuelle depuis plus d’un an. Elles ont nettement déçu les attentes du marché, qui tablaient sur une légère hausse. La facture a été alourdie par les voitures, le prix du pétrole et certains facteurs à caractère temporaire.
En plus des données sur l’emploi non agricole déjà publiées la semaine précédente (baisse de 23 000 et révisions à la baisse), ce “pack” de données faibles fait s’effondrer entièrement les anticipations de hausses de taux récentes de la Fed, effaçant l’ensemble de la prime “hawkish” accumulée depuis la prise de fonctions du successeur de M. Powell comme président de la Fed.
Les chiffres de l’inflation aux États-Unis ont ralenti de façon inattendue, combinés à un affaiblissement de l’emploi et de la consommation. Cette semaine, le marché a vu ses paris sur une hausse des taux de la Fed en septembre se retirer très rapidement. Mais des signaux anormaux à long terme sur le marché des obligations, une flambée du pétrole et l’entêtement des responsables plutôt “hawkish” lancent aujourd’hui un défi à ce que l’on pourrait appeler le récit d’une “pause”.
La probabilité d’une hausse des taux en septembre est passée de 75% fin juillet à environ 25%, entraînant une troisième semaine consécutive de hausse des bourses mondiales, tandis que les principaux indices américains se maintiennent près des plus hauts historiques.
Les résultats liés aux infrastructures de l’IA continuent d’être très solides, offrant un soutien supplémentaire aux valeurs technologiques. Cela permet temporairement aux marchés actions d’ignorer l’impact du pétrole et les avertissements du segment long sur le marché obligataire.
Cependant, la crise Iran / détroit d’Ormuz pousse le Brent à progresser de près de 6% sur la semaine, s’approchant de 90 dollars le baril ; les rendements lors de l’adjudication du Trésor américain à 30 ans ont touché leur niveau le plus élevé en 25 ans.
Alors que les marchés boursiers applaudissent un “virage de la Fed”, la partie longue du marché obligataire continue, elle, de se faire le prix de l’inflation et du déficit budgétaire. Deux logiques évoluent en parallèle : laquelle a raison contre l’autre, c’est peut-être la question de trading la plus importante du second semestre.
Le ralentissement de l’inflation fait s’effondrer les anticipations de hausse des taux de septembre
La plus forte impulsion macro de la semaine vient d’une série de données américaines plutôt molles :
— En juillet, l’inflation CPI mensuelle n’a augmenté que d’environ 0,1%, et sur un an d’environ 3,4%. La pression sur l’inflation “core” continue de refluer doucement ;
— Le PPI de juillet est resté stable d’un mois sur l’autre, en dessous des attentes ;
— Les ventes au détail de juillet ont reculé de 0,6% en variation mensuelle, enregistrant la plus forte baisse mensuelle depuis plus d’un an. Elles ont nettement déçu les attentes du marché, qui tablaient sur une légère hausse. La facture a été alourdie par les voitures, le prix du pétrole et certains facteurs à caractère temporaire.
En plus des données sur l’emploi non agricole déjà publiées la semaine précédente (baisse de 23 000 et révisions à la baisse), ce “pack” de données faibles fait s’effondrer entièrement les anticipations de hausses de taux récentes de la Fed, effaçant l’ensemble de la prime “hawkish” accumulée depuis la prise de fonctions du successeur de M. Powell comme président de la Fed.
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Les données américaines sur l’inflation (CPI) de juillet, la production (PPI) et les ventes au détail se sont toutes nettement affaiblies, tandis que le marché du travail se refroidissait. La probabilité de hausse des taux de la Fed en septembre, qui était montée à 75%, a chuté brutalement à 25%, ce qui a soutenu la hausse des marchés boursiers mondiaux pendant trois semaines consécutives. Toutefois, le prix du pétrole reste à un niveau élevé : la courbe des rendements des bons du Trésor s’est fortement pentifiée. Sur le marché obligataire, la partie longue continue d’intégrer une tarification de l’inflation et du déficit budgétaire. Deux semaines plus tard, la réunion de Jackson Hole sera un indicateur clé de la direction à venir.
Les chiffres de l’inflation aux États-Unis ont ralenti de façon inattendue, combinés à un affaiblissement de l’emploi et de la consommation. Cette semaine, le marché a vu ses paris sur une hausse des taux de la Fed en septembre se retirer très rapidement. Mais des signaux anormaux à long terme sur le marché des obligations, une flambée du pétrole et l’entêtement des responsables plutôt “hawkish” lancent aujourd’hui un défi à ce que l’on pourrait appeler le récit d’une “pause”.
La probabilité d’une hausse des taux en septembre est passée de 75% fin juillet à environ 25%, entraînant une troisième semaine consécutive de hausse des bourses mondiales, tandis que les principaux indices américains se maintiennent près des plus hauts historiques.
Les résultats liés aux infrastructures de l’IA continuent d’être très solides, offrant un soutien supplémentaire aux valeurs technologiques. Cela permet temporairement aux marchés actions d’ignorer l’impact du pétrole et les avertissements du segment long sur le marché obligataire.
Cependant, la crise Iran / détroit d’Ormuz pousse le Brent à progresser de près de 6% sur la semaine, s’approchant de 90 dollars le baril ; les rendements lors de l’adjudication du Trésor américain à 30 ans ont touché leur niveau le plus élevé en 25 ans.
Alors que les marchés boursiers applaudissent un “virage de la Fed”, la partie longue du marché obligataire continue, elle, de se faire le prix de l’inflation et du déficit budgétaire. Deux logiques évoluent en parallèle : laquelle a raison contre l’autre, c’est peut-être la question de trading la plus importante du second semestre.
Le ralentissement de l’inflation fait s’effondrer les anticipations de hausse des taux de septembre
La plus forte impulsion macro de la semaine vient d’une série de données américaines plutôt molles :
— En juillet, l’inflation CPI mensuelle n’a augmenté que d’environ 0,1%, et sur un an d’environ 3,4%. La pression sur l’inflation “core” continue de refluer doucement ;
— Le PPI de juillet est resté stable d’un mois sur l’autre, en dessous des attentes ;
— Les ventes au détail de juillet ont reculé de 0,6% en variation mensuelle, enregistrant la plus forte baisse mensuelle depuis plus d’un an. Elles ont nettement déçu les attentes du marché, qui tablaient sur une légère hausse. La facture a été alourdie par les voitures, le prix du pétrole et certains facteurs à caractère temporaire.
En plus des données sur l’emploi non agricole déjà publiées la semaine précédente (baisse de 23 000 et révisions à la baisse), ce “pack” de données faibles fait s’effondrer entièrement les anticipations de hausses de taux récentes de la Fed, effaçant l’ensemble de la prime “hawkish” accumulée depuis la prise de fonctions du successeur de M. Powell comme président de la Fed.
Les chiffres de l’inflation aux États-Unis ont ralenti de façon inattendue, combinés à un affaiblissement de l’emploi et de la consommation. Cette semaine, le marché a vu ses paris sur une hausse des taux de la Fed en septembre se retirer très rapidement. Mais des signaux anormaux à long terme sur le marché des obligations, une flambée du pétrole et l’entêtement des responsables plutôt “hawkish” lancent aujourd’hui un défi à ce que l’on pourrait appeler le récit d’une “pause”.
La probabilité d’une hausse des taux en septembre est passée de 75% fin juillet à environ 25%, entraînant une troisième semaine consécutive de hausse des bourses mondiales, tandis que les principaux indices américains se maintiennent près des plus hauts historiques.
Les résultats liés aux infrastructures de l’IA continuent d’être très solides, offrant un soutien supplémentaire aux valeurs technologiques. Cela permet temporairement aux marchés actions d’ignorer l’impact du pétrole et les avertissements du segment long sur le marché obligataire.
Cependant, la crise Iran / détroit d’Ormuz pousse le Brent à progresser de près de 6% sur la semaine, s’approchant de 90 dollars le baril ; les rendements lors de l’adjudication du Trésor américain à 30 ans ont touché leur niveau le plus élevé en 25 ans.
Alors que les marchés boursiers applaudissent un “virage de la Fed”, la partie longue du marché obligataire continue, elle, de se faire le prix de l’inflation et du déficit budgétaire. Deux logiques évoluent en parallèle : laquelle a raison contre l’autre, c’est peut-être la question de trading la plus importante du second semestre.
Le ralentissement de l’inflation fait s’effondrer les anticipations de hausse des taux de septembre
La plus forte impulsion macro de la semaine vient d’une série de données américaines plutôt molles :
— En juillet, l’inflation CPI mensuelle n’a augmenté que d’environ 0,1%, et sur un an d’environ 3,4%. La pression sur l’inflation “core” continue de refluer doucement ;
— Le PPI de juillet est resté stable d’un mois sur l’autre, en dessous des attentes ;
— Les ventes au détail de juillet ont reculé de 0,6% en variation mensuelle, enregistrant la plus forte baisse mensuelle depuis plus d’un an. Elles ont nettement déçu les attentes du marché, qui tablaient sur une légère hausse. La facture a été alourdie par les voitures, le prix du pétrole et certains facteurs à caractère temporaire.
En plus des données sur l’emploi non agricole déjà publiées la semaine précédente (baisse de 23 000 et révisions à la baisse), ce “pack” de données faibles fait s’effondrer entièrement les anticipations de hausses de taux récentes de la Fed, effaçant l’ensemble de la prime “hawkish” accumulée depuis la prise de fonctions du successeur de M. Powell comme président de la Fed.
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Décryptage du 13F | Nvidia révèle en grand ses positions du T2 : SpaceX devient sa deuxième plus grosse ligne, quelle nouvelle partie Huang Renxun est-il en train de jouer ?
La relation entre Nvidia et Musk ne se limite désormais plus à de la « vente de puces » et à de « l’achat de puces ».
Aujourd’hui, $Nvidia (NVDA.US)$ a dévoilé son rapport de positions pour le deuxième trimestre, rendant publique pour la première fois sa participation dans SpaceX : au 30 juin, la société détenait environ 123 millions d’actions de catégorie A de SpaceX. À la fin du trimestre, leur valeur marchande s’élevait à environ 21 milliards de dollars, soit 33,06 % du portefeuille d’actions divulgué, ce qui en fait la deuxième plus importante participation en actions de Nvidia, derrière Intel.
Selon les statistiques de FactSet, Nvidia fait également son entrée dans le top six des actionnaires de SpaceX. Ce qui mérite encore plus l’attention, c’est que ce n’est pas un simple achat sur le marché secondaire : il s’agit d’un montage stratégique, orchestré par l’investissement de xAI, l’acquisition de SpaceX et l’achat de puces, le tout interconnecté.
Aujourd’hui, $Nvidia (NVDA.US)$ a dévoilé son rapport de positions pour le deuxième trimestre, rendant publique pour la première fois sa participation dans SpaceX : au 30 juin, la société détenait environ 123 millions d’actions de catégorie A de SpaceX. À la fin du trimestre, leur valeur marchande s’élevait à environ 21 milliards de dollars, soit 33,06 % du portefeuille d’actions divulgué, ce qui en fait la deuxième plus importante participation en actions de Nvidia, derrière Intel.
Selon les statistiques de FactSet, Nvidia fait également son entrée dans le top six des actionnaires de SpaceX. Ce qui mérite encore plus l’attention, c’est que ce n’est pas un simple achat sur le marché secondaire : il s’agit d’un montage stratégique, orchestré par l’investissement de xAI, l’acquisition de SpaceX et l’achat de puces, le tout interconnecté.
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« C’est Huang Renxun qui est venu nous voir ! » Les six géants de Wall Street et NVIDIA s’allient pour mobiliser 500 milliards de dollars : la puissance de calcul devient pour la première fois un actif pouvant servir de garantie pour un prêt…
Revue de l’IA en puissance de calcul :
Le lundi, à l’heure de la côte Est des États-Unis, $NVIDIA (NVDA.US)$ a annoncé avoir signé, respectivement, des mémorandums d’entente avec Apollo, Bain Capital, Blackstone, BCG, Goldman Sachs et KKR, afin de mettre en place pour ses clients une plateforme de financement des infrastructures de puissance de calcul pour l’IA, avec pour objectif de mobiliser plus de 500 milliards de dollars de capitaux tiers.
Par la suite, les dirigeants des sept entreprises sont apparus ensemble dans les studios de diffusion en direct de CNBC, pour une interview conjointe avec l’animateur Becky Quick.
Ces institutions se font concurrence au quotidien, et les occasions de se retrouver ensemble sont extrêmement rares. Cette fois-ci, c’est pourtant Huang Renxun qui est venu les chercher directement. Le président de Goldman Sachs, David Solomon, l’a confirmé de façon très claire. Et sur les six institutions qu’a contactées Huang Renxun, aucune n’a refusé.
Le lundi, à l’heure de la côte Est des États-Unis, $NVIDIA (NVDA.US)$ a annoncé avoir signé, respectivement, des mémorandums d’entente avec Apollo, Bain Capital, Blackstone, BCG, Goldman Sachs et KKR, afin de mettre en place pour ses clients une plateforme de financement des infrastructures de puissance de calcul pour l’IA, avec pour objectif de mobiliser plus de 500 milliards de dollars de capitaux tiers.
Par la suite, les dirigeants des sept entreprises sont apparus ensemble dans les studios de diffusion en direct de CNBC, pour une interview conjointe avec l’animateur Becky Quick.
Ces institutions se font concurrence au quotidien, et les occasions de se retrouver ensemble sont extrêmement rares. Cette fois-ci, c’est pourtant Huang Renxun qui est venu les chercher directement. Le président de Goldman Sachs, David Solomon, l’a confirmé de façon très claire. Et sur les six institutions qu’a contactées Huang Renxun, aucune n’a refusé.
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Les chiffres de l’inflation aux États-Unis ont ralenti de façon inattendue, combinés à un affaiblissement de l’emploi et de la consommation. Cette semaine, le marché a vu ses paris sur une hausse des taux de la Fed en septembre se retirer très rapidement. Mais des signaux anormaux à long terme sur le marché des obligations, une flambée du pétrole et l’entêtement des responsables plutôt “hawkish” lancent aujourd’hui un défi à ce que l’on pourrait appeler le récit d’une “pause”.
La probabilité d’une hausse des taux en septembre est passée de 75% fin juillet à environ 25%, entraînant une troisième semaine consécutive de hausse des bourses mondiales, tandis que les principaux indices américains se maintiennent près des plus hauts historiques.
Les résultats liés aux infrastructures de l’IA continuent d’être très solides, offrant un soutien supplémentaire aux valeurs technologiques. Cela permet temporairement aux marchés actions d’ignorer l’impact du pétrole et les avertissements du segment long sur le marché obligataire.
Cependant, la crise Iran / détroit d’Ormuz pousse le Brent à progresser de près de 6% sur la semaine, s’approchant de 90 dollars le baril ; les rendements lors de l’adjudication du Trésor américain à 30 ans ont touché leur niveau le plus élevé en 25 ans.
Alors que les marchés boursiers applaudissent un “virage de la Fed”, la partie longue du marché obligataire continue, elle, de se faire le prix de l’inflation et du déficit budgétaire. Deux logiques évoluent en parallèle : laquelle a raison contre l’autre, c’est peut-être la question de trading la plus importante du second semestre.
Le ralentissement de l’inflation fait s’effondrer les anticipations de hausse des taux de septembre
La plus forte impulsion macro de la semaine vient d’une série de données américaines plutôt molles :
— En juillet, l’inflation CPI mensuelle n’a augmenté que d’environ 0,1%, et sur un an d’environ 3,4%. La pression sur l’inflation “core” continue de refluer doucement ;
— Le PPI de juillet est resté stable d’un mois sur l’autre, en dessous des attentes ;
— Les ventes au détail de juillet ont reculé de 0,6% en variation mensuelle, enregistrant la plus forte baisse mensuelle depuis plus d’un an. Elles ont nettement déçu les attentes du marché, qui tablaient sur une légère hausse. La facture a été alourdie par les voitures, le prix du pétrole et certains facteurs à caractère temporaire.
En plus des données sur l’emploi non agricole déjà publiées la semaine précédente (baisse de 23 000 et révisions à la baisse), ce “pack” de données faibles fait s’effondrer entièrement les anticipations de hausses de taux récentes de la Fed, effaçant l’ensemble de la prime “hawkish” accumulée depuis la prise de fonctions du successeur de M. Powell comme président de la Fed.
Les chiffres de l’inflation aux États-Unis ont ralenti de façon inattendue, combinés à un affaiblissement de l’emploi et de la consommation. Cette semaine, le marché a vu ses paris sur une hausse des taux de la Fed en septembre se retirer très rapidement. Mais des signaux anormaux à long terme sur le marché des obligations, une flambée du pétrole et l’entêtement des responsables plutôt “hawkish” lancent aujourd’hui un défi à ce que l’on pourrait appeler le récit d’une “pause”.
La probabilité d’une hausse des taux en septembre est passée de 75% fin juillet à environ 25%, entraînant une troisième semaine consécutive de hausse des bourses mondiales, tandis que les principaux indices américains se maintiennent près des plus hauts historiques.
Les résultats liés aux infrastructures de l’IA continuent d’être très solides, offrant un soutien supplémentaire aux valeurs technologiques. Cela permet temporairement aux marchés actions d’ignorer l’impact du pétrole et les avertissements du segment long sur le marché obligataire.
Cependant, la crise Iran / détroit d’Ormuz pousse le Brent à progresser de près de 6% sur la semaine, s’approchant de 90 dollars le baril ; les rendements lors de l’adjudication du Trésor américain à 30 ans ont touché leur niveau le plus élevé en 25 ans.
Alors que les marchés boursiers applaudissent un “virage de la Fed”, la partie longue du marché obligataire continue, elle, de se faire le prix de l’inflation et du déficit budgétaire. Deux logiques évoluent en parallèle : laquelle a raison contre l’autre, c’est peut-être la question de trading la plus importante du second semestre.
Le ralentissement de l’inflation fait s’effondrer les anticipations de hausse des taux de septembre
La plus forte impulsion macro de la semaine vient d’une série de données américaines plutôt molles :
— En juillet, l’inflation CPI mensuelle n’a augmenté que d’environ 0,1%, et sur un an d’environ 3,4%. La pression sur l’inflation “core” continue de refluer doucement ;
— Le PPI de juillet est resté stable d’un mois sur l’autre, en dessous des attentes ;
— Les ventes au détail de juillet ont reculé de 0,6% en variation mensuelle, enregistrant la plus forte baisse mensuelle depuis plus d’un an. Elles ont nettement déçu les attentes du marché, qui tablaient sur une légère hausse. La facture a été alourdie par les voitures, le prix du pétrole et certains facteurs à caractère temporaire.
En plus des données sur l’emploi non agricole déjà publiées la semaine précédente (baisse de 23 000 et révisions à la baisse), ce “pack” de données faibles fait s’effondrer entièrement les anticipations de hausses de taux récentes de la Fed, effaçant l’ensemble de la prime “hawkish” accumulée depuis la prise de fonctions du successeur de M. Powell comme président de la Fed.
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Décryptage du 13F | Nvidia révèle en grand ses positions du T2 : SpaceX devient sa deuxième plus grosse ligne, quelle nouvelle partie Huang Renxun est-il en train de jouer ?
La relation entre Nvidia et Musk ne se limite désormais plus à de la « vente de puces » et à de « l’achat de puces ».
Aujourd’hui, $Nvidia (NVDA.US)$ a dévoilé son rapport de positions pour le deuxième trimestre, rendant publique pour la première fois sa participation dans SpaceX : au 30 juin, la société détenait environ 123 millions d’actions de catégorie A de SpaceX. À la fin du trimestre, leur valeur marchande s’élevait à environ 21 milliards de dollars, soit 33,06 % du portefeuille d’actions divulgué, ce qui en fait la deuxième plus importante participation en actions de Nvidia, derrière Intel.
Selon les statistiques de FactSet, Nvidia fait également son entrée dans le top six des actionnaires de SpaceX. Ce qui mérite encore plus l’attention, c’est que ce n’est pas un simple achat sur le marché secondaire : il s’agit d’un montage stratégique, orchestré par l’investissement de xAI, l’acquisition de SpaceX et l’achat de puces, le tout interconnecté.
Aujourd’hui, $Nvidia (NVDA.US)$ a dévoilé son rapport de positions pour le deuxième trimestre, rendant publique pour la première fois sa participation dans SpaceX : au 30 juin, la société détenait environ 123 millions d’actions de catégorie A de SpaceX. À la fin du trimestre, leur valeur marchande s’élevait à environ 21 milliards de dollars, soit 33,06 % du portefeuille d’actions divulgué, ce qui en fait la deuxième plus importante participation en actions de Nvidia, derrière Intel.
Selon les statistiques de FactSet, Nvidia fait également son entrée dans le top six des actionnaires de SpaceX. Ce qui mérite encore plus l’attention, c’est que ce n’est pas un simple achat sur le marché secondaire : il s’agit d’un montage stratégique, orchestré par l’investissement de xAI, l’acquisition de SpaceX et l’achat de puces, le tout interconnecté.
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Décryptage du 13F | Nvidia révèle en grand ses positions du T2 : SpaceX devient sa deuxième plus grosse ligne, quelle nouvelle partie Huang Renxun est-il en train de jouer ?
La relation entre Nvidia et Musk ne se limite désormais plus à de la « vente de puces » et à de « l’achat de puces ».
Aujourd’hui, $Nvidia (NVDA.US)$ a dévoilé son rapport de positions pour le deuxième trimestre, rendant publique pour la première fois sa participation dans SpaceX : au 30 juin, la société détenait environ 123 millions d’actions de catégorie A de SpaceX. À la fin du trimestre, leur valeur marchande s’élevait à environ 21 milliards de dollars, soit 33,06 % du portefeuille d’actions divulgué, ce qui en fait la deuxième plus importante participation en actions de Nvidia, derrière Intel.
Selon les statistiques de FactSet, Nvidia fait également son entrée dans le top six des actionnaires de SpaceX. Ce qui mérite encore plus l’attention, c’est que ce n’est pas un simple achat sur le marché secondaire : il s’agit d’un montage stratégique, orchestré par l’investissement de xAI, l’acquisition de SpaceX et l’achat de puces, le tout interconnecté.
Aujourd’hui, $Nvidia (NVDA.US)$ a dévoilé son rapport de positions pour le deuxième trimestre, rendant publique pour la première fois sa participation dans SpaceX : au 30 juin, la société détenait environ 123 millions d’actions de catégorie A de SpaceX. À la fin du trimestre, leur valeur marchande s’élevait à environ 21 milliards de dollars, soit 33,06 % du portefeuille d’actions divulgué, ce qui en fait la deuxième plus importante participation en actions de Nvidia, derrière Intel.
Selon les statistiques de FactSet, Nvidia fait également son entrée dans le top six des actionnaires de SpaceX. Ce qui mérite encore plus l’attention, c’est que ce n’est pas un simple achat sur le marché secondaire : il s’agit d’un montage stratégique, orchestré par l’investissement de xAI, l’acquisition de SpaceX et l’achat de puces, le tout interconnecté.
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橙子Joyce
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Les données américaines sur l’inflation (CPI) de juillet, la production (PPI) et les ventes au détail se sont toutes nettement affaiblies, tandis que le marché du travail se refroidissait. La probabilité de hausse des taux de la Fed en septembre, qui était montée à 75%, a chuté brutalement à 25%, ce qui a soutenu la hausse des marchés boursiers mondiaux pendant trois semaines consécutives. Toutefois, le prix du pétrole reste à un niveau élevé : la courbe des rendements des bons du Trésor s’est fortement pentifiée. Sur le marché obligataire, la partie longue continue d’intégrer une tarification de l’inflation et du déficit budgétaire. Deux semaines plus tard, la réunion de Jackson Hole sera un indicateur clé de la direction à venir.
Les chiffres de l’inflation aux États-Unis ont ralenti de façon inattendue, combinés à un affaiblissement de l’emploi et de la consommation. Cette semaine, le marché a vu ses paris sur une hausse des taux de la Fed en septembre se retirer très rapidement. Mais des signaux anormaux à long terme sur le marché des obligations, une flambée du pétrole et l’entêtement des responsables plutôt “hawkish” lancent aujourd’hui un défi à ce que l’on pourrait appeler le récit d’une “pause”.
La probabilité d’une hausse des taux en septembre est passée de 75% fin juillet à environ 25%, entraînant une troisième semaine consécutive de hausse des bourses mondiales, tandis que les principaux indices américains se maintiennent près des plus hauts historiques.
Les résultats liés aux infrastructures de l’IA continuent d’être très solides, offrant un soutien supplémentaire aux valeurs technologiques. Cela permet temporairement aux marchés actions d’ignorer l’impact du pétrole et les avertissements du segment long sur le marché obligataire.
Cependant, la crise Iran / détroit d’Ormuz pousse le Brent à progresser de près de 6% sur la semaine, s’approchant de 90 dollars le baril ; les rendements lors de l’adjudication du Trésor américain à 30 ans ont touché leur niveau le plus élevé en 25 ans.
Alors que les marchés boursiers applaudissent un “virage de la Fed”, la partie longue du marché obligataire continue, elle, de se faire le prix de l’inflation et du déficit budgétaire. Deux logiques évoluent en parallèle : laquelle a raison contre l’autre, c’est peut-être la question de trading la plus importante du second semestre.
Le ralentissement de l’inflation fait s’effondrer les anticipations de hausse des taux de septembre
La plus forte impulsion macro de la semaine vient d’une série de données américaines plutôt molles :
— En juillet, l’inflation CPI mensuelle n’a augmenté que d’environ 0,1%, et sur un an d’environ 3,4%. La pression sur l’inflation “core” continue de refluer doucement ;
— Le PPI de juillet est resté stable d’un mois sur l’autre, en dessous des attentes ;
— Les ventes au détail de juillet ont reculé de 0,6% en variation mensuelle, enregistrant la plus forte baisse mensuelle depuis plus d’un an. Elles ont nettement déçu les attentes du marché, qui tablaient sur une légère hausse. La facture a été alourdie par les voitures, le prix du pétrole et certains facteurs à caractère temporaire.
En plus des données sur l’emploi non agricole déjà publiées la semaine précédente (baisse de 23 000 et révisions à la baisse), ce “pack” de données faibles fait s’effondrer entièrement les anticipations de hausses de taux récentes de la Fed, effaçant l’ensemble de la prime “hawkish” accumulée depuis la prise de fonctions du successeur de M. Powell comme président de la Fed.
Les chiffres de l’inflation aux États-Unis ont ralenti de façon inattendue, combinés à un affaiblissement de l’emploi et de la consommation. Cette semaine, le marché a vu ses paris sur une hausse des taux de la Fed en septembre se retirer très rapidement. Mais des signaux anormaux à long terme sur le marché des obligations, une flambée du pétrole et l’entêtement des responsables plutôt “hawkish” lancent aujourd’hui un défi à ce que l’on pourrait appeler le récit d’une “pause”.
La probabilité d’une hausse des taux en septembre est passée de 75% fin juillet à environ 25%, entraînant une troisième semaine consécutive de hausse des bourses mondiales, tandis que les principaux indices américains se maintiennent près des plus hauts historiques.
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Cependant, la crise Iran / détroit d’Ormuz pousse le Brent à progresser de près de 6% sur la semaine, s’approchant de 90 dollars le baril ; les rendements lors de l’adjudication du Trésor américain à 30 ans ont touché leur niveau le plus élevé en 25 ans.
Alors que les marchés boursiers applaudissent un “virage de la Fed”, la partie longue du marché obligataire continue, elle, de se faire le prix de l’inflation et du déficit budgétaire. Deux logiques évoluent en parallèle : laquelle a raison contre l’autre, c’est peut-être la question de trading la plus importante du second semestre.
Le ralentissement de l’inflation fait s’effondrer les anticipations de hausse des taux de septembre
La plus forte impulsion macro de la semaine vient d’une série de données américaines plutôt molles :
— En juillet, l’inflation CPI mensuelle n’a augmenté que d’environ 0,1%, et sur un an d’environ 3,4%. La pression sur l’inflation “core” continue de refluer doucement ;
— Le PPI de juillet est resté stable d’un mois sur l’autre, en dessous des attentes ;
— Les ventes au détail de juillet ont reculé de 0,6% en variation mensuelle, enregistrant la plus forte baisse mensuelle depuis plus d’un an. Elles ont nettement déçu les attentes du marché, qui tablaient sur une légère hausse. La facture a été alourdie par les voitures, le prix du pétrole et certains facteurs à caractère temporaire.
En plus des données sur l’emploi non agricole déjà publiées la semaine précédente (baisse de 23 000 et révisions à la baisse), ce “pack” de données faibles fait s’effondrer entièrement les anticipations de hausses de taux récentes de la Fed, effaçant l’ensemble de la prime “hawkish” accumulée depuis la prise de fonctions du successeur de M. Powell comme président de la Fed.
凯哥的进击
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静姐6888
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À tous, frères d’armes du Jianghu : aujourd’hui, je vais annoncer une nouvelle choc !
La vague de popularité de LUCiC est déjà partie en flèche, et BNB aussi s’est déjà mis en mouvement. L’évolution du marché des cartes NFT de LUCiC change de prix chaque jour : le matin, si tu hésites, le soir tu paies un bon supplément ; si tu observes aujourd’hui, demain tu te feras mal au cœur.
Pour gagner de l’argent dans le Jianghu, il ne faut surtout pas un seul mot : « attendre ». Attendre que la tendance se stabilise ? Attendre que le prix baisse ? Attendre que quelqu’un d’autre teste d’abord ? À force d’attendre et d’attendre, le vent du momentum est passé, et la chair aura déjà été mangée par les autres : tu n’auras même pas un bol de soupe.
Les vrais anciens ne poursuivent jamais en achetant au plus haut, et ne se laissent jamais distancer : ils se positionnent quand la vague commence à peine, et montent dans le train avant que le prix n’atteigne son pic. En ce moment, les cartes continuent de grimper régulièrement : si tu entres maintenant, tu profites du mouvement ; si tu attends encore une étape, tu te retrouveras à acheter au plus haut en faisant office de “dernier sac”.
Ne demande plus « Est-ce que je peux encore entrer ? » La tendance n’attend personne, et les opportunités ne se retournent pas.
Dépêche-toi de monter à bord, et avance avec la communauté Lumière : quand le vent se lève, on touche les tombes de l’or, et on renverse la vapeur pour remonter à la surface !
#lucic
La vague de popularité de LUCiC est déjà partie en flèche, et BNB aussi s’est déjà mis en mouvement. L’évolution du marché des cartes NFT de LUCiC change de prix chaque jour : le matin, si tu hésites, le soir tu paies un bon supplément ; si tu observes aujourd’hui, demain tu te feras mal au cœur.
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Les vrais anciens ne poursuivent jamais en achetant au plus haut, et ne se laissent jamais distancer : ils se positionnent quand la vague commence à peine, et montent dans le train avant que le prix n’atteigne son pic. En ce moment, les cartes continuent de grimper régulièrement : si tu entres maintenant, tu profites du mouvement ; si tu attends encore une étape, tu te retrouveras à acheter au plus haut en faisant office de “dernier sac”.
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#lucic
静心1688
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💥Affiner le caractère et se débarrasser des faiblesses humaines : l’adversité soigne à elle seule la cupidité, l’impatience et la hâte de réussir. Quand on perd de l’argent, on tient bon face au calme glacial ; quand on est mis à l’épreuve, on sait garder son calme. En traversant la phase d’agitation, le tempérament devient bien supérieur à celui de la plupart des gens ordinaires.
#ETH质押比例创34.4%纪录
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BANK大鹤
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#Web3 : Seule la conformité peut attirer de gros capitaux.
La finance traditionnelle entre vraiment en jeu. Le modèle qui consistait à raconter des histoires pour siphonner les petits investisseurs ne fonctionne plus. À l’avenir, survivront sûrement les projets qui respectent les règles et qui peuvent être mis en œuvre. Ne pas apprendre le Web3, c’est très probablement devenir les prochains illettrés.
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黄泳程 8023
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À tous, frères du jianghu ! Aujourd’hui, je vais annoncer une nouvelle de taille !
La vague de chaleur autour de LUCiC a déjà pris feu, et le bnb a aussi décollé. Sur le marché des cartes NFT de LUCiC, les prix changent d’un jour à l’autre : le matin on hésite, le soir c’est déjà plus cher d’un cran ; aujourd’hui on observe, demain on se frappe le front.
Chercher fortune dans le jianghu, il ne faut jamais “attendre”. Attendre que le marché se stabilise ? Attendre que le prix baisse ? Attendre que les autres testent ? À force d’attendre, quand le vent d’opportunité passe, la viande a déjà été mangée par les autres, et vous n’aurez même pas de quoi goûter la soupe.
Les vrais habitués n’exécutent jamais la poursuite à la hausse, et ne se laissent jamais prendre en retard : ils se positionnent dès le début de la montée, montent dans le train avant que le prix ne soit au plus haut. En ce moment, les cartes suivent une dynamique qui grimpe étape par étape : si vous entrez maintenant, vous profitez de l’élan ; si vous attendez encore, c’est vous qui devenez acheteur en haut du cycle, au plus mauvais moment.
N’allez plus demander “est-ce qu’on peut encore entrer ?”. Le marché ne vous attend pas, et les occasions ne font pas demi-tour.
Montez dès maintenant, avec la communauté de la Lumière : quand le vent souffle, on cherche les trésors, et on retourne la situation pour accoster enfin à bon port !
La vague de chaleur autour de LUCiC a déjà pris feu, et le bnb a aussi décollé. Sur le marché des cartes NFT de LUCiC, les prix changent d’un jour à l’autre : le matin on hésite, le soir c’est déjà plus cher d’un cran ; aujourd’hui on observe, demain on se frappe le front.
Chercher fortune dans le jianghu, il ne faut jamais “attendre”. Attendre que le marché se stabilise ? Attendre que le prix baisse ? Attendre que les autres testent ? À force d’attendre, quand le vent d’opportunité passe, la viande a déjà été mangée par les autres, et vous n’aurez même pas de quoi goûter la soupe.
Les vrais habitués n’exécutent jamais la poursuite à la hausse, et ne se laissent jamais prendre en retard : ils se positionnent dès le début de la montée, montent dans le train avant que le prix ne soit au plus haut. En ce moment, les cartes suivent une dynamique qui grimpe étape par étape : si vous entrez maintenant, vous profitez de l’élan ; si vous attendez encore, c’est vous qui devenez acheteur en haut du cycle, au plus mauvais moment.
N’allez plus demander “est-ce qu’on peut encore entrer ?”. Le marché ne vous attend pas, et les occasions ne font pas demi-tour.
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Elena神话
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#MUA $BNB Amis, il faut la bonne réponse pour WOTD↓↓↓ Veuillez rejoindre ma salle de discussion de richesse. 🌹🌹🌹
开心L67758891
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Aux repas des saisons, je baignais dans la paix,🏮
et, de génération en génération, la tranquillité loin des soucis.
Laisse tomber la poussière et les inquiétudes pour rencontrer un petit bonheur,
porte longtemps une ardeur sincère et marche avec quiétude.
Ne te laisse pas emporter par l’empressement du monde,
garde d’abord ton cœur, et la sérénité viendra de toi.
Sur la route, le vent favorable et les jours ensoleillés t’accompagnent,
le bien-aimé, à tes côtés, avec une intention profonde et sincère.
Tous les vœux sont accomplis selon tes espérances,
les années du monde, elles aussi, deviennent chaudes et resplendissantes ✨.
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心月势不可挡
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可可529
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【OCC a validé, mais l’adresse a bougé】
À peine les autorisations de licence délivrées, ils transfèrent déjà des fonds à une bourse ?
WLFI, soutenu par Trump, vient tout juste d’obtenir une licence bancaire (approbation conditionnelle de l’OCC). À première vue, c’est une bonne nouvelle. Mais juste après, l’adresse associée a transféré 39 millions de WLFI (environ 2,19 millions de dollars) vers une bourse.
Il faut savoir que les performances de WLFI n’étaient pas idéales auparavant. Et cette fois, le moment choisi — « la lettre/validation arrive, puis le token sort » — est vraiment intrigant.
Le marché s’interroge : s’agit-il d’une gestion normale de la liquidité, ou bien d’une vente au moment opportun, profitant de la bonne nouvelle ?
Si même l’équipe du projet vend, alors il faut réévaluer la valeur de cette « bonne nouvelle conforme ». Les mouvements des parties prenantes méritent d’être suivis de près.
#特朗普 #WLFI
(Note : ceci ne constitue pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches.)
À peine les autorisations de licence délivrées, ils transfèrent déjà des fonds à une bourse ?
WLFI, soutenu par Trump, vient tout juste d’obtenir une licence bancaire (approbation conditionnelle de l’OCC). À première vue, c’est une bonne nouvelle. Mais juste après, l’adresse associée a transféré 39 millions de WLFI (environ 2,19 millions de dollars) vers une bourse.
Il faut savoir que les performances de WLFI n’étaient pas idéales auparavant. Et cette fois, le moment choisi — « la lettre/validation arrive, puis le token sort » — est vraiment intrigant.
Le marché s’interroge : s’agit-il d’une gestion normale de la liquidité, ou bien d’une vente au moment opportun, profitant de la bonne nouvelle ?
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良茂哥
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Mais ceux qui cherchent des rendements élevés sans marge de sécurité ne font, en essence, que parier gros contre le destin.
Dès qu’une seule fois la gestion des risques est mal faite, tous les profits accumulés — voire le capital lui-même — peuvent s’annuler en un instant.
Apprendre à dire non aux mouvements de marché qu’on ne comprend pas et dont on ne sait pas calculer le risque : c’est la logique fondamentale la plus essentielle pour protéger ses actifs.
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