📊 Compare deux semaines du trading d’un trader.

Semaine A : 4 trades, tous selon le setup, deux pertes sur stop, deux gains en R:R 1:3. Bilan positif, nerfs préservés.

Semaine B : 30 trades, la moitié — des re-entrées impulsives après des échecs, le funding et les commissions ont tout mangé, plus que ce qu’a apporté la seule entrée correcte. Bilan négatif malgré une « activité » plus élevée.

La différence n’est pas dans le marché — le marché était le même. La différence, c’est la discipline : surtrading, sur-compléxification des entrées et tilts ont transformé une stratégie qui marchait en générateur de bruit pour $ETH .

🧭 Moins de trades, une structure plus claire, un risk-management plus strict — et la courbe de dépôt s’équilibre d’elle-même.

Attrape-toi avant que ton solde n’attrape : des entrées en trop.

Ce n’est pas un conseil financier (NFA), fais tes recherches (DYOR).

#Trading #ETH #MarketAnalysis #Crypto

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