Tu n'as aucune chance
En 2005, le trading automatisé/algo n'était pas nouveau, mais il prenait rapidement le dessus. Voici ce qui se passait cette année-là :
· ~30% du volume des actions américaines était déjà algorithmique (contre ~10% en 2000). Le trading haute fréquence (HFT) était à ses débuts dans le far west.
· Des plateformes majeures ont été mises en ligne — l'API d'Interactive Brokers et Tradestation permettaient déjà aux traders de détail de faire tourner des scripts.
· L'"armée quant" — Renaissance Technologies, D.E. Shaw et AQR écrasaient tout avec des stratégies systématiques pendant que la plupart des traders de détail étaient encore sur des graphiques à accès bas débit.
Mais voici le hic pour ton graphique :
Ta stratégie semblait saigner manuellement de 2005 à 2007, car l'automatisation changeait la donne :
· La liquidité a disparu sur les stops — les algos chassaient tes stop-loss plus vite que tu ne pouvais cliquer.
· Compression des spreads — les teneurs de marché ont été remplacés par des ordinateurs, tuant l'avantage pour les scalpeurs manuels.
· Le trading d'actualités est devenu impossible — en 2005, les algos pouvaient analyser les titres de Reuters en millisecondes et devancer ton ordre avant que tu n'aies fini de lire le ticker.
En 2005, le trading automatisé/algo n'était pas nouveau, mais il prenait rapidement le dessus. Voici ce qui se passait cette année-là :
· ~30% du volume des actions américaines était déjà algorithmique (contre ~10% en 2000). Le trading haute fréquence (HFT) était à ses débuts dans le far west.
· Des plateformes majeures ont été mises en ligne — l'API d'Interactive Brokers et Tradestation permettaient déjà aux traders de détail de faire tourner des scripts.
· L'"armée quant" — Renaissance Technologies, D.E. Shaw et AQR écrasaient tout avec des stratégies systématiques pendant que la plupart des traders de détail étaient encore sur des graphiques à accès bas débit.
Mais voici le hic pour ton graphique :
Ta stratégie semblait saigner manuellement de 2005 à 2007, car l'automatisation changeait la donne :
· La liquidité a disparu sur les stops — les algos chassaient tes stop-loss plus vite que tu ne pouvais cliquer.
· Compression des spreads — les teneurs de marché ont été remplacés par des ordinateurs, tuant l'avantage pour les scalpeurs manuels.
· Le trading d'actualités est devenu impossible — en 2005, les algos pouvaient analyser les titres de Reuters en millisecondes et devancer ton ordre avant que tu n'aies fini de lire le ticker.