Aujourd'hui, vente à découvert $PIPPIN fermeture parfaite 🤗
Cet après-midi, j'ai vu que Pippin avait ouvert une grande quantité d'oi sur Aster, je suis allé vérifier les niveaux de support et de résistance ainsi que la situation des flux de capitaux (voir image 2), et j'ai donc ouvert une position à découvert, la plupart des bénéfices sont maintenant réalisés.
J'ai fait des recherches sur où je peux voir l'oi d'Aster et d'autres CEX, j'ai comparé plusieurs plateformes et j'ai découvert que la plus complète est Coinank (image 3), vous pouvez simplement le rechercher vous-même.
De plus, j'ai remarqué que l'oi affiché sur Aster (voir le coin supérieur droit de l'image 4, cet Open Interest) est le double de celui de Coinank. J'ai compris la raison :
1. Coinank (calcul standard unidirectionnel) : Calculé selon les normes de l'industrie CEX, chaque position longue doit correspondre à une position courte pour être exécutée. Donc, si Coinank affiche 25M, cela signifie qu'il y a actuellement des positions longues d'une valeur de 25M et des positions courtes d'une valeur de 25M.
2. Site officiel d'Aster (calcul de la valeur nominale bilatérale) : De nombreuses plateformes de contrats décentralisées (PerpDEX) pour donner l'impression que leur TVL (valeur totale verrouillée) ou tableau de données est plus vaste et plus profond, utilisent un calcul bilatéral. Ils additionnent directement les positions longues et courtes, soit : 25M (long) + 25M (court) = 50M.
La logique de trading est similaire à celle d'avant sur CEX, sauf qu'avec un contrôle strict de CEX, le champ de bataille est devenu DEX :
1. Volume caché d'oi (ouverture de position) : Le teneur de marché utilise le fait que les plateformes on-chain n'ont pas de restrictions pour ouvrir frénétiquement des positions longues, accumulant ainsi une position oi extrêmement massive (bien au-delà du volume réel des transactions).
2. Manipulation du spot : Étant donné que le prix des contrats suit le prix du spot, le teneur de marché n'a besoin de dépenser que très peu d'argent pour tirer des actifs qui ne sont pas joués, avec une liquidité très faible, pour faire exploser le prix.
3. Le spot entraîne les contrats : Lorsque le prix du spot augmente, le prix du contrat augmente également. Ainsi, cette énorme position oi du côté des contrats apporte d'énormes gains latents.
Cet après-midi, j'ai vu que Pippin avait ouvert une grande quantité d'oi sur Aster, je suis allé vérifier les niveaux de support et de résistance ainsi que la situation des flux de capitaux (voir image 2), et j'ai donc ouvert une position à découvert, la plupart des bénéfices sont maintenant réalisés.
J'ai fait des recherches sur où je peux voir l'oi d'Aster et d'autres CEX, j'ai comparé plusieurs plateformes et j'ai découvert que la plus complète est Coinank (image 3), vous pouvez simplement le rechercher vous-même.
De plus, j'ai remarqué que l'oi affiché sur Aster (voir le coin supérieur droit de l'image 4, cet Open Interest) est le double de celui de Coinank. J'ai compris la raison :
1. Coinank (calcul standard unidirectionnel) : Calculé selon les normes de l'industrie CEX, chaque position longue doit correspondre à une position courte pour être exécutée. Donc, si Coinank affiche 25M, cela signifie qu'il y a actuellement des positions longues d'une valeur de 25M et des positions courtes d'une valeur de 25M.
2. Site officiel d'Aster (calcul de la valeur nominale bilatérale) : De nombreuses plateformes de contrats décentralisées (PerpDEX) pour donner l'impression que leur TVL (valeur totale verrouillée) ou tableau de données est plus vaste et plus profond, utilisent un calcul bilatéral. Ils additionnent directement les positions longues et courtes, soit : 25M (long) + 25M (court) = 50M.
La logique de trading est similaire à celle d'avant sur CEX, sauf qu'avec un contrôle strict de CEX, le champ de bataille est devenu DEX :
1. Volume caché d'oi (ouverture de position) : Le teneur de marché utilise le fait que les plateformes on-chain n'ont pas de restrictions pour ouvrir frénétiquement des positions longues, accumulant ainsi une position oi extrêmement massive (bien au-delà du volume réel des transactions).
2. Manipulation du spot : Étant donné que le prix des contrats suit le prix du spot, le teneur de marché n'a besoin de dépenser que très peu d'argent pour tirer des actifs qui ne sont pas joués, avec une liquidité très faible, pour faire exploser le prix.
3. Le spot entraîne les contrats : Lorsque le prix du spot augmente, le prix du contrat augmente également. Ainsi, cette énorme position oi du côté des contrats apporte d'énormes gains latents.