1. Qu’est-ce que le trading stratégique ?
Avant-propos :
Le trading stratégique consiste à utiliser des stratégies quantitatives pour le trading. Les marchés financiers traditionnels sont également souvent appelés trading de stratégie quantitative.
Pourquoi apprendre le trading stratégique ?
Lorsque les investisseurs effectuent des transactions manuelles, la période qu'ils peuvent observer est courte et les échantillons de données sont petits. Ils négocient souvent sur la base de règles observées à court terme, mais les résultats sont souvent insatisfaisants. Dans le processus de recherche de stratégies de trading et de paramètres techniques efficaces, les traders manuels ont souvent besoin de mois, voire d'années d'essais et d'erreurs, gaspillant beaucoup d'argent, les coûts irrécupérables sont très élevés et tous les efforts ne peuvent pas produire des rendements positifs. de nombreux investisseurs qui ont plus de dix ans d'expérience dans le trading mais qui perdent encore de l'argent, ce qui fait du trading une activité très coûteuse et incite de nombreuses personnes à s'y opposer.
Avec le développement de la technologie informatique, le trading stratégique est devenu un outil important pour améliorer cette situation. Le trading stratégique utilise des modèles mathématiques avancés pour remplacer les jugements subjectifs humains et utilise des programmes pour sélectionner divers événements à haute probabilité qui peuvent générer des rendements excédentaires à partir des mégadonnées historiques afin de formuler des stratégies de trading correspondantes et de réduire les fluctuations émotionnelles des investisseurs sur les transactions, en particulier pendant la frénésie du marché ou. crash, éviter les comportements commerciaux irrationnels peut considérablement raccourcir le processus d’essais et d’erreurs et réduire les coûts irrécupérables.
2. Le trading de stratégie quantitative est la tendance
Avec les progrès rapides de la technologie Internet, le big data, l’intelligence artificielle et le cloud computing ont commencé à changer tous les domaines, y compris le domaine financier. La finance est intégrée aux technologies de l'information, aux modèles mathématiques et à l'analyse des données, et l'investissement passe progressivement du trading manuel au trading stratégique quantitatif.
Le trading de stratégie quantitative existe depuis peu de temps en Chine, en fait, il existe depuis plus de 30 ans à l'étranger. En raison de la discipline et de la nature systématique des modèles quantitatifs, les rendements sont plus stables. et la part de marché continue de croître. Selon les statistiques, plus de 70 % des fonds mondiaux utilisent des stratégies quantitatives pour négocier, et on estime que 20 % des fonds sur le marché intérieur utilisent également des stratégies quantitatives pour négocier. Presque toutes les plus grandes banques d'investissement du monde ont recours à des stratégies quantitatives, comme Renaissance de James Simons et Bridgewater Associates de Ray Dalio. Représentant du trading de stratégie quantitative - James Simmons, avec un rendement moyen de 35 % de 1989 à 2008 ; représentant de l'investissement de valeur - Warren Buffett, avec un rendement moyen de 20 % de 1989 à 2008. Le bilan du trading de stratégie quantitative est très étonnant.
Le trading de stratégie quantitative est la tendance future et est reconnu par de plus en plus de personnes. Pourquoi le trading de stratégie quantitative est-il si populaire ?
3. Quels sont les avantages du trading de stratégie quantitative ?
1. Gagnez beaucoup de temps sur le suivi du marché et saisissez rapidement les opportunités de trading
Le trading manuel nécessite souvent que les traders passent beaucoup de temps à observer le marché pour saisir les opportunités de trading. Sur un marché en constante évolution, il est facile de rater des opportunités de trading ou de ne pas traiter les positions en temps opportun en fonction de la situation du marché. À l'époque, le marché n'avait pas de direction claire. Cela rend les traders manuels très inefficaces. Le trading stratégique quantitatif utilise des programmes pour exécuter automatiquement les stratégies établies et peut capturer des opportunités de trading 24 heures sur 24. Même si des conditions de marché extrêmes se produisent, vous pouvez entrer et sortir du marché immédiatement selon la stratégie, sans que les humains aient besoin de juger divers détails. de la transaction en temps réel. Cela améliore considérablement l’efficacité des transactions et permet aux investisseurs d’économiser beaucoup de temps et d’énergie.
2. Le trading de stratégie quantitative est très efficace, réduisant les coûts d'essais et d'erreurs et améliorant la sensibilisation au trading.
Le trading manuel nécessite beaucoup de temps et d'argent pour trouver des stratégies de trading efficaces, mais le trading de stratégies quantitatives peut utiliser des données historiques massives et des systèmes de backtesting pour générer un grand nombre de stratégies de trading en peu de temps, par exemple quelques jours, et les interpréter à partir de de nombreux aspects. Les avantages et les inconvénients de la stratégie, découvrez le système commercial et les paramètres techniques les plus efficaces. Vous pouvez examiner de manière exhaustive la faisabilité de la stratégie sans avoir besoin d’argent réel, ce qui est très efficace. Le trading de stratégie quantitative ne nécessite pas d’argent réel pour les essais et les erreurs et peut réduire considérablement les coûts irrécupérables des investisseurs. En outre, l'utilisation de stratégies quantitatives peut rapidement améliorer la compréhension des utilisateurs en matière de trading, par exemple comment déterminer la direction du trading ; comment ajuster la taille de la position ; comment contrôler les risques stratégiques et comparer les rendements finaux ; et les tendances du marché, etc. Même si les utilisateurs effectuent une transaction stratégique simple et complète, ils peuvent rapidement améliorer leur compréhension du trading.
3. Les positions sont plus raisonnables et les risques de compte sont réduits
Les traders manuels ont une énergie limitée et ne peuvent exécuter que quelques stratégies, gérer quelques comptes et quelques positions, ce qui peut facilement conduire à des positions surpondérées. Une fois que le marché change radicalement, entraînant des changements importants dans les positions, il est difficile pour les traders manuels de prendre en compte la proportion de positions dans l'ensemble du compte et de la stratégie, ce qui donne lieu à des positions qui peuvent toujours être à un stade de risque élevé. Le trading de stratégie quantitative peut gérer simultanément un panier de comptes et de nombreuses combinaisons de stratégies. Les combinaisons multi-stratégies et multi-comptes s'exécutent simultanément et fonctionnent indépendamment les unes des autres sans interférer les unes avec les autres. La stratégie peut ajuster intelligemment les positions en fonction des conditions du marché et calculer avec précision les positions et les ratios de capital de plusieurs stratégies et comptes, évitant ainsi l'irrationalité et le caractère aléatoire des ordres manuels, provoquant des déséquilibres dans les ratios de capital et réduisant considérablement le risque de l'ensemble du compte.
4. Réduisez les coûts de transaction et masquez la localisation des positions importantes
Les coûts de transaction sont un élément de coût qui ne peut être ignoré dans les transactions, en particulier pour les utilisateurs à gros capitaux. Un seul ordre concentré peut faire grimper le marché, entraînant une flambée des coûts de transaction et d'autres problèmes. Dans le même temps, les utilisateurs exposeront également leurs intentions de négociation et les détails de la transaction, ce qui amènera le marché à emboîter le pas. Le trading stratégique quantitatif, tel que le mandat iceberg, peut diviser les commandes importantes lors de la passation des commandes, masquer l'entrée et réduire les coûts de transaction.
4. Quels sont les inconvénients du trading de stratégie quantitative ?
Le trading de stratégie quantitative présente de nombreux avantages et inconvénients.
1. Le trading de stratégie quantitative est hautement professionnel et le seuil est élevé. Les investisseurs ont non seulement besoin de connaissances professionnelles en trading pour rédiger une stratégie de trading capable de générer des bénéfices positifs, mais également de certaines compétences en programmation pour pouvoir afficher la stratégie de trading dans un programme et. fonctionner en douceur. Dans le même temps, testez les rendements historiques de la stratégie et ajustez les paramètres de la stratégie de trading et d'autres détails. Le coût de l’apprentissage est trop élevé, excluant la plupart des investisseurs, c’est pourquoi le trading de stratégie quantitative a toujours été un créneau. ,
2. Le trading de stratégie quantitative est basé sur des données historiques pour tester l'efficacité et la rentabilité de la stratégie. Cela fait que le trading de stratégie quantitative tombe facilement dans le piège des données historiques et sur-ajuste les données historiques. Cela permet à la stratégie de générer de bons rendements. backtesting, mais en pratique, le profit n'est pas forcément idéal.
3. Une fois que des instructions erronées apparaissent dans le trading de stratégie quantitative et que le programme manque de contrôle des risques, la stratégie peut être arrêtée ou avoir des conséquences catastrophiques. Par exemple, lors de l'incident de l'indice Everbright Securities Oolong du 8.16, des problèmes sont survenus dans le système de stratégie d'arbitrage. et une énorme quantité de prix de marché a été générée. Selon les ordres confiés, de nombreuses actions lourdes d'actions A ont atteint leurs limites quotidiennes, et l'indice composite de Shanghai a instantanément augmenté de 5,96 %.
5. Le robot quantitatif de One Piece abaisse le seuil
Afin de résoudre le problème des seuils de négociation élevés pour les stratégies quantitatives, l'équipe a développé une série de stratégies quantitatives relativement matures. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'écrire des stratégies de trading ou des programmes pour exécuter des programmes. des modèles intelligents ont été lancés pour fournir des paramètres de stratégie, ce qui est très pratique et abaisse considérablement le seuil permettant aux utilisateurs d'utiliser le trading de stratégie quantitative. Le trading de stratégie quantitative est un outil de trading très utile et reçoit de plus en plus d'attention. Diverses stratégies quantitatives ont différentes conditions de marché applicables. Les utilisateurs doivent comprendre comment définir les paramètres des différents produits de trading stratégiques et quand les utiliser le plus efficacement, etc. Par exemple, le marché actuel est en ralentissement et les prix ont fortement chuté. Si les utilisateurs souhaitent acheter au plus bas, ils peuvent se référer à la stratégie d'investissement fixe pour savoir comment acheter plus efficacement dans un marché volatil, si vous détenez simplement du numérique. actifs, les revenus seront très faibles. À ce stade, vous pouvez envisager la stratégie spot. Si la stratégie est mal utilisée, par exemple lorsque le prix continue de baisser, l'utilisation de la grille au comptant peut conduire à une situation où la position est pleine et bloquée. Non seulement aucun profit ne sera obtenu, mais de graves pertes peuvent survenir. ce genre de problème, les tendances de l'IA sont spécialement ajoutées pour déterminer la direction en fonction des indicateurs afin d'éviter un blocage complet de la position.
Cela nous oblige à avoir une compréhension approfondie des produits de trading stratégiques, à comprendre la logique interne des systèmes de trading des différents produits, où se trouvent les points de risque, comment choisir les différents objectifs d'investissement, etc., qui affecteront tous le rendement final du stratégie. J’aimerais en savoir plus sur la quantification. Restez à l’écoute pour le contenu !