Supposons que votre transaction ait une probabilité de succès de 40 %. Un profit vous rapporte 2 $ et une perte vous fait perdre 1 $. Faut-il trader ? - PrésentTrading
1. Taux de gain
Supposons que 100 transactions aient été enregistrées, dont 40 étaient rentables et 60 étaient des pertes. Dans ce cas, le taux de réussite est d'environ 40 %. Bien que cette méthode ait généré 60 transactions perdantes, elle n’annule pas nécessairement l’efficacité du système commercial.
C’est là que de nombreux traders sont confus. Cependant, certains des systèmes de trading les plus rentables ont des taux de gains inférieurs à 50 %.
Il ne sert à rien d’augmenter votre taux de victoire. La clé est de « ne pas laisser les pertes dépasser les profits ».
2. Facteur de profit
"Ne laissez pas les pertes l'emporter sur les bénéfices" - PresentTrading
Par conséquent, « le rapport entre le montant du profit et le montant de la perte par transaction » est essentiel lors de l’évaluation d’un système commercial.
L'avantage de tenir un journal de trading est que vous pouvez connaître le montant moyen des profits et des pertes de votre système de trading pour calculer le ratio profits-pertes :
Ratio profit/perte = (Taux de victoire (%) × Bénéfice attendu) ÷ (Cotes (%) × Perte attendue)
3. Critère de Kelly
Le ratio profits-pertes peut essentiellement expliquer le système commercial, mais combien devrions-nous investir dans chaque transaction ?
Il existe effectivement un outil appelé Kelly Criterion qui vous aide à calculer quel pourcentage de votre argent doit être alloué à chaque investissement afin de limiter les pertes et maximiser les gains sur le long terme. KC calcule le % qui doit être investi = (taux de gain (%) - (cotes (%) ÷ ratio de profits et pertes)) Exemple : le taux de gain est de 40 %, les chances sont de 60 %. Si le ratio profits/pertes est de 4, 25 % du capital doit être investi.
Posez-vous encore la question :
Supposons que votre transaction ait une probabilité de succès de 40 %. Un profit vous rapporte 2 $ et une perte vous fait perdre 1 $. Faut-il trader ?
la réponse est:
Enregistrez d'abord les transactions, calculez le taux de gain, le facteur de profit et le critère de Kelly avant de prendre une décision.
"Évaluez les stratégies et prenez des décisions de trading logiques et objectives basées sur des calculs de données et des backtests." - PresentTrading.