Le chien de Binance Alpha ne le fait même pas...

Bam ! Le chien ne le fait pas, je le fais ! Désolé, grande sœur, j'étais trop bête avant, à partir de maintenant, je ferai ça à genoux.

Ces derniers jours, j'ai commencé à utiliser Binance Alpha, et j'ai découvert que les pertes de nombreuses personnes proviennent principalement des pièges. Commençons par expliquer comment fonctionne le piège, puis réfléchissons à comment éviter d'être piégé afin de réduire les pertes en utilisant Alpha.

Tout d'abord, que fait le piège :

Le nom anglais du piège est attaque par sandwich, c'est très évocateur, il utilise deux transactions pour piéger la transaction du pigeon au milieu, alors pourquoi piéger le pigeon au milieu permet-il de réaliser un profit ?

En réalité, chaque achat ou vente que nous faisons provoque dans une certaine mesure des variations de prix, ce qu'on appelle tirer ou écraser le marché, se produit en fait à cause d'un grand nombre d'achats et de ventes. Donc, si nous détectons une transaction d'achat imminente, en achetant avant elle et en vendant immédiatement après, nous pouvons profiter de la hausse de prix causée par cette transaction.

Ainsi, le piège est en réalité un type de trading à haute fréquence très déterministe, il traite chaque transaction de chacun d'entre nous comme un joueur, il achète avant nous et vend juste après nous. Et parce qu'il prend de l'avance sur cette transaction, cela pousse le prix à la hausse, entraînant une augmentation du coût d'achat réel, c'est là que provient notre perte.

Voyons son processus de travail :

1. Surveiller le pool de liquidité, trouver les transactions qui n'ont pas encore été incluses dans un bloc.

2. En fonction du slippage défini pour chaque transaction, calculez le profit maximum qui peut être piégé pour chaque transaction. Donc, tant que le profit peut compenser le gas et le pot-de-vin, le piège poussera cette transaction à être exécutée au slippage maximum défini, c'est là que réside le mal du piège.

3. Générer un bundle de transactions, sélectionner cette transaction, la lier aux deux transactions du piège, et pousser l'ensemble du bundle vers les nœuds MEV, les nœuds MEV considéreront ce bundle comme une seule transaction et exécuteront ce bundle.

Ainsi, comment éviter d'être piégé, deux directions :

1. Faire en sorte que le piège ne détecte pas la transaction :

Cherchez des chaînes sans pool de liquidité public pour effectuer des transactions, votre transaction ne pourra pas être surveillée, ce qui peut éviter la plupart des pièges, si vous êtes encore piégé, c'est que le nœud fait des siennes. BSC a un pool de liquidité public, mais vous pouvez activer la protection MEV.

2. Réduire le profit potentiel de la transaction pour qu'il ne soit pas suffisant pour couvrir le gas, ainsi il n'agira pas.

a. Essayer de trouver des pools de liquidité de bonne qualité

Ainsi, les fluctuations de prix que votre transaction peut provoquer sont limitées, donc le profit du piège est également limité.

b. Abaisser le slippage

Cela peut réduire l'espace de profit du piège, mais abaisser le slippage nécessite également une certaine maîtrise, car votre transaction elle-même peut provoquer du slippage. Si la liquidité du pool est mauvaise et que le montant de votre transaction est élevé, alors si vous abaissez le slippage à un niveau très bas, cela peut entraîner un échec de la transaction.

c. Réduire le montant de chaque transaction

En résumé :

Activez la protection MEV, effectuez des transactions avec de petites quantités plusieurs fois dans le pool de liquidité le meilleur, abaissez le slippage.

Parfois, il est possible d'utiliser le piège à l'envers, c'est-à-dire d'augmenter le slippage, en donnant délibérément des bénéfices au piège, ce qui peut amener le piège à vous aider à conclure une transaction, afin que vous puissiez être plus rapide lorsque tout le monde essaie d'acheter/vendre en tirant sur le gas.