La gestion des risques du portefeuille crypto est une pratique importante qui aide les investisseurs à gérer les risques et à protéger leur capital. Afin de calculer la taille optimale de la position dans chaque actif du portefeuille, plusieurs facteurs doivent être pris en compte :
Taille du portefeuille crypto. Il est important de déterminer le montant total du capital que vous êtes prêt à risquer. Il n’est pas conseillé d’investir la totalité de votre épargne dans les crypto-monnaies, car cela peut entraîner des pertes importantes en cas de baisse du marché.
Risque dans chaque actif. Chaque actif d’un portefeuille crypto possède son propre niveau de risque, qui peut être évalué sur la base de données historiques et de la situation actuelle du marché. Certains actifs peuvent être plus volatils que d’autres et présenter un niveau de risque plus élevé.
Niveau de risque souhaité. Chaque investisseur a son propre niveau de confort face au risque. Certains investisseurs sont prêts à risquer davantage de capital pour obtenir des rendements potentiels plus élevés, tandis que d’autres préfèrent une approche plus conservatrice comportant moins de risques.
Diversification. Il est important de ne pas investir tous vos fonds dans un seul actif, car cela peut entraîner des pertes importantes si la valeur de cet actif perd. Diversifiez votre portefeuille pour réduire les risques et augmenter les revenus potentiels.
Pour déterminer la taille de la position dans chaque actif du portefeuille, vous pouvez utiliser la « formule Kelly ». Cette formule vous permet de déterminer la taille optimale de la position en fonction de la probabilité de succès et du montant du profit possible.
Formule de Kelly : f = (bp - q) / b où f est la taille optimale de la position en pourcentage du capital total, b est la taille du pari, p est la probabilité de succès, q est la probabilité d'échec.
Par exemple, si vous disposez de 10 000 $ et que vous souhaitez investir 1 000 $ dans Bitcoin, étant donné que la probabilité que Bitcoin augmente est de
