Le RSI stochastique (Stochastic RSI ou StochRSI) est un indicateur d'analyse technique utilisé pour déterminer si un actif est suracheté ou survendu, ainsi que pour identifier les tendances actuelles du marché. Comme le montre le nom de cet indicateur, le StochRSI est un dérivé du Relative Strength Index (RSI) et en tant que tel, il est considéré comme un indicateur d'un indicateur. Il s’agit d’un oscillateur stochastique, ce qui signifie qu’il fluctue au-dessus et en dessous d’une ligne médiane.

StochRSI a été décrit pour la première fois en 1994 dans le livre intitulé The New Technical Trader des auteurs Stanley Kroll et Tushar Chande. Les traders en actions utilisent fréquemment cet indicateur, mais il peut également être utilisé dans d'autres échanges tels que les marchés du Forex et des crypto-monnaies.

Comment fonctionne StochRSI ?

L'indicateur StochRSI est créé à partir d'un RSI régulier en appliquant la formule de l'oscillateur stochastique. Le résultat est une note numérique unique qui fluctue autour d’une ligne centrale (0,5), dans la fourchette 0-1. Cependant, il existe certaines versions modifiées de l'indicateur StochRSI, où le résultat est multiplié par 100, les valeurs vont donc de 0 à 100 au lieu de 0 et 1. Il est également courant de voir une moyenne mobile simple sur 3 jours ( SMA) ainsi que la ligne StochRSI, qui sert de ligne de signal et vise à réduire le risque d'effectuer des transactions sur de faux signaux.

La formule standard de l'oscillateur stochastique prend en compte le cours de clôture de l'actif ainsi que les points les plus élevés et les plus bas au cours d'une session donnée. Cependant, lorsque la formule est utilisée pour calculer le StochRSI, elle est appliquée directement aux données RSI (sans tenir compte des facteurs de prix).

Stoch RSI = (RSI actuel - RSI le plus bas)/(RSI le plus élevé - RSI le plus bas)

Comme pour le RSI standard, le réglage de temps le plus couramment utilisé pour le RSI stochastique est de 14 sessions. Les 14 sessions utilisées dans le calcul StochRSI sont basées sur la période du graphique. Ainsi, alors que le graphique journalier examine les 14 jours précédents (chandelier), le graphique horaire génère StochRSI sur la base des 14 dernières heures.

Les sessions peuvent être définies par jours, heures ou même minutes, et chaque trader les utilise différemment (selon son profil et sa stratégie). Le nombre de séances peut également être ajusté à la hausse ou à la baisse pour déterminer les tendances à long terme ou à court terme. Le réglage de 20 sessions est une autre option très populaire pour l'indicateur StochRSI.

Comme mentionné, certains modèles de graphiques StochRSI attribuent des valeurs allant de 0 à 100 au lieu de 0 à 1. Sur ces graphiques, la ligne médiane est à 50 au lieu de 0,5. Par conséquent, un signal de surachat qui se produirait normalement à 0,8 serait noté 80, et un signal de survente serait à 20 au lieu de 0,2. Les graphiques avec des réglages de 0 à 100 peuvent sembler un peu différents, mais leur interprétation est la même.

Comment utiliser StochRSI ?

La plus grande importance de l'indicateur StochRSI réside dans les valeurs proches des limites supérieure et inférieure de sa plage de valeurs. Par conséquent, la fonction principale de l’indicateur est d’identifier les points d’entrée et de sortie potentiels, ainsi que les inversions de prix. Ainsi, un indicateur à 0,2 ou moins suggère que l'actif peut être survendu, tandis qu'un indicateur à 0,8 ou plus suggère que l'actif peut être suracheté.

De plus, les indicateurs proches de la ligne médiane peuvent également fournir des informations utiles sur les tendances du marché. Par exemple, lorsque la ligne médiane agit comme un point de support et que les lignes StochRSI se déplacent régulièrement au-dessus de la barre des 0,5, cela pourrait indiquer une poursuite de la tendance haussière ou ascendante - surtout si la ligne commence à se déplacer vers le niveau des 0,8. De même, si les indicateurs sont inférieurs au niveau 0,5 et tendent vers le niveau 0,2, cela indique une tendance baissière ou à la baisse.

StochRSI et RSI

StochRSI et RSI sont tous deux des oscillateurs stochastiques qui aident les traders à identifier facilement les conditions potentielles de surachat et de survente, ainsi que les points d'inversion possibles. En bref, le RSI standard est une mesure utilisée pour suivre la vitesse et l'ampleur du changement de prix sur une période donnée (session).

Cependant, comparé au RSI stochastique, le RSI standard est un indicateur à évolution relativement lente qui génère un petit nombre de signaux de trading. L'utilisation de la formule de l'oscillateur stochastique pour le RSI régulier permet de créer le StochRSI en tant qu'indicateur à haute sensibilité. Par conséquent, le nombre de signaux qu’il génère est plus élevé, donnant aux traders plus de possibilités d’identifier les tendances du marché et les points d’achat ou de vente potentiels.

En d'autres termes, StochRSI est un indicateur volatil, et bien que cela en fasse un outil d'analyse technique (TA) plus réactif, il peut aider à fournir davantage de signaux de trading aux traders. Pour les traders, cet indicateur est également plus risqué car il génère souvent un montant important. de bruit (faux signaux). Comme mentionné, l'utilisation d'une moyenne mobile simple (SMA) est une méthode populaire pour réduire les risques associés à ces faux signaux et, dans de nombreux cas, la moyenne mobile simple (SMA) de 3 jours a été incluse comme paramètre par défaut pour le Indicateur StochRSI.

Conclure

Grâce à sa vitesse plus rapide et à sa plus grande sensibilité aux mouvements du marché, le RSI stochastique peut être un indicateur très utile pour les analystes, les traders et les investisseurs – tant pour l'analyse que pour les investisseurs à court et à long terme. Cependant, plus de signaux signifie également plus de risques, et pour cette raison, StochRSI doit être utilisé conjointement avec d'autres outils d'analyse technique qui peuvent aider à confirmer les signaux qu'il génère. Il est également important de noter que les marchés des cryptomonnaies sont plus volatils que les marchés traditionnels et que le nombre de faux signaux générés peut donc être plus important.