Les répercussions de la crise bancaire du début de l’année se poursuivent alors que le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire envisage d’obliger les banques à divulguer leurs avoirs en crypto-actifs. Le comité, qui opère sous l’égide de la Banque des règlements internationaux, a identifié la détention de crypto-actifs comme l’un des facteurs ayant conduit à la disparition de plusieurs banques en mars.
Lors de sa réunion des 4 et 5 octobre, le comité a examiné les causes des faillites de la Silicon Valley Bank, de la Signature Bank of New York et de la First Republic Bank, ainsi que la quasi-faillite de Credit Suisse, qui a ensuite été rachetée par son concurrent UBS.
Selon le rapport du comité, trois tendances structurelles peuvent avoir indirectement contribué aux faillites des banques : le rôle croissant de l’intermédiation non bancaire ces dernières années, les actifs cryptographiques concentrés dans un petit nombre de banques et la capacité des clients à déplacer leurs fonds plus rapidement en raison de la numérisation croissante.
Le rapport examine également en détail les questions politiques.
Les enjeux de surveillance et de régulation dans la crise bancaire de 2023. Source : Comité de Bâle
Le rapport a notamment souligné le rôle des crypto-monnaies dans la faillite de Signature Bank. Le comité a constaté :
La forte concentration de clients de la SBNY parmi les sociétés d’actifs numériques l’a placée dans une position précaire lorsque « l’hiver des crypto-monnaies » a frappé en 2022. […] La mauvaise gouvernance de la SBNY et ses pratiques de gestion des risques inadéquates ont mis la banque dans une position où elle ne pouvait pas gérer efficacement ses liquidités en période de stress.
Signature a été clôturée par le Département des services financiers de l'État de New York le 12 mars. Les régulateurs ont déclaré à l'époque que la crypto n'était pas à l'origine de sa décision.
Les discussions ne sont pas une indication des révisions prévues du cadre de Bâle, indique le rapport. En janvier, le comité a modifié son cadre pour limiter les actifs cryptographiques dans les réserves bancaires à 2 %.
Lors de sa réunion des 4 et 5 octobre, le #ComitédeBâle a convenu de mener une consultation sur les crypto-actifs et les informations sur le climat, a approuvé l'évaluation annuelle des G-SIB et a publié son rapport sur les turbulences bancaires du début de 2023 #BâleIII #RéglementationFinancière https://t.co/iLVbtP2VzS pic.twitter.com/aSRw7YYHP7
— Banque des règlements internationaux (@BIS_org) 5 octobre 2023
Une déclaration accompagnant le rapport indique qu'un document de consultation sur la divulgation de l'exposition aux actifs cryptographiques sera bientôt publié.
Il ne s’agit là que de la dernière répétition des jours difficiles que les banques ont connus en mars. La Réserve fédérale américaine et la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ont publié leurs conclusions sur les événements en avril, et la FDIC a réexaminé la situation en août.
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