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$TTWO Au cours des 24 dernières heures, il a chuté de 4,036 %, cotant 213,74. Le taux de financement est resté calé sur le zéro : c’est un signal intéressant.

Le prix continue de baisser, mais ceux qui détiennent des positions short n’ont pas besoin de payer de frais aux acheteurs. Un taux de financement à zéro, sur le marché des contrats, signifie généralement qu’à court terme, les forces long et short sont parvenues à un équilibre fragile, ou que les deux camps observent la situation, sans vouloir payer en plus pour leur taille de position. Combiné à la baisse des prix, cela suggère que, durant cette séquence de liquidation à la baisse, les shorts n’ont pas bénéficié d’une subvention de position continue liée à la chute. En général, lorsque la tendance baissière est fluide, le taux de financement a tendance à devenir négatif : les shorts gagnent de l’argent tout en encaissant des paiements. À présent, comme le taux est à zéro, cela peut indiquer que la pression de vente qui a provoqué cette chute s’est plutôt bien dissipée, ou que l’intention d’ouverture de positions short des acteurs s’est quelque peu ralentie au niveau actuel.

L’argument le plus fort en opposition est simple : il ne s’agit que d’une poursuite de la baisse. Les longs manquent de confiance ; ils choisissent de clôturer ou d’attendre, ce qui crée un vide côté acheteurs, et le prix glisse naturellement. Le taux de financement à zéro n’est là que parce que la liquidité ou l’attention du marché est temporairement réduite ; cela ne veut pas dire que la pression vendeuse est épuisée. Si, par la suite, de nouveaux éléments négatifs apparaissent, ou si le sentiment du marché se refroidit davantage, le prix pourrait tout à fait continuer à chercher plus bas, et le taux de financement pourrait redevenir négatif.

Vu l’impact de second ordre : si mon scénario est proche de la réalité et que la pression vendeuse touche temporairement à sa fin, alors la variable clé ensuite est le moment où le flux acheteur revient. Ceux qui sont à l’écart en attendant avec du cash attendront que le prix se stabilise ou qu’un rebond significatif se manifeste avec une augmentation du volume. À l’inverse, si l’avis de l’autre camp est juste et que le prix continue de baisser en traîne, les positions longues construites à des niveaux relativement élevés feront face à une pression de pertes flottantes persistantes. Quand les pertes flottantes s’accumulent jusqu’à un certain seuil, cela peut déclencher des stops forcés, accélérant encore la baisse.

Les conditions qui feraient échouer ce raisonnement sont aussi très claires : si le prix, après une petite phase de consolidation à l’endroit actuel, établit de nouveaux plus bas avec un volume qui augmente, et que le taux de financement passe en même temps nettement en négatif, alors cela signifierait que les shorts reprennent la main : la logique selon laquelle ma pression de vente s’atténue serait infirmée.

Pour l’instant, je penche vers l’attentisme. Ce n’est pas un point où il faut agir immédiatement. Sans catalyseur d’actualité, c’est un jugement uniquement tiré des données de contrats : la probabilité de réussite doit être ajustée à la baisse. J’attendrai l’apparition de l’un des deux signaux : d’abord, si le prix, dans cette zone actuelle, consolide un moment avec une baisse du volume, puis affiche une bougie haussière sur gros volume qui repasse au-dessus de la moyenne mobile sur 5 jours ; ensuite, si le prix plonge directement et rapidement, mais que le taux de financement passe brutalement en négatif, cela pourrait indiquer une situation de survente à court terme : je considérerais alors un pari sur un rebond avec une petite taille.

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