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Wall Street reste optimiste envers Bitcoin, tandis que les traders offshore se retirent
La différence dans la base des contrats à terme entre CME et Deribit reflète la différence d'appétit pour le risque dans les différentes régions.
Cela se manifeste sur une base mensuelle annualisée, essentiellement les primes pour les contrats à terme par rapport aux prix au comptant, qui restent supérieures à celles de son homologue offshore, Deribit.
La baisse plus marquée de l'actif sous-jacent offshore indique une moindre disposition à des positions longues à effet de levier“, a écrit Cipolaro. „L'écart croissant entre l'actif sous-jacent CME et Deribit sert d'indicateur en temps réel de l'appétit pour le risque géographique.“
Cela se manifeste sur une base mensuelle annualisée, essentiellement les primes pour les contrats à terme par rapport aux prix au comptant, qui restent supérieures à celles de son homologue offshore, Deribit.
La baisse plus marquée de l'actif sous-jacent offshore indique une moindre disposition à des positions longues à effet de levier“, a écrit Cipolaro. „L'écart croissant entre l'actif sous-jacent CME et Deribit sert d'indicateur en temps réel de l'appétit pour le risque géographique.“
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