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Que nous révèle l’indicateur de risque du Bitcoin sur le marché actuel ?$BTC | L’indicateur de risque du Bitcoin s’établit aujourd’hui à 0,37, soit 37,2 sur 100. Il se trouve dans la zone de sous-évaluation, la deuxième plus basse des cinq zones. On est loin des niveaux extrêmes qui ont marqué tous les sommets et tous les creux des cycles précédents du Bitcoin au cours des treize années d’historique des prix en AUD.
## Qu’est-ce que l’indicateur de risque du Bitcoin, exactement ?
C’est un nombre unique compris entre 0 et 1 qui indique où se situe le cours du Bitcoin par rapport à sa tendance de long terme. On prend le cours, on le compare à une régression logarithmique ajustée sur l’ensemble de son historique, on mesure l’écart en nombre d’écarts-types, on le limite à plus ou moins trois écarts-types, puis on le ramène à une échelle de 0 à 1. Une valeur proche de 0 signifie que le cours est largement sous la tendance. Une valeur proche de 1 signifie qu’il est largement au-dessus. Au bureau, on appelait autrefois ce genre d’indicateur un indicateur de retour à la moyenne, et c’est à peu près la bonne façon de le voir, sauf que la moyenne du Bitcoin est une cible mouvante qui croît elle-même de façon exponentielle.
Que nous révèle l’indicateur de risque du Bitcoin sur le marché actuel ?
$BTC | L’indicateur de risque du Bitcoin s’établit aujourd’hui à 0,37, soit 37,2 sur 100. Il se trouve dans la zone de sous-évaluation, la deuxième plus basse des cinq zones. On est loin des niveaux extrêmes qui ont marqué tous les sommets et tous les creux des cycles précédents du Bitcoin au cours des treize années d’historique des prix en AUD.
## Qu’est-ce que l’indicateur de risque du Bitcoin, exactement ?
C’est un nombre unique compris entre 0 et 1 qui indique où se situe le cours du Bitcoin par rapport à sa tendance de long terme. On prend le cours, on le compare à une régression logarithmique ajustée sur l’ensemble de son historique, on mesure l’écart en nombre d’écarts-types, on le limite à plus ou moins trois écarts-types, puis on le ramène à une échelle de 0 à 1. Une valeur proche de 0 signifie que le cours est largement sous la tendance. Une valeur proche de 1 signifie qu’il est largement au-dessus. Au bureau, on appelait autrefois ce genre d’indicateur un indicateur de retour à la moyenne, et c’est à peu près la bonne façon de le voir, sauf que la moyenne du Bitcoin est une cible mouvante qui croît elle-même de façon exponentielle.
## Qu’est-ce que l’indicateur de risque du Bitcoin, exactement ?
C’est un nombre unique compris entre 0 et 1 qui indique où se situe le cours du Bitcoin par rapport à sa tendance de long terme. On prend le cours, on le compare à une régression logarithmique ajustée sur l’ensemble de son historique, on mesure l’écart en nombre d’écarts-types, on le limite à plus ou moins trois écarts-types, puis on le ramène à une échelle de 0 à 1. Une valeur proche de 0 signifie que le cours est largement sous la tendance. Une valeur proche de 1 signifie qu’il est largement au-dessus. Au bureau, on appelait autrefois ce genre d’indicateur un indicateur de retour à la moyenne, et c’est à peu près la bonne façon de le voir, sauf que la moyenne du Bitcoin est une cible mouvante qui croît elle-même de façon exponentielle.
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$BTC | Le métrique de risque Bitcoin est l'échelle de position de cycle normalisée de Benjamin Cowens, allant de 0 à 1. La sortie qualitative : proche de 0 lors des creux profonds de cycle, proche de 1 lors des sommets d'euphorie cyclique, et évolue à travers le milieu. La méthodologie divulguée publiquement a tenu le coup à travers les cycles de 2021 et 2025 sans révision majeure de la formule.
Le métrique de risque historique s'ancre aux inflexions de cycle documentées :
- sommet du cycle de 2017-12 : 0.90
- sommet du cycle de 2021-03 : 0.78
- creux du cycle de 2015-09 : 0.00
- creux du cycle de 2022-12 (effondrement de FTX) : 0.06
Modèle : les sommets impriment constamment un risque au-dessus de 0.78, les creux en dessous de 0.10. La bande médiane de 0.10 à 0.78 est intermédiaire et ne génère pas de signal tactique par elle-même.
Où le métrique de risque diffère des indicateurs binaires comme le Pi Cycle : continu et gradué, adapté nativement aux fonctions de dimensionnement de position telles que "si le risque est inférieur à 0.20, dimensionner à 100 pour cent ; si 0.20 à 0.40, dimensionner à 70 ; si 0.40 à 0.60, dimensionner à 40 ; si 0.60 à 0.80, dimensionner à 15 ; si au-dessus de 0.80, position de vente uniquement".
Pour les résidents australiens, la fonction de dimensionnement de position ci-dessus doit être intégrée dans la logique d'éligibilité au rabais CGT de 12 mois avant de devenir actionnable en capital réel. Une lecture de risque de 0.85 avec un lot au mois 10 de sa détention de 12 mois est presque toujours mieux conservée pour le croisement d'éligibilité de 2 mois que vendue immédiatement. L'asymétrie de 47 % du taux marginal supérieur à 23.5 % au taux réduit dépasse l'alpha tactique d'une vente 2 mois plus tôt.
https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-risk-metric/
#SatoshiMacro #BitcoinRiskMetric #CycleAnalysis #Bitcoin
$BTC | Le métrique de risque Bitcoin est l'échelle de position de cycle normalisée de Benjamin Cowens, allant de 0 à 1. La sortie qualitative : proche de 0 lors des creux profonds de cycle, proche de 1 lors des sommets d'euphorie cyclique, et évolue à travers le milieu. La méthodologie divulguée publiquement a tenu le coup à travers les cycles de 2021 et 2025 sans révision majeure de la formule.
Le métrique de risque historique s'ancre aux inflexions de cycle documentées :
- sommet du cycle de 2017-12 : 0.90
- sommet du cycle de 2021-03 : 0.78
- creux du cycle de 2015-09 : 0.00
- creux du cycle de 2022-12 (effondrement de FTX) : 0.06
Modèle : les sommets impriment constamment un risque au-dessus de 0.78, les creux en dessous de 0.10. La bande médiane de 0.10 à 0.78 est intermédiaire et ne génère pas de signal tactique par elle-même.
Où le métrique de risque diffère des indicateurs binaires comme le Pi Cycle : continu et gradué, adapté nativement aux fonctions de dimensionnement de position telles que "si le risque est inférieur à 0.20, dimensionner à 100 pour cent ; si 0.20 à 0.40, dimensionner à 70 ; si 0.40 à 0.60, dimensionner à 40 ; si 0.60 à 0.80, dimensionner à 15 ; si au-dessus de 0.80, position de vente uniquement".
Pour les résidents australiens, la fonction de dimensionnement de position ci-dessus doit être intégrée dans la logique d'éligibilité au rabais CGT de 12 mois avant de devenir actionnable en capital réel. Une lecture de risque de 0.85 avec un lot au mois 10 de sa détention de 12 mois est presque toujours mieux conservée pour le croisement d'éligibilité de 2 mois que vendue immédiatement. L'asymétrie de 47 % du taux marginal supérieur à 23.5 % au taux réduit dépasse l'alpha tactique d'une vente 2 mois plus tôt.
https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-risk-metric/
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Le métrique de risque historique s'ancre aux inflexions de cycle documentées :
- sommet du cycle de 2017-12 : 0.90
- sommet du cycle de 2021-03 : 0.78
- creux du cycle de 2015-09 : 0.00
- creux du cycle de 2022-12 (effondrement de FTX) : 0.06
Modèle : les sommets impriment constamment un risque au-dessus de 0.78, les creux en dessous de 0.10. La bande médiane de 0.10 à 0.78 est intermédiaire et ne génère pas de signal tactique par elle-même.
Où le métrique de risque diffère des indicateurs binaires comme le Pi Cycle : continu et gradué, adapté nativement aux fonctions de dimensionnement de position telles que "si le risque est inférieur à 0.20, dimensionner à 100 pour cent ; si 0.20 à 0.40, dimensionner à 70 ; si 0.40 à 0.60, dimensionner à 40 ; si 0.60 à 0.80, dimensionner à 15 ; si au-dessus de 0.80, position de vente uniquement".
Pour les résidents australiens, la fonction de dimensionnement de position ci-dessus doit être intégrée dans la logique d'éligibilité au rabais CGT de 12 mois avant de devenir actionnable en capital réel. Une lecture de risque de 0.85 avec un lot au mois 10 de sa détention de 12 mois est presque toujours mieux conservée pour le croisement d'éligibilité de 2 mois que vendue immédiatement. L'asymétrie de 47 % du taux marginal supérieur à 23.5 % au taux réduit dépasse l'alpha tactique d'une vente 2 mois plus tôt.
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