Imaginons quelqu’un appelé Xiao Mo, qui travaille de nuit dans une salle d’e-sport de la ville universitaire. Le 17 août, $MOVE ouvre à 0.0063. Son collègue Shen, qui est de service avec lui, lui dit : « Si tu achètes, tu gardes. Ne change pas d’avis en regardant le calendrier. » Xiao Mo se fixe une autre règle : si la bougie journalière du mercredi UTC clôture plus haut que celle de la veille (mardi UTC), il investit 1000 USDT au cours de clôture du mercredi, puis compte 4 bougies journalières clôturées — ce qui l’amène à la clôture du dimanche — et vend au cours de clôture de ce jour-là. Tant que la position précédente n’est pas vendue, il ignore tout nouveau signal.
J’ai appliqué cette règle aux bougies journalières clôturées de la paire MOVE/USDT au comptant sur Binance, du 17 août au 14 novembre (UTC, soit 90 bougies). La bougie du 15 novembre n’était pas encore clôturée et n’a donc pas été prise en compte. Sur cette période, il y a eu 13 mercredis UTC, chacun précédé d’un mardi servant de référence : 6 clôtures ont été supérieures à celle du mardi, 6 lui ont été inférieures et 1 lui a été égale.
Aucun des 6 signaux n’est apparu avant la vente de la position précédente, et les bougies du jour de vente étaient toutes clôturées. Au total, 6 opérations ont donc été effectuées : 3 gagnantes et 3 perdantes, sans chevauchement de deux opérations le même jour. Après 6 allers-retours avec les 1000 USDT, le solde final s’élevait à 1377.09, soit +37.71 % en rendement composé et +6.58 % par opération en moyenne. Les 3 premières opérations en comptaient 2 gagnantes et 1 perdante, pour un rendement composé de +47.13 % et un solde ayant atteint 1471.32 ; les 3 dernières en comptaient 1 gagnante et 2 perdantes, pour un rendement composé de -6.40 %. La meilleure opération consistait à acheter à la clôture du 19 août à 0.0062 et à vendre à la clôture du 23 août à 0.0084, soit +35.48 %. La pire consistait à acheter à la clôture du 4 novembre à 0.006158 et à vendre à la clôture du 8 novembre à 0.005597, soit -9.11 %. Si l’on retire la meilleure opération, les 5 restantes comptent 2 gains et 3 pertes, et leur rendement composé tombe à seulement +1.64 %.
Si Shen avait acheté à l’ouverture du 17 août et conservé sa position jusqu’à la clôture du 14 novembre, à 0.004821, ses 1000 USDT seraient devenus 765.24, soit -23.48 %. Sur la même période, $BTC a progressé de +1.99 %, de l’ouverture du 17 août à la clôture du 14 novembre.
Le tournant se situe à la quatrième opération. Le 30 septembre, Xiao Mo a acheté à la clôture, à 0.009265. Le lendemain, le 1er octobre, le cours a atteint un plus haut intrajournalier de 0.01094 et clôturé à 0.010171, soit le plus haut cours et la plus haute clôture de ces 90 jours. Il n’a vendu que le 4 octobre — jour où la clôture était également de 0.010171 — réalisant alors un solde de 1615.19, soit +9.78 % par rapport à son prix d’achat. En se basant sur le prix d’achat du 30 septembre, son solde latent avait atteint 1737.31 au cours de la séance du 1er octobre, soit un gain latent de 18.08 %. Le solde de Shen aurait pu atteindre 1736.51 en cours de séance le 1er octobre (+73.65 %), et encore 1614.44 à la clôture (+61.44 %). Depuis ce plus haut jusqu’à la clôture du 14 novembre, le cours a reculé de 55.93 % ; il lui faudrait ensuite remonter de 126.92 % pour retrouver ce niveau. 44 jours se sont écoulés entre-temps.
Le 11 novembre était le dernier mercredi UTC de la période. La clôture à 0.005532 était inférieure de 0.90 % à celle du 10 novembre (mardi), à 0.005582 : la règle n’était donc pas satisfaite et Xiao Mo n’a pas acheté. Le 14 novembre, un samedi, le cours a atteint un plus bas intrajournalier de 0.004648 et clôturé à 0.004821, les niveaux les plus bas de ces 90 jours. La clôture était en baisse de 9.90 % par rapport à celle du 13 novembre, à 0.005351.
Shen a conservé sa position jusqu’à aujourd’hui et accuse une perte de plus de 20 %. Xiao Mo, lui, a gagné sur la moitié de ses 6 opérations et perdu sur l’autre moitié ; presque tout son rendement supplémentaire vient de la première opération, et il ne lui reste que +1.64 % si on la retire. Ces chiffres sont des données historiques de bougies clôturées : ils ne préjugent pas de la suite et ne constituent pas un conseil d’achat ou de vente. Acheter lorsque la clôture du mercredi UTC est supérieure à celle du mardi, puis vendre le dimanche, ou conserver jusqu’à aujourd’hui : quelle stratégie choisiriez-vous ?
J’ai appliqué cette règle aux bougies journalières clôturées de la paire MOVE/USDT au comptant sur Binance, du 17 août au 14 novembre (UTC, soit 90 bougies). La bougie du 15 novembre n’était pas encore clôturée et n’a donc pas été prise en compte. Sur cette période, il y a eu 13 mercredis UTC, chacun précédé d’un mardi servant de référence : 6 clôtures ont été supérieures à celle du mardi, 6 lui ont été inférieures et 1 lui a été égale.
Aucun des 6 signaux n’est apparu avant la vente de la position précédente, et les bougies du jour de vente étaient toutes clôturées. Au total, 6 opérations ont donc été effectuées : 3 gagnantes et 3 perdantes, sans chevauchement de deux opérations le même jour. Après 6 allers-retours avec les 1000 USDT, le solde final s’élevait à 1377.09, soit +37.71 % en rendement composé et +6.58 % par opération en moyenne. Les 3 premières opérations en comptaient 2 gagnantes et 1 perdante, pour un rendement composé de +47.13 % et un solde ayant atteint 1471.32 ; les 3 dernières en comptaient 1 gagnante et 2 perdantes, pour un rendement composé de -6.40 %. La meilleure opération consistait à acheter à la clôture du 19 août à 0.0062 et à vendre à la clôture du 23 août à 0.0084, soit +35.48 %. La pire consistait à acheter à la clôture du 4 novembre à 0.006158 et à vendre à la clôture du 8 novembre à 0.005597, soit -9.11 %. Si l’on retire la meilleure opération, les 5 restantes comptent 2 gains et 3 pertes, et leur rendement composé tombe à seulement +1.64 %.
Si Shen avait acheté à l’ouverture du 17 août et conservé sa position jusqu’à la clôture du 14 novembre, à 0.004821, ses 1000 USDT seraient devenus 765.24, soit -23.48 %. Sur la même période, $BTC a progressé de +1.99 %, de l’ouverture du 17 août à la clôture du 14 novembre.
Le tournant se situe à la quatrième opération. Le 30 septembre, Xiao Mo a acheté à la clôture, à 0.009265. Le lendemain, le 1er octobre, le cours a atteint un plus haut intrajournalier de 0.01094 et clôturé à 0.010171, soit le plus haut cours et la plus haute clôture de ces 90 jours. Il n’a vendu que le 4 octobre — jour où la clôture était également de 0.010171 — réalisant alors un solde de 1615.19, soit +9.78 % par rapport à son prix d’achat. En se basant sur le prix d’achat du 30 septembre, son solde latent avait atteint 1737.31 au cours de la séance du 1er octobre, soit un gain latent de 18.08 %. Le solde de Shen aurait pu atteindre 1736.51 en cours de séance le 1er octobre (+73.65 %), et encore 1614.44 à la clôture (+61.44 %). Depuis ce plus haut jusqu’à la clôture du 14 novembre, le cours a reculé de 55.93 % ; il lui faudrait ensuite remonter de 126.92 % pour retrouver ce niveau. 44 jours se sont écoulés entre-temps.
Le 11 novembre était le dernier mercredi UTC de la période. La clôture à 0.005532 était inférieure de 0.90 % à celle du 10 novembre (mardi), à 0.005582 : la règle n’était donc pas satisfaite et Xiao Mo n’a pas acheté. Le 14 novembre, un samedi, le cours a atteint un plus bas intrajournalier de 0.004648 et clôturé à 0.004821, les niveaux les plus bas de ces 90 jours. La clôture était en baisse de 9.90 % par rapport à celle du 13 novembre, à 0.005351.
Shen a conservé sa position jusqu’à aujourd’hui et accuse une perte de plus de 20 %. Xiao Mo, lui, a gagné sur la moitié de ses 6 opérations et perdu sur l’autre moitié ; presque tout son rendement supplémentaire vient de la première opération, et il ne lui reste que +1.64 % si on la retire. Ces chiffres sont des données historiques de bougies clôturées : ils ne préjugent pas de la suite et ne constituent pas un conseil d’achat ou de vente. Acheter lorsque la clôture du mercredi UTC est supérieure à celle du mardi, puis vendre le dimanche, ou conserver jusqu’à aujourd’hui : quelle stratégie choisiriez-vous ?