Imaginez quelqu’un qui s’appelle Xiao Tai. Il travaille de nuit dans un hôtel spécialisé dans l’e-sport et, une fois les clients partis, il aime consulter les plus bas de la journée. Il s’est fixé une règle : si le plus bas du $BIGTIME est inférieur d’au moins 3 % à la clôture de la veille, mais que le cours clôture au-dessus de cette clôture et que la bougie est haussière, il achète au cours de clôture du jour, conserve sa position pendant 4 jours et vend à la clôture du quatrième jour. Pendant la période où il détient une position, y compris le jour de la vente, même si la même configuration se présente, il n’ouvre pas de nouvelle position.
J’ai appliqué cette règle aux bougies journalières clôturées de BIGTIME/USDT sur le marché spot de Binance, du 17 août au 14 novembre (UTC, soit 90 bougies au total). La bougie du 15 novembre n’était pas encore clôturée au moment de l’analyse et n’a donc pas été prise en compte.
Sur ces 90 jours, la configuration s’est présentée 8 fois. Il a effectué 5 transactions et ignoré celles du 23 août, du 8 septembre et du 30 octobre, car il était déjà en position ou vendait ce jour-là.
Les 4 premières transactions ont toutes été gagnantes. Le 22 août, le plus bas intrajournalier était inférieur de 5,23 % à la clôture précédente, avant que le cours ne remonte à la clôture. Il a acheté à 0,00636 et, 4 jours plus tard, le 26 août, a vendu à 0,00645, soit un gain de seulement 1,42 %. Le 4 septembre, il a de nouveau acheté à 0,00664, puis vendu le 8 septembre à 0,00755, pour un gain de 13,70 %, sa meilleure transaction. Une autre opération a eu lieu entre-temps : achat à 0,00728 le 16 septembre, vente à 0,00803 le 20 septembre, soit un gain de 10,30 %. Le 22 septembre, il a acheté à 0,00855 et, 4 jours plus tard, le 26 septembre, vendu à 0,00906, engrangeant encore 5,96 %. Les gains composés des 4 transactions atteignaient déjà +34,78 %. Xiao Tai a dit à un collègue qui travaillait aussi de nuit : « Ça se passe plutôt bien, ces deux mouvements : ça plonge, puis ça remonte. »
Après ces 4 gains consécutifs, c’est la période sans position qui a été difficile. Après avoir vendu le 26 septembre, il est resté sans position pendant 29 jours. Le 3 octobre, le cours a atteint 0,01037 en séance, son plus haut niveau sur ces 90 jours, soit 14,46 % au-dessus de son prix de vente. La configuration suivante ne s’est présentée que le 26 octobre : le plus bas du jour était inférieur de 5,26 % à la clôture précédente, puis le cours est remonté et la bougie a clôturé en hausse. Il a racheté à 0,00689. Quatre jours plus tard, le 30 octobre, il a vendu à 0,00663, enregistrant une perte de 3,77 %. C’est la seule transaction perdante des 5.
Au total, il a réalisé 4 gains et 1 perte, pour un rendement composé de +29,69 %. Même en excluant sa meilleure transaction, celle à +13,70 %, les 4 autres transactions affichent un rendement composé de +14,06 %. S’il avait acheté à la clôture du 17 août, à 0,00522, et conservé sa position jusqu’à la clôture du 14 novembre, à 0,00442, il aurait perdu 15,33 %. Sur la même période, le $BTC est passé de 64 532,1 à 64 150, soit une baisse de 0,59 %.
Après sa vente du 30 octobre, le cours a atteint 0,00726 en séance le 1er novembre, soit 9,50 % au-dessus de son prix de vente, au cours des 15 jours suivants. Mais à la clôture du 14 novembre, il était retombé à 0,00442, soit 33,33 % sous son prix de vente. Le plus bas de cette journée, 0,0043, était aussi le plus bas de toute la période de 90 jours. La clôture du 14 novembre était inférieure de 57,38 % au sommet atteint le 3 octobre ; il faudrait une hausse de 134,62 % pour retrouver ce sommet.
Xiao Tai a gagné sur ses 4 premières transactions, mais il a manqué le plus haut de ces 90 jours pendant ses 29 jours sans position et a perdu sur sa dernière transaction. Toutefois, il n’a pas subi la baisse qui a suivi sa vente du 30 octobre ; le rendement composé obtenu en appliquant cette règle est donc supérieur à celui qu’il aurait obtenu en conservant sa position sans interruption.
Il s’agit de données historiques sur des bougies clôturées ; elles ne préjugent pas de l’évolution future et ne constituent pas une recommandation d’achat ou de vente. Parmi le sommet manqué pendant les 29 jours sans position et la baisse évitée après la vente, qu’est-ce qui vous préoccupe le plus ?
J’ai appliqué cette règle aux bougies journalières clôturées de BIGTIME/USDT sur le marché spot de Binance, du 17 août au 14 novembre (UTC, soit 90 bougies au total). La bougie du 15 novembre n’était pas encore clôturée au moment de l’analyse et n’a donc pas été prise en compte.
Sur ces 90 jours, la configuration s’est présentée 8 fois. Il a effectué 5 transactions et ignoré celles du 23 août, du 8 septembre et du 30 octobre, car il était déjà en position ou vendait ce jour-là.
Les 4 premières transactions ont toutes été gagnantes. Le 22 août, le plus bas intrajournalier était inférieur de 5,23 % à la clôture précédente, avant que le cours ne remonte à la clôture. Il a acheté à 0,00636 et, 4 jours plus tard, le 26 août, a vendu à 0,00645, soit un gain de seulement 1,42 %. Le 4 septembre, il a de nouveau acheté à 0,00664, puis vendu le 8 septembre à 0,00755, pour un gain de 13,70 %, sa meilleure transaction. Une autre opération a eu lieu entre-temps : achat à 0,00728 le 16 septembre, vente à 0,00803 le 20 septembre, soit un gain de 10,30 %. Le 22 septembre, il a acheté à 0,00855 et, 4 jours plus tard, le 26 septembre, vendu à 0,00906, engrangeant encore 5,96 %. Les gains composés des 4 transactions atteignaient déjà +34,78 %. Xiao Tai a dit à un collègue qui travaillait aussi de nuit : « Ça se passe plutôt bien, ces deux mouvements : ça plonge, puis ça remonte. »
Après ces 4 gains consécutifs, c’est la période sans position qui a été difficile. Après avoir vendu le 26 septembre, il est resté sans position pendant 29 jours. Le 3 octobre, le cours a atteint 0,01037 en séance, son plus haut niveau sur ces 90 jours, soit 14,46 % au-dessus de son prix de vente. La configuration suivante ne s’est présentée que le 26 octobre : le plus bas du jour était inférieur de 5,26 % à la clôture précédente, puis le cours est remonté et la bougie a clôturé en hausse. Il a racheté à 0,00689. Quatre jours plus tard, le 30 octobre, il a vendu à 0,00663, enregistrant une perte de 3,77 %. C’est la seule transaction perdante des 5.
Au total, il a réalisé 4 gains et 1 perte, pour un rendement composé de +29,69 %. Même en excluant sa meilleure transaction, celle à +13,70 %, les 4 autres transactions affichent un rendement composé de +14,06 %. S’il avait acheté à la clôture du 17 août, à 0,00522, et conservé sa position jusqu’à la clôture du 14 novembre, à 0,00442, il aurait perdu 15,33 %. Sur la même période, le $BTC est passé de 64 532,1 à 64 150, soit une baisse de 0,59 %.
Après sa vente du 30 octobre, le cours a atteint 0,00726 en séance le 1er novembre, soit 9,50 % au-dessus de son prix de vente, au cours des 15 jours suivants. Mais à la clôture du 14 novembre, il était retombé à 0,00442, soit 33,33 % sous son prix de vente. Le plus bas de cette journée, 0,0043, était aussi le plus bas de toute la période de 90 jours. La clôture du 14 novembre était inférieure de 57,38 % au sommet atteint le 3 octobre ; il faudrait une hausse de 134,62 % pour retrouver ce sommet.
Xiao Tai a gagné sur ses 4 premières transactions, mais il a manqué le plus haut de ces 90 jours pendant ses 29 jours sans position et a perdu sur sa dernière transaction. Toutefois, il n’a pas subi la baisse qui a suivi sa vente du 30 octobre ; le rendement composé obtenu en appliquant cette règle est donc supérieur à celui qu’il aurait obtenu en conservant sa position sans interruption.
Il s’agit de données historiques sur des bougies clôturées ; elles ne préjugent pas de l’évolution future et ne constituent pas une recommandation d’achat ou de vente. Parmi le sommet manqué pendant les 29 jours sans position et la baisse évitée après la vente, qu’est-ce qui vous préoccupe le plus ?