Imaginons quelqu’un, appelons-le Xiaoze. Il ne regarde pas les moyennes mobiles $XTZ , il ne surveille que les plus bas. Si le plus bas de chacune des 3 bougies journalières clôturées précédentes est inférieur à celui de la veille, puis que la 4e bougie clôture en hausse (clôture supérieure à l’ouverture), il achète à la clôture de la 4e bougie, conserve sa position pendant 4 jours complets et vend à la clôture du 4e jour. Pendant qu’il détient une position et le jour où il la vend, même si la même configuration se présente, il n’en ouvre pas de nouvelle.
J’ai appliqué cette règle aux bougies journalières clôturées du marché spot XTZ/USDT de Binance, du 17 août au 14 novembre (UTC, soit 90 bougies). La bougie du 15 novembre n’était pas encore clôturée au moment de l’analyse et n’a donc pas été incluse.
Sur ces 90 jours, la configuration est apparue 10 fois, mais la règle n’a donné lieu qu’à 7 transactions. Lorsque les configurations du 25 septembre et du 4 novembre sont apparues, il détenait encore la position précédente : il n’a donc pas ouvert de nouvelle position. Celle du 12 novembre remplissait également les conditions, mais conserver la position pendant 4 jours supplémentaires aurait dépassé les 90 bougies clôturées de l’échantillon ; elle n’a donc pas été comptabilisée.
Pour la première transaction, les plus bas des 28, 29 et 30 août sont passés de 0.2158 à 0.2107, puis à 0.2079. La bougie du 31 août a clôturé en hausse ; il a acheté à 0.2127 et, 4 jours plus tard, a vendu à 0.2303, soit un gain de 8.27 %. Xiaoze a dit à un ami : « Trois jours à faire de nouveaux plus bas, puis une clôture en hausse le quatrième jour : pas mal. »
Le retournement est survenu après la vente. Il a vendu le 4 septembre ; le 13 septembre, le cours a atteint 0.3055 en cours de séance, soit 32.65 % de plus que son prix de vente. La clôture a également atteint 0.2839, soit 23.27 % de plus. Pendant ces 9 jours, il est resté hors du marché.
Il a ensuite attendu que les plus bas des 14, 15 et 16 septembre baissent jour après jour. La bougie du 17 septembre a clôturé en hausse et il a racheté à 0.2548. C’est là que la hausse a vraiment été spectaculaire : 4 jours plus tard, le 21 septembre, il a vendu à 0.34, soit un gain de 33.44 %. Pendant qu’il détenait sa position, le 19 septembre, le cours a même atteint le plus haut de ces 90 jours, à 0.4025, avant de clôturer à 0.3671. Au moment où il a vendu, le cours était déjà redescendu depuis son sommet intrajournalier ; celui-ci dépassait de 18.38 % son prix de vente.
Les 5 transactions suivantes n’ont presque rien apporté au total :
Achat le 24 septembre à 0.3315, vente le 28 septembre à 0.3132 : perte de 5.52 % ;
Achat le 30 septembre à 0.3166, vente le 4 octobre à 0.3302 : gain de 4.30 % ;
Achat le 9 octobre à 0.2986, vente le 13 octobre à 0.3229 : gain de 8.14 % ;
Achat le 28 octobre à 0.2819, vente le 1er novembre à 0.2527 : perte de 10.36 %, la plus lourde ;
Achat le 3 novembre à 0.2475, vente le 7 novembre à 0.2599 : gain de 5.01 %.
Sur les 7 transactions, 5 sont gagnantes et 2 perdantes ; en composant les rendements, on obtient 44.92 %. Les 2 premières transactions, toutes deux gagnantes, avaient déjà généré un rendement composé de 44.48 %. Les 5 suivantes ont ramené le rendement composé à seulement 0.31 %. Si l’on retire la transaction la plus rentable, celle à 33.44 %, les 6 autres n’affichent plus qu’un rendement composé de 8.61 %. Acheter à la clôture du 17 août à 0.1995 et conserver jusqu’à celle du 14 novembre à 0.2121 aurait rapporté 6.32 %, soit nettement moins que la stratégie de Xiaoze ; mais ses 44.92 % reposent presque entièrement sur les deux premières transactions. Sur la même période, $BTC est passé de 64532.1 à 64150, soit -0.59 %, presque une performance nulle.
Le plus bas de ces 90 jours a été atteint le 17 août, à 0.195. À la clôture du 14 novembre, le cours était inférieur de 47.30 % au sommet du 19 septembre ; il faudrait une hausse de 89.77 % pour retrouver ce plus haut.
Xiaoze a presque réalisé toute la performance de ces 90 jours grâce à ses deux premières transactions ; les 5 suivantes ont été quasiment neutres. Sur une autre période, rien ne garantit qu’il aurait de nouveau rencontré une transaction comme celle de septembre.
Les éléments ci-dessus reposent sur des données historiques de bougies clôturées. Ils ne préjugent pas de l’évolution future et ne constituent pas un conseil d’achat ou de vente. Si vous attendiez vous aussi trois jours de baisse des plus bas avant d’acheter, est-ce que vous vous soucieriez de la hausse manquée pendant ces 9 jours hors du marché après la vente ?
J’ai appliqué cette règle aux bougies journalières clôturées du marché spot XTZ/USDT de Binance, du 17 août au 14 novembre (UTC, soit 90 bougies). La bougie du 15 novembre n’était pas encore clôturée au moment de l’analyse et n’a donc pas été incluse.
Sur ces 90 jours, la configuration est apparue 10 fois, mais la règle n’a donné lieu qu’à 7 transactions. Lorsque les configurations du 25 septembre et du 4 novembre sont apparues, il détenait encore la position précédente : il n’a donc pas ouvert de nouvelle position. Celle du 12 novembre remplissait également les conditions, mais conserver la position pendant 4 jours supplémentaires aurait dépassé les 90 bougies clôturées de l’échantillon ; elle n’a donc pas été comptabilisée.
Pour la première transaction, les plus bas des 28, 29 et 30 août sont passés de 0.2158 à 0.2107, puis à 0.2079. La bougie du 31 août a clôturé en hausse ; il a acheté à 0.2127 et, 4 jours plus tard, a vendu à 0.2303, soit un gain de 8.27 %. Xiaoze a dit à un ami : « Trois jours à faire de nouveaux plus bas, puis une clôture en hausse le quatrième jour : pas mal. »
Le retournement est survenu après la vente. Il a vendu le 4 septembre ; le 13 septembre, le cours a atteint 0.3055 en cours de séance, soit 32.65 % de plus que son prix de vente. La clôture a également atteint 0.2839, soit 23.27 % de plus. Pendant ces 9 jours, il est resté hors du marché.
Il a ensuite attendu que les plus bas des 14, 15 et 16 septembre baissent jour après jour. La bougie du 17 septembre a clôturé en hausse et il a racheté à 0.2548. C’est là que la hausse a vraiment été spectaculaire : 4 jours plus tard, le 21 septembre, il a vendu à 0.34, soit un gain de 33.44 %. Pendant qu’il détenait sa position, le 19 septembre, le cours a même atteint le plus haut de ces 90 jours, à 0.4025, avant de clôturer à 0.3671. Au moment où il a vendu, le cours était déjà redescendu depuis son sommet intrajournalier ; celui-ci dépassait de 18.38 % son prix de vente.
Les 5 transactions suivantes n’ont presque rien apporté au total :
Achat le 24 septembre à 0.3315, vente le 28 septembre à 0.3132 : perte de 5.52 % ;
Achat le 30 septembre à 0.3166, vente le 4 octobre à 0.3302 : gain de 4.30 % ;
Achat le 9 octobre à 0.2986, vente le 13 octobre à 0.3229 : gain de 8.14 % ;
Achat le 28 octobre à 0.2819, vente le 1er novembre à 0.2527 : perte de 10.36 %, la plus lourde ;
Achat le 3 novembre à 0.2475, vente le 7 novembre à 0.2599 : gain de 5.01 %.
Sur les 7 transactions, 5 sont gagnantes et 2 perdantes ; en composant les rendements, on obtient 44.92 %. Les 2 premières transactions, toutes deux gagnantes, avaient déjà généré un rendement composé de 44.48 %. Les 5 suivantes ont ramené le rendement composé à seulement 0.31 %. Si l’on retire la transaction la plus rentable, celle à 33.44 %, les 6 autres n’affichent plus qu’un rendement composé de 8.61 %. Acheter à la clôture du 17 août à 0.1995 et conserver jusqu’à celle du 14 novembre à 0.2121 aurait rapporté 6.32 %, soit nettement moins que la stratégie de Xiaoze ; mais ses 44.92 % reposent presque entièrement sur les deux premières transactions. Sur la même période, $BTC est passé de 64532.1 à 64150, soit -0.59 %, presque une performance nulle.
Le plus bas de ces 90 jours a été atteint le 17 août, à 0.195. À la clôture du 14 novembre, le cours était inférieur de 47.30 % au sommet du 19 septembre ; il faudrait une hausse de 89.77 % pour retrouver ce plus haut.
Xiaoze a presque réalisé toute la performance de ces 90 jours grâce à ses deux premières transactions ; les 5 suivantes ont été quasiment neutres. Sur une autre période, rien ne garantit qu’il aurait de nouveau rencontré une transaction comme celle de septembre.
Les éléments ci-dessus reposent sur des données historiques de bougies clôturées. Ils ne préjugent pas de l’évolution future et ne constituent pas un conseil d’achat ou de vente. Si vous attendiez vous aussi trois jours de baisse des plus bas avant d’acheter, est-ce que vous vous soucieriez de la hausse manquée pendant ces 9 jours hors du marché après la vente ?