J’ai testé 378 stratégies basées sur des moyennes mobiles. Chacune a perdu exactement ce que lui coûtait chaque transaction.

Deux familles de signaux, quatre horizons temporels, EMA et SMA, avec ou sans filtre de tendance, en positions longues uniquement ou courtes uniquement. Au total, 378 combinaisons, toutes avec les frais réels et le glissement mesuré réellement pris en compte.

Le coût aller-retour d’une transaction représente 0,240 % de la taille de la position. Le résultat moyen par transaction, toutes configurations confondues, s’est situé entre -0,361 % et -0,401 %.

C’est le coût, et rien d’autre.

CE QUE ÇA SIGNIFIE

Si un signal contenait la moindre information directionnelle, les résultats varieraient d’une configuration à l’autre. Certaines dépasseraient le seuil des coûts. Aucune ne l’a fait. Ce n’est pas un faible avantage à peaufiner : c’est une absence totale d’avantage à laquelle on fait payer des frais d’entrée.

Dans le cadre d’une expérience publique : de 5 063 USDT à 1 000 000 USDT, chaque résultat publié, y compris ceux qui me donnent mauvaise réputation.

Exécuté sur $BNB

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