En 9 ans de trading de cryptomonnaies, c’est l’indicateur le plus rentable que j’aie utilisé
Voici un guide complet avec des exemples concrets, pas seulement de la théorie.
Commençons :
Leçon 1 : Conditions de marché
Chaque stratégie a un environnement dans lequel elle prospère et un autre dans lequel elle perd de l’argent.
Une position de momentum dans un marché agité et sans tendance se fait clôturer sur stop-loss.
Une position de retour à la moyenne dans une tendance nette se fait emporter.
Le principal problème, c’est que les « conditions » semblent subjectives.
Après avoir lu ceci, vous serez en mesure de classer n’importe quel graphique en conditions idéales, moyennes ou défavorables pour votre style de trading.
Commençons par comprendre l’outil qui permet la classification :
Moyennes mobiles
L’évolution brute des prix est bruitée.
Deux traders peuvent observer le même graphique et ne pas être d’accord sur le fait que le marché soit en tendance ou agité.
Une moyenne mobile résout ce problème en condensant l’historique récent des prix en une seule ligne.
Plus précisément, nous nous concentrons sur la 30SMMA.
Pourquoi précisément 30 ?
Après avoir testé plusieurs périodes, nous avons constaté que 30 offrait le meilleur équilibre entre réactivité et stabilité.
Les périodes plus courtes (comme 7) réagissent trop rapidement et ajoutent du bruit à l’indicateur lui-même.
Les périodes plus longues (comme 100) réagissent trop lentement et ne détectent pas les changements de conditions.
La 30MA se situe au milieu. Elle montre clairement quand les tendances commencent, s’aplatissent et s’inversent, sans réagir de façon excessive à chaque bougie.
Comment fonctionne la 30SMMA ?
La moyenne mobile lissée 30 (30 SMMA) calcule le prix de clôture moyen des 30 dernières bougies.
Elle prend le cours de clôture de chacune de ces 30 bougies, les additionne et divise le résultat par 30
Le résultat est un point unique sur le graphique.
À chaque clôture d’une nouvelle bougie, la plus ancienne sort du calcul et la plus récente y entre.
Cela crée une ligne qui se met à jour en continu.
La 30MA n’utilise que les données de prix dans sa formule.
La 30MA est un indicateur dérivé du prix.
Cela la distingue des indicateurs de comptage, comme le volume ou l’intérêt ouvert, qui mesurent l’activité du marché indépendamment du prix.
Ce que vous indique la 30MA
La 30MA filtre le bruit à court terme et révèle la direction générale du prix.
Imaginez que vous observez une rivière depuis un hélicoptère plutôt que de vous tenir dedans :
Quand vous êtes dans la rivière, chaque remous semble important.
Vue d’en haut, vous ne voyez que la direction générale du courant.
La MA lisse les remous pour vous permettre de voir vers où le prix se dirige généralement.
Que signifie le « 30 » ?
Le « 30 » signifie 30 bougies, mais ce qu’elles représentent dépend de l’unité de temps de votre graphique.
Sur un graphique en 1 minute, la 30MA indique le prix moyen des 30 dernières minutes.
Sur un graphique en 1 heure, le même indicateur indique le prix moyen des 30 dernières heures.
Le calcul est identique, mais l’unité de temps change ce que représentent ces 30 bougies.
Les trois directions de la MA
Dans sa forme la plus simple, la 30MA vous indique la direction lissée du prix. Il n’existe que trois possibilités :
À la hausse : la ligne monte. Le prix a généralement augmenté.
Latérale : la ligne est plate ou presque. Aucune direction claire.
À la baisse : la ligne descend. Le prix a généralement baissé.
Erreur fréquente : beaucoup de traders s’attendent à ce que la MA leur indique où ira le prix ensuite.
Ce n’est pas le cas.
La MA résume uniquement ce qui s’est déjà passé.
Leçon 2 : configurer la 30 SMMA et repérer les croisements
Vous comprenez maintenant ce qu’est la 30MA et pourquoi elle est importante.
Ensuite, nous verrons :
Comment la configurer correctement sur TradingView
Comment compter les croisements, la mesure précise que vous utiliserez pour classifier les conditions dans les leçons 3 et 4
À la fin, vous saurez configurer la 30 SMMA avec les bons paramètres et compter les croisements sur n’importe quel graphique en appliquant des règles standardisées.
Suivez exactement ces étapes pour la configuration :
Cliquez sur le bouton « Indicateurs » dans TradingView.
Recherchez « SMMA ».
Sélectionnez « Moyenne mobile lissée » et ajoutez-la à votre graphique.
Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage des paramètres de l’indicateur.
Remplacez la valeur par défaut de « Longueur » par 30.
Vérifiez que « Source » est réglée sur Clôture.
Vérifiez que « Unité de temps » est réglée sur Graphique (et non sur une unité de temps fixe).
Cliquez sur OK.
N’oubliez pas : vérifiez toujours que la longueur est réglée sur 30 après avoir ajouté l’indicateur. Ce paramètre est « 7 » par défaut, et l’utiliser modifiera votre MA.
Maintenant que votre MA est configurée, voyons ce que signifie son comportement :
Qu’est-ce qu’un croisement ?
Un croisement se produit lorsque le prix passe d’un côté de la 30MA à l’autre.
Si le prix est au-dessus de la MA et passe en dessous, cela compte comme un croisement.
S’il repasse ensuite au-dessus, cela en constitue un autre.
Chaque cercle jaune représente un croisement. Le nombre total sur ce graphique est de trois.
Les croisements sont importants, car ils mesurent à quel point le prix lutte contre la MA ou la respecte.
Un faible nombre signifie que le prix reste d’un seul côté. Un groupe (acheteurs ou vendeurs) domine.
Un nombre élevé signifie que le prix change sans cesse de côté. Aucun groupe ne domine.
Cette distinction est à la base du système de classification que vous découvrirez ensuite.
Règles de comptage des croisements
Ces trois règles garantissent que tous les traders comptent les croisements de la même façon :
Tous les croisements comptent, y compris ceux des mèches.
Si la mèche d’une bougie traverse la MA, même brièvement, cela compte comme un croisement. N’ignorez pas les mèches.La durée compte.
Si le prix franchit la MA et reste de l’autre côté pendant 10 minutes ou plus, comptez cela comme un croisement complet, même si le mouvement semble faible.
Les contacts brefs suivis d’un retournement immédiat comptent également.Commencez à compter après une rupture de structure, et non pendant une consolidation.
Quand le prix évolue latéralement dans une fourchette étroite, il franchit naturellement la MA à plusieurs reprises. Ces croisements ne vous apprennent rien d’utile.
Commencez votre décompte uniquement après la sortie du prix de la consolidation et le début d’une tendance.
Système de repérage visuel
Lorsque vous analysez des graphiques, utilisez un surligneur pour marquer chaque point de croisement.
Votre décompte sera ainsi vérifiable et vous pourrez repérer des tendances récurrentes. Les surlignages ou cercles jaunes fonctionnent bien.
À faire✍️ :
Ouvrez TradingView et ajoutez une moyenne mobile.
Observez comment la pente de la ligne change lorsque vous faites défiler différentes périodes d’évolution des prix. Remarquez qu’elle accuse un retard sur les retournements réels du prix. Ce retard est une caractéristique, pas un défaut. Il filtre le bruit dont vous n’avez pas besoin.
2. Entraînez-vous à compter les croisements.
Ouvrez un graphique et marquez chaque croisement observé avec un cercle jaune ou un surligneur, puis comptez-les.
Vous utiliserez ce nombre dans les deux prochaines leçons :
Leçon 3 : classifier les conditions de momentum
Vous savez maintenant compter les croisements et déterminer la direction de la MA.
Ensuite, combinons les deux pour déterminer si les conditions sont idéales, moyennes ou mauvaises pour les trades de momentum.
Vous pourrez enfin examiner un graphique et déterminer si votre stratégie de momentum peut vous y faire gagner de l’argent ou non.
La logique fondamentale🧠
Le trading de momentum consiste à trader dans le sens de la tendance. Vous pariez que le prix poursuivra son mouvement actuel.
Pour que cela fonctionne, il vous faut deux choses :
Une tendance claire (la MA penche dans une direction).
Un minimum d’allers-retours (le prix reste d’un côté de la MA).
👉Moins il y a de croisements, plus un côté (acheteurs ou vendeurs) domine clairement.
👉Plus il y a de croisements, plus le prix change de côté et moins chaque camp a de contrôle.
N’oubliez pas : une MA orientée confirme l’existence d’une direction, tandis qu’une MA latérale signifie qu’il n’y a pas de tendance à suivre.
Le nombre de croisements
Votre premier élément est le nombre de fois où le prix a franchi la 30MA depuis la dernière rupture de structure.
Ce décompte ne représente que la moitié de la classification.
L’autre moitié correspond à la direction de la MA.
Observez la ligne de la 30MA elle-même.
Est-elle :
Orientée : en pente ascendante ou descendante. Le prix évolue dans une direction.
Latérale : plate ou presque. Aucune direction claire.
Vous avez besoin de ces deux informations (nombre de croisements + direction de la MA) pour classifier les conditions.
Le spectre du momentum
Avant d’examiner le tableau complet, comprenez bien le spectre.
Les conditions vont des meilleures aux pires pour le momentum, en fonction des deux variables combinées.
Plus vous allez vers la droite, moins les conditions sont favorables au momentum.
Utilisez ce spectre la prochaine fois que vous chercherez à « noter » les conditions de votre configuration de momentum.
Le tableau de classification du momentum
Combinez le nombre de croisements avec la direction de la MA :
Remarquez ces deux tendances :
MA latérale = conditions automatiquement mauvaises pour le momentum. Sans tendance, il n’y a rien à suivre. Le faible nombre de croisements n’y change rien.
7 croisements ou plus = conditions automatiquement mauvaises pour le momentum. Trop d’allers-retours signifient que la tendance n’est pas assez nette pour trader en toute confiance.
Pourquoi chaque classification est logique
Idéales (0 à 3 croisements, MA orientée) : cela ressemble à un escalier lent et régulier, dont chaque segment évolue de façon similaire. Le prix reste d’un côté de la MA tandis que celle-ci suit une direction claire. C’est là que les trades de momentum ont la plus forte probabilité de réussite✅
Moyennes (4 à 6 croisements, MA orientée) : il y a une tendance, mais elle n’est pas parfaitement nette. Il y a quelques allers-retours. Les trades de momentum peuvent fonctionner, mais attendez-vous à devoir les gérer de plus près✍️
Mauvaises (MA latérale ou 7 croisements ou plus) : soit il n’y a pas de tendance à suivre, soit la tendance est si agitée que les positions de momentum seront sans cesse stoppées. Évitez les trades de momentum dans ces conditions❌
Comment procéder
Avant de prendre un trade de momentum :
Ajoutez la 30MA à votre graphique.
Déterminez où la tendance actuelle a commencé (rupture de structure après une consolidation).
Comptez les croisements depuis ce point jusqu’à maintenant.
Vérifiez la direction de la MA (orientée ou latérale).
Classez les conditions à l’aide du tableau ci-dessus.
Si les conditions sont mauvaises, passez votre tour ou cherchez une autre configuration.
Exemples de trades de momentum
Conditions idéales :
Le prix reste principalement d’un côté de la 30MA.
La MA suit clairement une direction.
Le nombre de croisements est faible.
C’est là que les trades de momentum prospèrent✅
Conditions moyennes :
Il y a toujours une tendance, mais on observe davantage d’interactions avec la MA et davantage de croisements.
Les trades de momentum peuvent fonctionner ici, mais ils exigent davantage de patience et une gestion plus serrée.
Conditions mauvaises :
Le prix franchit constamment la MA tandis que celle-ci est plate.
Ni les acheteurs ni les vendeurs ne dominent. Dans ces conditions, les trades de momentum se feront hacher menu.
Erreurs courantes à éviter dans les trades de momentum
Prendre des trades de momentum lorsque la MA est latérale.Vous pourriez voir une « cassure » et vous lancer, mais sans MA orientée, vous tradez dans un marché en range.
À faire à la place :Vérifiez que la MA penche dans le sens de votre trade avant d’entrer.Ignorer les rejets répétés sur les sommets ou les creux.Si le prix échoue sans cesse à franchir un niveau, cela indique des conditions agitées, même si votre décompte des croisements semble correct.
À faire à la place :Combinez le comptage des croisements avec une évaluation visuelle. Des rejets répétés signalent des conditions de retour à la moyenne, pas de momentum.Forcer des trades de momentum dans un contexte de 7 croisements ou plus parce que vous « voyez une tendance ».Un nombre élevé de croisements signifie que la tendance n’est pas nette. Votre avantage s’en trouve réduit.
À faire à la place :Acceptez que certaines tendances ne se prêtent pas aux stratégies de momentum. Attendez des conditions plus nettes ou passez à une stratégie de retour à la moyenne.
Leçon 4 : classifier les conditions de retour à la moyenne
Maintenant que vous savez classifier les conditions de momentum, il est plus simple de classifier celles de retour à la moyenne.
Le retour à la moyenne repose sur les mêmes deux éléments (nombre de croisements et direction de la MA), mais selon une logique opposée.
La logique fondamentale🧠
Le trading de retour à la moyenne consiste à trader contre le mouvement actuel. Vous pariez que le prix reviendra après un mouvement extrême.
Pour que cela fonctionne, il vous faut :
Des conditions de range (le prix oscille entre des niveaux).
Beaucoup d’allers-retours (le prix franchit la MA à plusieurs reprises).
Plus il y a de croisements, plus le prix revient sans cesse vers la moyenne. Il part dans une direction, puis revient brusquement. Il repart dans l’autre direction, puis revient encore. C’est exactement ce qu’exploitent les stratégies de retour à la moyenne.
Une MA latérale confirme l’absence de tendance dominante :
Le prix oscille autour d’un point central au lieu de progresser dans une direction. C’est idéal pour acheter les replis et vendre les poussées.
Le spectre du retour à la moyenne
Ce spectre est l’image miroir de celui du momentum.
Ce qui était le pire pour le momentum est désormais le meilleur pour le retour à la moyenne.
Ce qui était le meilleur pour le momentum est désormais le pire pour le retour à la moyenne.
Le tableau de classification du retour à la moyenne
Remarquez comme c’est l’inverse du momentum ?
Plus de croisements = plus favorable au retour à la moyenne (l’inverse du momentum).
MA latérale = idéale pour le retour à la moyenne (l’inverse du momentum).
0 à 3 croisements = conditions mauvaises pour le retour à la moyenne, quelle que soit la direction de la MA (idéales pour le momentum).
Pourquoi chaque classification est logique
Idéales (7 croisements ou plus, MA latérale) : Le prix oscille sans cesse dans les deux sens, sans tendance directionnelle, et chaque poussée est contrée.
C’est là que les trades de retour à la moyenne ont la plus forte probabilité de réussite✅Moyennes (7 croisements ou plus avec une MA orientée, ou 4 à 6 croisements avec une MA latérale) :Il y a bien un comportement de retour à la moyenne, mais il n’est pas parfaitement net.
Soit une légère tendance rend les retours à la moyenne moins fiables, soit le range n’est pas encore pleinement établi✍️Mauvaises (0 à 3 croisements, ou 4 à 6 avec une MA orientée) :Le prix suit une tendance nette. Tenter de contrer les mouvements dans ces conditions revient à lutter contre la tendance.
Vous vous ferez emporter❌
Point essentiel : des conditions opposées
Cela signifie que le même graphique peut être classé différemment selon la stratégie que vous envisagez.
Un graphique « catastrophique » pour le momentum peut être « parfait » pour le retour à la moyenne.
Comment procéder
Avant de prendre un trade de retour à la moyenne :
Ajoutez la 30MA à votre graphique
Comptez les croisements sur la période concernée
Vérifiez la direction de la MA (orientée ou latérale)
Classez les conditions à l’aide du tableau ci-dessus
Si les conditions sont mauvaises, passez votre tour ou cherchez une autre configuration
Exemples de trades de retour à la moyenne :
Conditions idéales (7 croisements ou plus, MA latérale) :
Le prix franchit constamment la MA et celle-ci est plate.
Chaque poussée dans une direction est contrée.
C’est là que les trades de retour à la moyenne prospèrent✅
Conditions moyennes (7 croisements ou plus, MA orientée) :
Il y a bien un comportement de retour à la moyenne, mais la MA suit une tendance au lieu d’être latérale.
Le retour à la moyenne peut fonctionner, mais les configurations doivent être de meilleure qualité.
Conditions mauvaises (0 à 3 croisements, MA orientée)
Une tendance nette avec peu de croisements.
Contrer les mouvements ici revient à lutter contre un marché qui évolue dans une seule direction.
C’est là que les trades de retour à la moyenne se font emporter❌
Erreurs courantes en retour à la moyenne
Prendre des trades de retour à la moyenne dans des conditions de tendance nette (0 à 3 croisements, MA orientée) : La tendance continuera et vous serez stoppé à répétition.
À faire à la place :Vérifiez que la MA est latérale ou que le nombre de croisements est élevé avant de contrer les mouvements.Appliquer les critères du momentum aux trades de retour à la moyenne.Penser que « ce graphique est trop agité » alors que c’est précisément l’agitation que vous recherchez.
À faire à la place :N’oubliez pas : les critères sont opposés. Accueillez l’agitation dans une stratégie de retour à la moyenne.Se laisser frustrer par l’agitation des prix au lieu d’y reconnaître votre environnement idéal.
À faire à la place :Quand vous voyez une multitude de croisements et une MA plate, réjouissez-vous. C’est là que se trouve votre avantage.
Prochaines étapes✍️
C’est maintenant à vous de mettre cet article à l’épreuve de votre stratégie :
Ajoutez la 30MA à vos graphiques en suivant les instructions de configuration de la leçon 2.
Entraînez-vous à compter les croisements sur 5 à 10 graphiques récents, en marquant chacun d’eux avec un surligneur.
Classez chaque graphique deux fois : une fois pour le momentum, une fois pour le retour à la moyenne.
Avant votre prochain trade, effectuez la classification et ne passez à l’action que si les conditions correspondent au type de votre stratégie.
Si vous en êtes capable, vous ne vous tromperez jamais en associant l’environnement de marché idéal à votre stratégie.
Au fait, l’inverse est également vrai :
Lorsque vous évitez les trades qui ne correspondent pas à votre stratégie, votre système de trading devient plus rentable💵
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