Ma stratégie « validée » a rapporté +1.74 USDT lors du backtest, puis a perdu 208.72 USDT sur des données qu’elle n’avait jamais vues.
J’ai passé au crible 40 symboles et en ai trouvé trois qui semblaient rentables. Je les ai déclarés validés et les ai mis en production.
J’ai ensuite testé exactement les mêmes paramètres sur 751 jours d’historique des prix que la recherche n’avait jamais utilisés. Les trois ont donné le résultat inverse. Pas à peine : complètement.
Trois survivants sur 40, c’est à peu près ce que produit le pur hasard avec un échantillon de cette taille.
CE QUE CELA SIGNIFIE
En fouillant suffisamment des données aléatoires, on finit toujours par trouver un gagnant. Le test hors échantillon est le seul moyen de savoir si vous avez trouvé un avantage ou simplement du bruit déguisé.
Fait partie d’une expérience publique : de 5 063 USDT à 1 000 000 USDT, tous les résultats sont publiés, y compris ceux qui me donnent une mauvaise image.
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