Après 378 échecs, une stratégie a enfin réussi le test qui avait éliminé toutes les autres.
Classer 45 contrats perpétuels selon leur rendement sur 5 jours. Être acheteur sur les 5 premiers, vendeur sur les 5 derniers, conserver les positions pendant 15 jours, puis rééquilibrer. Pondération égale, exposition neutre en dollars.
Le contrôle hors échantillon est celui qui avait tout fait échouer jusque-là : fixer les paramètres sur les anciennes données, puis les appliquer à des données que la recherche n’avait jamais utilisées. +1,711 % par rééquilibrage en échantillon, +1,801 % hors échantillon. La moyenne s’est maintenue.
La stratégie résiste aussi à des coûts bien supérieurs à la réalité : elle reste à +0,48 % par rééquilibrage, même avec des frais aller-retour de 1,50 %, soit six fois les frais réellement facturés par Binance.
CE QUE CELA SIGNIFIE
Être à la fois acheteur et vendeur signifie que l’effet de la direction du marché s’annule. Il ne reste qu’une question : les gagnants continuent-ils à surperformer les perdants ? C’est une vraie question, pas un pari sur la hausse du marché.
Dans le cadre d’une expérience publique : transformer 5 063 USDT en 1 000 000 USDT, en publiant chaque résultat, y compris ceux qui me font mal paraître.
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData