Après 378 échecs, une stratégie a enfin réussi le test qui avait éliminé toutes les autres.
Classer 45 contrats perpétuels selon leur rendement sur 5 jours. Acheter les 5 premiers, vendre à découvert les 5 derniers, conserver les positions 15 jours, puis rééquilibrer. Pondération égale, exposition neutre en dollars.
Le contrôle hors échantillon est celui qui avait tout détruit jusque-là : fixer les paramètres sur d’anciennes données, puis les appliquer à des données que la recherche n’a jamais touchées. En échantillon : +1,711 % par rééquilibrage ; hors échantillon : +1,801 %. La moyenne a tenu.
La stratégie résiste aussi à des coûts bien supérieurs à la réalité : elle reste à +0,48 % par rééquilibrage, même avec des frais aller-retour de 1,50 %, soit six fois ce que Binance facture réellement.
CE QUE CELA SIGNIFIE
Être à la fois acheteur et vendeur signifie que l’orientation du marché s’annule. Il reste à savoir si les gagnants continuent de surpasser les perdants — une vraie question, et non un pari sur la hausse du marché.
Dans le cadre d’une expérience publique : de 5 063 USDT à 1 000 000 USDT, chaque résultat est publié, y compris ceux qui me font mauvaise impression.
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData