J’ai testé 378 stratégies de moyennes mobiles. Toutes ont perdu exactement le montant des frais de transaction.

Deux familles de signaux, quatre unités de temps, EMA et SMA, avec ou sans filtre de tendance, uniquement à l’achat ou uniquement à la vente. Au total, 378 combinaisons, toutes avec les frais réels et le glissement mesuré appliqués.

Le coût aller-retour d’une transaction représente 0,240 % de la taille de la position. Le résultat moyen par transaction, toutes configurations confondues, se situait entre -0,361 % et -0,401 %.

C’est le coût, et rien d’autre.

CE QUE CELA SIGNIFIE

Si un signal contenait la moindre information directionnelle, les résultats varieraient d’une configuration à l’autre. Certaines auraient dépassé le seuil des frais. Aucune ne l’a fait. Ce n’est pas un avantage faible qu’il suffirait d’affiner : c’est une absence totale d’avantage à laquelle on fait payer des frais d’entrée.

Dans le cadre d’une expérience publique : faire passer 5 063 USDT à 1 000 000 USDT, en publiant chaque résultat, y compris ceux qui me donnent mauvaise image.

Exécuté sur $BNB

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