J’ai testé 378 stratégies basées sur des moyennes mobiles. Chacune a perdu exactement le montant des frais de transaction.

Deux familles de signaux, quatre unités de temps, EMA et SMA, avec ou sans filtre de tendance, uniquement à l’achat ou uniquement à la vente. Au total, 378 combinaisons, toutes avec les frais réels et le glissement mesuré appliqués.

Le coût aller-retour d’une transaction représente 0,240 % de la taille de la position. Le résultat moyen par transaction, toutes configurations confondues, se situait entre -0,361 % et -0,401 %.

C’est le coût, rien de plus.

CE QUE CELA SIGNIFIE

Si un signal contenait la moindre information directionnelle, les résultats varieraient d’une configuration à l’autre. Certaines dépasseraient le seuil des coûts. Aucune ne l’a fait. Ce n’est pas un avantage faible à optimiser : c’est une absence totale d’avantage, à laquelle on facture des frais d’entrée.

Dans le cadre d’une expérience publique : 5 063 USDT pour atteindre 1 000 000 USDT, avec tous les résultats publiés — même ceux qui me donnent mauvaise réputation.

Exécuté sur $BNB

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