La volatilité horaire historique de $ETH peut-elle servir directement de perte maximale ou de distance de stop-loss ? Je ne l’utiliserais pas ainsi : elle mesure simplement la dispersion des rendements sur cette période.
Pour les bougies horaires du 30 octobre à 20:00 au 31 octobre à 20:00 UTC, les 24 clôtures donnent 23 rendements consécutifs, avec un écart-type d’échantillon d’environ 0,166 %. La pire clôture horaire a enregistré une baisse d’environ 0,274 %, soit plus d’un écart-type.
L’échantillon est trop court, et la valeur la plus basse ne constitue pas une limite pour l’avenir ; elle ne tient pas non plus compte des fluctuations au cours de l’heure. Le stop-loss doit également tenir compte de l’invalidation de la stratégie et du budget de perte, et le fait que le prix soit atteint ne garantit pas une exécution au prix prévu.
Ce contenu peut donner lieu à des récompenses pour les créateurs ou à des commissions de trading de Binance, sans garantie de récompense.
Créé avec l’aide de l’IA ; données issues des marchés officiels de contrats Binance.
Pour les bougies horaires du 30 octobre à 20:00 au 31 octobre à 20:00 UTC, les 24 clôtures donnent 23 rendements consécutifs, avec un écart-type d’échantillon d’environ 0,166 %. La pire clôture horaire a enregistré une baisse d’environ 0,274 %, soit plus d’un écart-type.
L’échantillon est trop court, et la valeur la plus basse ne constitue pas une limite pour l’avenir ; elle ne tient pas non plus compte des fluctuations au cours de l’heure. Le stop-loss doit également tenir compte de l’invalidation de la stratégie et du budget de perte, et le fait que le prix soit atteint ne garantit pas une exécution au prix prévu.
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