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Depuis le bot #2, cinq jours plus tard. $BTC est passé de 75,954 à 71,596, soit −5.7 %. Les deux mêmes grilles que dans ce post :
– Grille inversée, rémunération en BTC : +5.03 % → +9.6 % de BTC en plus. Quand le cours baisse, elle rachète des coins.
– Grille infinie, rémunération en USDT : +1.05 % → −2.39 %. Elle conserve les BTC, donc leur cours a entraîné sa baisse.
En dollars, la paire est passée de +2.6 % à environ zéro. Du BTC acheté le même jour, sans stratégie : −6.5 %. Pas une couverture, mais un amortisseur : la baisse a coûté moitié moins.
Comment cette chute a-t-elle affecté vos positions ?
#bitcoin #GridTrading #OffTheBot

Sortie du bot # 3. Grille ou rééquilibrage ? Sur BTC +109 % : +2 % contre +49 %.

La dernière fois, j’ai remplacé le staking par une grille inversée. Il existe un outil plus simple : un bot de rééquilibrage 50/50. Une cryptomonnaie et un stablecoin, qui reviennent à parts égales dès que l’un s’écarte. Binance en propose un intégré (minimum 200 USDC).
Pas de plancher, pas de plafond.

C’est en fait une grille sans limites : le seuil définit le pas, et la taille des transactions diminue avec le portefeuille, donc les liquidités ne s’épuisent jamais.

J’ai simulé les deux sur des cours en intervalles de 5 minutes. En cryptomonnaies, le modèle obtient des résultats à un point près de mes grilles BTC et TRX en conditions réelles, et 5 points en dessous sur XLM.

Dans la fourchette, c’est une égalité. $XLM −34 % : grille −16 %, rééquilibrage −16 %.
En dehors, tout dépend de la fourchette. $BTC +109 % : la grille inversée a tout vendu près de son plafond et est restée en liquidités, +2 %. Rééquilibrage +49 %. $TIA −91 % : grille −87 %, rééquilibrage −51 %. Toujours −51 %.

Deux choses dont je pensais qu’elles auraient de l’importance n’en ont pas eu. Le seuil : de 0,25 % à 10 %, le résultat a à peine bougé sur mes cryptomonnaies. Les frais : 0,05 % ou 0,075 %, pareil. Et un pas de grille plus fin était moins performant : 0,1 % a perdu face à 1 % à chaque fois.

Alors pourquoi est-ce que je garde les grilles ? Je compte en BTC. Sur 190 jours, la grille inversée a rapporté +4,9 % en cryptomonnaies, le rééquilibrage +2,0 %. Un rééquilibrage répartit les gains des deux côtés, et on ne voit les deux croître que si le cours revient.

Mais un rééquilibrage est plus facile à gérer. Réglez BTC/BNB/TRX/USDT à 25 % chacun et n’y pensez plus. Certains bots permettent d’ajouter des fonds, d’en retirer ou de modifier les paramètres sans les arrêter. J’en fais tourner un aussi.

Ce n’est pas un conseil. Qu’est-ce que vous utiliseriez à la place du staking ?
#trading #RiskManagement #bitcoin #Binance #OffTheBot

Petite question. Si votre plateforme d’échange principale bloquait les retraits demain, quelle part de votre argent serait bloquée ?

C’est le niveau 2 de ma règle : aucune défaillance unique ne devrait tout faire disparaître. Voici comment je répartis le mien : sur le bot №4.

#money #RiskManagement #OffTheBot

Ça fait peur ? $BTC est en baisse pour la 6e semaine consécutive. Indice de peur et de cupidité : 21.

Hier soir, à 71,5 k, j’ai placé une partie de mes BTC dans une grille de contrats à terme long : ordre inférieur à 57,8 k, le plus bas de ce cycle, ordre supérieur à 75 k, avec suivi à la hausse. Effet de levier de 10x sur le papier, mais la majeure partie de la marge reste en réserve, donc le prix de liquidation est à 51 956.

Après onze heures : −6,69 %. Ça fait peur ? C’est 0,7 % sous mon prix moyen, multiplié par 10. La grille a déjà acheté la baisse et ramené le prix moyen à 69,7 k. À 60 k, je doublerai la mise.

Pourquoi je ne vends pas : la dominance du BTC baisse, elle ne monte pas, et une bonne partie du top 100 est dans le vert. Une véritable capitulation, ça ne ressemble pas à ça. Je peux me tromper, et le bot le montrera en direct.

Qu’est-ce que vous faites en ce moment ?

#fearandgreed #WhatWillDriveCryptoandStocks’NextRebound? #OffTheBot

Vérification en labo n° 2. « 40 % de trades gagnants avec un ratio de 1:3 » : tout le monde le répète. Les maths donnent la réponse avant même tout backtest.

La règle de risque dans cette publication est solide : marge isolée, 10 $ risqués sur 1 000 $. Le problème, c’est le taux de 40 %.

Si le prix n’a aucune direction, un stop placé à 1 étape est mathématiquement touché 3 fois plus souvent qu’un take profit placé à 3 étapes. Avec un ratio de 1:3, cela donne 25 % de trades gagnants ; avec un ratio de 1:1, 50 %. Le ratio risque/rendement ne crée pas d’avantage : il fixe uniquement le taux de réussite nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité. 40 %, c’est un souhait, pas un résultat.

J’ai quand même vérifié : 12 cryptos, dont $ADA $ENA $AVAX , données à la minute, d’août 2024 à novembre 2026. Stop à 4,5 %, take profit à 13,5 %, entrées aléatoires, frais inclus. 3 920 trades, 25,2 % de trades gagnants. Le ratio de 1:1 a donné 49,4 %, celui de 1:2 a donné 33,8 %. Le marché confirme les maths, et les frais font passer le résultat en négatif.

Donc, 40 % avec un ratio de 1:3, ce n’est pas une règle. Cela signifie gagner 4 trades sur 10, alors que le hasard n’en donne qu’1 sur 4. La meilleure entrée que j’ai mesurée, avec un stop basé sur l’ATR, a remporté environ 3 trades sur 10.

Et les séries de pertes : jusqu’à 19 d’affilée sur une seule crypto.

D’où vient votre taux de réussite ?
#RiskManagement #trading #OffTheBot

À côté du bot #1. Une grenouille sourde peut grimper. Mais l’ascension n’est pas le but.

Un lecteur a misé 30,000 $TIA dans Keplr et m’a envoyé une fable chinoise : « Seule une grenouille sourde peut grimper au sommet d’une haute tour. »

Je respecte son choix. Regardons simplement les graphiques. Trois ans, même point de départ, évolution du cours sur CoinMarketCap :

$TRX +227% $BNB +202% $BTC +120% TIA −81%

TIA a bien grimpé : début 2024, le cours avait gagné plus de 600%, devançant tout ce qui figure sur cette liste. Je ne sais pas quand mon lecteur a acheté ses 30,000 TIA, près du sommet ou au creux d’un mouvement local. Mais le fait qu’un altcoin soit au plus bas n’est pas une raison de l’acheter. Certaines tours sont des tours de Babel : un escalier qui monte pour mieux redescendre.

Je connais cette tour. J’avais aussi du TIA et de l’ATOM sur Keplr. Il y a un an, j’ai tout vendu, sauf le BTC acheté lors du cycle précédent (moyenne autour de 28K). Le déclencheur : le BTC a clôturé un mois sous sa moyenne mobile sur 12 mois. Pour moi, c’est là que le marché haussier prend fin. Pas une impression, une règle.
La même règle me fait revenir. Le BTC a de nouveau clôturé un mois au-dessus de cette moyenne, et je reprends des positions spéculatives sur les altcoins. Pas au creux de 57.7K, mais plus tard et plus haut. Le bon prix n’est pas le plus bas. C’est celui qui est confirmé.

Des exceptions à cette règle ? Oui. Mais c’est une autre histoire.

Les achats à long terme, c’est une démarche à part. Quand le BTC est passé sous son EMA sur 200 semaines, le creux du cycle à mes yeux, j’ai lancé des achats réguliers de mes cryptos préférées. Ce que j’achète ne reste pas à prendre la poussière : ça va dans des bots de grille spot et continue de travailler.

Une grenouille sourde peut grimper. Mais l’ascension est un chemin, pas un but. Je connais mes objectifs. La grenouille connaît-elle les siens ? Impossible à dire. Si le but est de décrocher quelques X en achetant un actif au plus bas, ce n’est pas un objectif. C’est de l’espoir. Et l’espoir et un objectif, ce sont deux choses différentes.

Quel est l’objectif derrière la cryptomonnaie que vous détenez ?

#RiskManagement #InvestSmart #bitcoin #OffTheBot

P.-S. Le marché somnole et mon bot n’a rien de nouveau à signaler. Une bonne excuse pour parler de tout ce qui l’entoure. D’où le #1.