El índice estocástico de fuerza relativa, conocido como StochRSI, es un indicador de análisis técnico que se utiliza para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido, y también se utiliza para determinar la situación actual del mercado. Como sugiere el nombre, StochRSI es un derivado del índice de fuerza relativa (RSI) estándar y, por lo tanto, se considera un índice que mide el índice. Es un oscilador que fluctúa por encima y por debajo de la línea central.

StochRSI se describió originalmente en un libro de 1994 titulado The New Technical Trader escrito por Stanley Kroll y Tushar Chande. Lo utilizan con frecuencia los operadores de bolsa, pero también funciona en otros entornos comerciales, como los mercados de Forex y criptomonedas.

¿Cómo funciona StochRSI?

StochRSI se genera a partir del RSI estándar aplicando la fórmula de generación de oscilador estocástico. El resultado es una calificación numérica única que oscila hacia arriba y hacia abajo en una escala de 0 a 1 alrededor de una línea central (0,5). Sin embargo, una versión modificada de StochRSI multiplica el resultado por 100, por lo que el valor está entre 0 y 100 en lugar de 0 y 1. La media móvil simple (SMA) de 3 días y la tendencia StochRSI suelen denominarse líneas de señal para reducir el riesgo de operaciones con señales falsas.

La fórmula estándar del índice del oscilador estocástico depende del precio de cierre del activo y de los precios máximos y mínimos durante un período determinado. Sin embargo, cuando se utiliza la fórmula para calcular StochRSI, utiliza los datos del RSI directamente (sin tener en cuenta el precio).

Stoch RSI = (RSI actual - RSI más bajo)/(RSI más alto - RSI más bajo)

Al igual que el RSI estándar, el marco de tiempo más común utilizado por el StochRSI es 14. Los 14 períodos involucrados en el cálculo del StochRSI se basan en el marco temporal del gráfico. Por lo tanto, el gráfico diario mostrará los últimos 14 días (gráfico de líneas K) y el gráfico horario mostrará el StochRSI generado durante las últimas 14 horas.

Los períodos se pueden establecer en días, horas o incluso minutos, y la forma en que se utilizan varía de un operador a otro (según su situación y estrategia). El número de períodos también se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo para identificar tendencias a corto o largo plazo. Establecer el valor del período en 20 es una opción muy popular para el indicador StochRSI.

Como se mencionó anteriormente, algunos patrones de gráficos StochRSI especifican valores de rango de 0 a 100 en lugar de 0 a 1. En estos gráficos, la línea central es 50 en lugar de 0,5. Por lo tanto, una señal de sobrecompra que normalmente ocurre en 0,8 se expresaría como 80, mientras que una señal de sobreventa se expresaría como 20 en lugar de 0,2. Los gráficos con configuraciones de 0 a 100 pueden verse ligeramente diferentes, pero la explicación real de los principios es básicamente la misma.

¿Cómo utilizar StochRSI?

El índice StochRSI es más significativo cuando aparece cerca de los límites superior e inferior de su rango. Por lo tanto, el uso principal de este indicador es identificar posibles puntos de compra y venta, así como reversiones de precio. Por lo tanto, un valor de 0,2 o menos indicaría que el activo puede estar sobrevendido, mientras que un valor de 0,8 o más indicaría que el activo puede estar sobrecomprado.

Además, los valores más cercanos a la línea central también pueden proporcionar a los operadores información sobre las tendencias del mercado. Por ejemplo, cuando la línea central sirve como línea de soporte y la línea StochRSI se mueve constantemente por encima de 0,5, especialmente cuando el valor se acerca a 0,8, puede indicar que continúa siendo alcista o tiene una tendencia alcista. Asimismo, cuando el valor está constantemente por debajo de 0,5 y se acerca a 0,2, indica una disminución o una tendencia a la baja.

StochRSI y RSI

Tanto StochRSI como RSI son índices osciladores en bandas que permiten a los operadores identificar más fácilmente posibles condiciones de sobrecompra y sobreventa, así como posibles puntos de reversión de precios. En pocas palabras, el RSI estándar es un índice que rastrea los precios y las tendencias de los activos en función de un período de tiempo determinado.

Sin embargo, en comparación con el RSI estocástico, el RSI estándar es un indicador que cambia relativamente poco y genera solo una pequeña cantidad de señales comerciales. El índice RSI estándar se puede generar en el índice StochRSI más sensible mediante la fórmula del oscilador estocástico. Por lo tanto, la cantidad de señales que genera será mayor, brindando a los operadores más oportunidades para identificar tendencias del mercado y posibles puntos de compra y venta.

En otras palabras, StochRSI es un indicador relativamente inestable, lo que también lo convierte en una herramienta TA más sensible que puede proporcionar a los operadores más señales comerciales, pero también es más riesgoso porque a menudo genera demasiado ruido (señales de error). Como se mencionó anteriormente, utilizar una media móvil simple (SMA) es una forma común de reducir estas señales y riesgos falsos y, en la mayoría de los casos, la SMA de 3 días se ha utilizado como configuración predeterminada para el indicador StochRSI.

Pensamientos resumidos

Debido a que StochRSI se comporta de manera más rápida y sensible a los movimientos del mercado, el indicador puede ser un indicador muy útil para analistas, comerciantes e inversores tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, más señales comerciales también significan más riesgos, por lo que StochRSI debe usarse junto con otras herramientas de análisis técnico que puedan ayudar a los operadores a confirmar las señales que genera. También es importante tener en cuenta que los mercados de criptomonedas son más volátiles que los mercados de divisas tradicionales y, por lo tanto, pueden generar más señales comerciales falsas.