Mito vs. datos: ¿Da mala suerte el viernes 13? Desde 1931, el 54.4% de las 160 sesiones del S&P 500 que cayeron en viernes 13 cerraron al alza, frente al 52.3% de todos los días.
→ Variación promedio: +0.04% frente a +0.03% en todos los días; porcentaje de caídas superiores al −2%: 3.1% frente al 3.4% en todos los días
→ Peor: 13 oct. 1989, −6.1%; mejor: 13 mar. 2020, +9.3%
→ Desde 2000, el 55.6% de las 45 sesiones que cayeron en viernes 13 cerraron al alza
La mala suerte no está en el calendario, sino en los titulares. En el peor de los casos: si hoy el 10Y supera el 5.15%, se le echará la culpa al viernes 13 por la jornada bajista, pero el verdadero culpable son las tasas; lo tengo en el radar.
#Stocks #Economía
En seguimiento: $SPY $IVV $QQQ
→ Variación promedio: +0.04% frente a +0.03% en todos los días; porcentaje de caídas superiores al −2%: 3.1% frente al 3.4% en todos los días
→ Peor: 13 oct. 1989, −6.1%; mejor: 13 mar. 2020, +9.3%
→ Desde 2000, el 55.6% de las 45 sesiones que cayeron en viernes 13 cerraron al alza
La mala suerte no está en el calendario, sino en los titulares. En el peor de los casos: si hoy el 10Y supera el 5.15%, se le echará la culpa al viernes 13 por la jornada bajista, pero el verdadero culpable son las tasas; lo tengo en el radar.
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