Al crear mi primer sistema cuantitativo, cometí tres errores.
Error 1: sobreajuste
Los resultados del backtest eran increíblemente buenos, pero el sistema se desplomó en cuanto empezó a operar en real.
Causa: ajusté demasiado los parámetros a los datos históricos.
Error 2: ignorar las comisiones
En el backtest ganaba 50 dólares por operación; en real, después de descontar las comisiones, solo quedaban 15.
Las ganancias se redujeron directamente un 70 %.
Error 3: no tener lógica de stop-loss
«El sistema cuantitativo no hará operaciones a lo loco».
Hasta que una vez el mercado se llevó un 20 % de golpe. Entonces entendí que los sistemas cuantitativos también pueden liquidarse.
La serie SYS se fue creando poco a poco después de cometer estos tres errores.
Sin errores, no hay sistema.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Error 1: sobreajuste
Los resultados del backtest eran increíblemente buenos, pero el sistema se desplomó en cuanto empezó a operar en real.
Causa: ajusté demasiado los parámetros a los datos históricos.
Error 2: ignorar las comisiones
En el backtest ganaba 50 dólares por operación; en real, después de descontar las comisiones, solo quedaban 15.
Las ganancias se redujeron directamente un 70 %.
Error 3: no tener lógica de stop-loss
«El sistema cuantitativo no hará operaciones a lo loco».
Hasta que una vez el mercado se llevó un 20 % de golpe. Entonces entendí que los sistemas cuantitativos también pueden liquidarse.
La serie SYS se fue creando poco a poco después de cometer estos tres errores.
Sin errores, no hay sistema.
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