📏 Ayer escribí sobre la regla del 1-2% — hoy, el siguiente nivel: ajustar el tamaño según la volatilidad.
Concepto:
1️⃣ Mantén el mismo riesgo (1–2% de la cuenta), pero determina el tamaño de la posición según la volatilidad
2️⃣ El ATR (rango verdadero promedio) es una herramienta sencilla: indica el «rango normal diario» de un activo
3️⃣ Más volatilidad = posición más pequeña; fase tranquila = algo más grande — el riesgo en dólares se mantiene igual
Ejemplo: hoy el rango de BTC es de $76.3K–$77.2K (Yahoo). Si la distancia al stop se duplica, reduce a la mitad el tamaño de la posición; así se mantiene el riesgo del 1%.
Usar lotes fijos es un error común al dimensionar posiciones. Riesgo constante, tamaño flexible. ⚖️
$BTC
#PositionSizing #ATR #RiskManagement
Concepto:
1️⃣ Mantén el mismo riesgo (1–2% de la cuenta), pero determina el tamaño de la posición según la volatilidad
2️⃣ El ATR (rango verdadero promedio) es una herramienta sencilla: indica el «rango normal diario» de un activo
3️⃣ Más volatilidad = posición más pequeña; fase tranquila = algo más grande — el riesgo en dólares se mantiene igual
Ejemplo: hoy el rango de BTC es de $76.3K–$77.2K (Yahoo). Si la distancia al stop se duplica, reduce a la mitad el tamaño de la posición; así se mantiene el riesgo del 1%.
Usar lotes fijos es un error común al dimensionar posiciones. Riesgo constante, tamaño flexible. ⚖️
$BTC
#PositionSizing #ATR #RiskManagement