Mito frente a datos: "Si el VIX supera los 30, sal de la bolsa". Desde 1995, comprar en esos días generó una rentabilidad media del +22% un año después.
→ En 609 de 700 días, el S&P 500 estaba más alto un año después; en un día cualquiera, la rentabilidad fue del +10%
→ VIX por encima de 40: +33%, con subidas en 199 de 207 días
→ Pero comprar en marzo de 2008, con el VIX en 31, significó una caída del −41% un año después
Creo que los picos de miedo suelen ser una zona de compra, no de venta. En el peor de los casos: si la caída sigue después de que el VIX supere los 30, como en 2008, lo que pensabas que estaba «barato» se abarata aún más; estoy pendiente.
#Stocks #CaídaDelMercado
En seguimiento: $SPY $QQQ $VIXY
→ En 609 de 700 días, el S&P 500 estaba más alto un año después; en un día cualquiera, la rentabilidad fue del +10%
→ VIX por encima de 40: +33%, con subidas en 199 de 207 días
→ Pero comprar en marzo de 2008, con el VIX en 31, significó una caída del −41% un año después
Creo que los picos de miedo suelen ser una zona de compra, no de venta. En el peor de los casos: si la caída sigue después de que el VIX supere los 30, como en 2008, lo que pensabas que estaba «barato» se abarata aún más; estoy pendiente.
#Stocks #CaídaDelMercado
En seguimiento: $SPY $QQQ $VIXY
