Morgan Stanley afirma que los ETF apalancados vendieron una cifra récord de 57.000 millones de dólares en acciones estadounidenses el 5 de noviembre, cuando el Nasdaq cayó alrededor de un 5,5%, mientras que los fondos de cobertura redujeron su apalancamiento neto en 5 puntos en un día. Bitcoin se estabilizó cerca de los 75.950 dólares, con tasas de financiación neutrales. La negociación de oro tokenizado en Binance alcanzó un récord de 325 millones de dólares en volumen semanal, mientras el oro se estabilizaba cerca de los 4.000 dólares. Las menciones a la inflación en las llamadas sobre resultados del S&P 500 llegaron a 820, la cifra más alta desde febrero de 2024. El IPC de octubre del martes, los resultados de CoreWeave y la gira de presentación de la salida a bolsa de Anthropic encabezan la semana, con una probabilidad de alrededor del 80% de una subida de tasas en diciembre.
Morgan Stanley: las ventas récord de 57.000 millones de dólares en ETF apalancados provocaron la caída bursátil del 5 de noviembre
Los ETF apalancados vendieron acciones estadounidenses por valor de 57.000 millones de dólares el 5 de noviembre, la mayor cifra desde que comenzaron los registros en 2007, según el equipo de derivados de Morgan Stanley. El Nasdaq cayó alrededor de un 5,5 % ese día. El apalancamiento neto de los fondos de cobertura estadounidenses long-short cayó 5 puntos en un día, el quinto mayor descenso desde 2010, y ahora se sitúa en el 10 % inferior de su rango histórico. Desde junio, las ventas activas han reducido la exposición de los fondos de cobertura en un 10,7 % de las posiciones que tenían a finales de junio, la mayor reducción en al menos 10 años. Las acciones de IA todavía representan el 32 % de la exposición absoluta de los fondos de cobertura. Las ventas minoristas durante los primeros 90 minutos fueron las segundas más elevadas desde 2016, y el aumento de las correlaciones entre acciones apunta a una reducción más amplia del riesgo.
