La prolongada caída del oro se debe principalmente a que los fondos especulativos liquidaron posiciones a gran escala, y no a cambios en los tipos de interés reales, según un análisis de Goldman Sachs.

Los datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) muestran que, entre el 20 y el 27/10, los especuladores vendieron posiciones netas en oro por unos 8.000 millones de dólares. De esa cifra, 5.200 millones correspondieron al cierre de posiciones largas y 2.800 millones a nuevas posiciones cortas.

Desde el 22/9, el mercado del oro ha registrado cinco semanas consecutivas de salidas netas de capital especulativo, por un total de 19.500 millones de dólares. Según Goldman Sachs, alrededor del 95 % de las salidas registradas entre el 20 y el 27/10 procedió del grupo de «otros operadores» y de operadores que no están sujetos a la obligación de informar.

Hasta el 27/10, las posiciones largas de estos grupos seguían por encima de la mediana de los dos años anteriores, lo que generaba el riesgo de nuevas liquidaciones. Del 27 al 30/10, el precio del oro cayó otro 4,3%, mientras que también aumentaron las apuestas mediante opciones de venta y la demanda de cobertura ante la caída.

Fuente: https://tintucbitcoin.com/goldman-sachs-vang-giam-chu-yeu-do-dau-co-thanh-ly-quy-mo-lon/

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