Al caer la noche, repasando el libro de contratos: una vieja moneda de pagos ya acumuló una caída de unos diez puntos en una semana; hoy sigue floja, con una caída cercana a tres puntos, pero los largos siguen clavados en torno al 76%, y la tasa de financiación invertida, cerca de −0.019%/8h, todavía les paga subsidios.
$BCH: cerca de −3.2% en un día y −10% en una semana; ratio de largos/cortos de las cuentas cercano a 3.1 (aprox. 76% en largos), tasa de financiación invertida cerca de −0.019%/8h, OI cerca de −1.3%. El precio sigue cavando un agujero, los largos no se mueven, y aun así cobran por la financiación invertida: no des por hecho que en 259 ya se liquidó todo.
En el mismo mercado, $ADA : los largos rondan el 72% y la tasa de financiación está en el máximo, cerca de +0.01%/8h; toca pagar.
Si cobran subsidios y siguen aferrados a los largos, ¿son los cortos quienes están desplomando el precio o hay demasiados largos comprando la caída? Deja un contraejemplo en los comentarios.
#midnovembermarket
$BCH: cerca de −3.2% en un día y −10% en una semana; ratio de largos/cortos de las cuentas cercano a 3.1 (aprox. 76% en largos), tasa de financiación invertida cerca de −0.019%/8h, OI cerca de −1.3%. El precio sigue cavando un agujero, los largos no se mueven, y aun así cobran por la financiación invertida: no des por hecho que en 259 ya se liquidó todo.
En el mismo mercado, $ADA : los largos rondan el 72% y la tasa de financiación está en el máximo, cerca de +0.01%/8h; toca pagar.
Si cobran subsidios y siguen aferrados a los largos, ¿son los cortos quienes están desplomando el precio o hay demasiados largos comprando la caída? Deja un contraejemplo en los comentarios.
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