Al crear mi primer sistema cuantitativo, cometí tres errores.
Error 1: sobreajuste
Los resultados del backtest eran demasiado buenos para ser verdad, pero el sistema se vino abajo en cuanto empezó a operar en real.
La causa: ajusté los parámetros demasiado a los datos históricos.
Error 2: ignorar las comisiones
En el backtest ganaba 50 dólares por operación; en real, después de las comisiones, solo quedaban 15.
Las ganancias se redujeron directamente en un 70 %.
Error 3: no tener una lógica de stop-loss
«El sistema cuantitativo no hace operaciones a lo loco».
Hasta que una vez el mercado se llevó un 20 % de golpe, y entendí que un sistema cuantitativo también puede liquidar la cuenta.
La serie SYS se fue construyendo poco a poco después de cometer estos tres errores.
Sin errores, no hay sistema.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Error 1: sobreajuste
Los resultados del backtest eran demasiado buenos para ser verdad, pero el sistema se vino abajo en cuanto empezó a operar en real.
La causa: ajusté los parámetros demasiado a los datos históricos.
Error 2: ignorar las comisiones
En el backtest ganaba 50 dólares por operación; en real, después de las comisiones, solo quedaban 15.
Las ganancias se redujeron directamente en un 70 %.
Error 3: no tener una lógica de stop-loss
«El sistema cuantitativo no hace operaciones a lo loco».
Hasta que una vez el mercado se llevó un 20 % de golpe, y entendí que un sistema cuantitativo también puede liquidar la cuenta.
La serie SYS se fue construyendo poco a poco después de cometer estos tres errores.
Sin errores, no hay sistema.
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