Probamos cubrirnos frente al mercado. Nos costó el 40 % del rendimiento.
BTC explica solo el 7–9 % de la varianza de nuestra cartera de acciones; la cartera ya es casi neutral al mercado. Cubrir la beta con una posición corta en BTC redujo el rendimiento del +32 % al +19,5 % y la relación rendimiento/caída máxima de 2,46 a 1,50. La versión compleja (reequilibrar cada moneda a diario) consumiría entre el 61 y el 73 % del capital anual solo en comisiones.
Pregunta: ¿te parece que una curva más estable merece sacrificar el 40 % de las ganancias?
#copytrading #hyperliquid #tradingjournal
Gestionamos esto en una cuenta de copy trading de Binance. El grupo donde se publican primero las operaciones: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD
BTC explica solo el 7–9 % de la varianza de nuestra cartera de acciones; la cartera ya es casi neutral al mercado. Cubrir la beta con una posición corta en BTC redujo el rendimiento del +32 % al +19,5 % y la relación rendimiento/caída máxima de 2,46 a 1,50. La versión compleja (reequilibrar cada moneda a diario) consumiría entre el 61 y el 73 % del capital anual solo en comisiones.
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