STRC: de meterme en esto a obtener ganancias: arbitraje para salir del apuro (2)
Tras el arbitraje por la pérdida de paridad de apxUSD y apyUSD, ya veía una salida. La observación clave es que, siempre que exista una relación entre los coeficientes, las diferencias de precio ofrecen la oportunidad de sacar algo de beneficio, aunque la ventana suele ser muy breve. Para acelerar la convergencia de los precios, también publiqué un tuit explicando esta lógica; la influencia de IP, hasta cierto punto, también me echó una mano. Como se imaginarán, en aquel momento estaba realmente desesperado, aunque la estrategia en sí funcionaba.
Sigamos con la fórmula: apyUSD ≈ apxUSD × x ≈ STRC × 0,01 × x. De esto se desprende que apxUSD y STRC también guardan una relación de coeficientes, lo que confirma que los tres están vinculados a STRC:
apxUSD ≈ STRC × 0,01
apyUSD ≈ STRC × 0,01 × x
sUSDat ≈ STRC × 0,01 × y
Por lo tanto, cuando apxUSD, apyUSD o sUSDat caen por debajo del valor que les corresponde según esos coeficientes, se pueden comprar estos tres tokens en la cadena y abrir posiciones cortas en STRC en un exchange para aprovechar la diferencia de precios. Esto coincide con el modelo que describí anteriormente: «A = B, B = C, por lo tanto A = C».
Precisamente durante todo junio, los titulares de tokens relacionados con STRC vivieron angustiados. Muchísima gente vendió con pérdidas y salió del mercado; cada venta con pérdidas generaba una diferencia de precios. Se podía ver tanto en los grupos como en la cadena: algunos salían directamente, mientras que otros buscaban oportunidades basándose en la relación entre los coeficientes.
El problema era que en aquel momento había muy pocos exchanges que admitieran contratos de STRC. El primero que conocí fue Lighter, pero su profundidad era pésima, de apenas unos 10.000, así que durante la primera mitad de junio las ganancias de esta estrategia fueron muy limitadas. Quienes tengan una cuenta en un bróker de acciones estadounidenses pueden operar directamente desde allí.
Como la lógica sigue siendo válida, todavía se presentan oportunidades como esta incluso hoy, cuando publico este artículo; por ejemplo, la de apyUSD de anoche. La imagen adjunta muestra la evolución de apxUSD, que debería mantener una proporción de 100:1 con STRC, pero a menudo se desvía entre un 2 % y un 4 %. Sin embargo, las comisiones y los costes de operar apxUSD y apyUSD en la cadena son demasiado altos: si la diferencia de precios no supera el 0,5 %, prácticamente no hay ganancias. sUSDat, por su parte, es demasiado estable y rara vez ofrece oportunidades.
Hay otra limitación aún más importante para mí: ya agoté el capital destinado a posiciones de alto riesgo, así que, en teoría, no debería asignar más fondos a posiciones cortas en contratos de STRC. Solo me quedan sUSDat y apyUSD. ¿Qué otras maniobras puedo hacer para aprovecharlos? En la próxima entrega compartiré una nueva estrategia de arbitraje.
Lo anterior se comparte únicamente con fines informativos y no constituye ningún consejo de inversión.
BitHappy, en constante evolución
Tras el arbitraje por la pérdida de paridad de apxUSD y apyUSD, ya veía una salida. La observación clave es que, siempre que exista una relación entre los coeficientes, las diferencias de precio ofrecen la oportunidad de sacar algo de beneficio, aunque la ventana suele ser muy breve. Para acelerar la convergencia de los precios, también publiqué un tuit explicando esta lógica; la influencia de IP, hasta cierto punto, también me echó una mano. Como se imaginarán, en aquel momento estaba realmente desesperado, aunque la estrategia en sí funcionaba.
Sigamos con la fórmula: apyUSD ≈ apxUSD × x ≈ STRC × 0,01 × x. De esto se desprende que apxUSD y STRC también guardan una relación de coeficientes, lo que confirma que los tres están vinculados a STRC:
apxUSD ≈ STRC × 0,01
apyUSD ≈ STRC × 0,01 × x
sUSDat ≈ STRC × 0,01 × y
Por lo tanto, cuando apxUSD, apyUSD o sUSDat caen por debajo del valor que les corresponde según esos coeficientes, se pueden comprar estos tres tokens en la cadena y abrir posiciones cortas en STRC en un exchange para aprovechar la diferencia de precios. Esto coincide con el modelo que describí anteriormente: «A = B, B = C, por lo tanto A = C».
Precisamente durante todo junio, los titulares de tokens relacionados con STRC vivieron angustiados. Muchísima gente vendió con pérdidas y salió del mercado; cada venta con pérdidas generaba una diferencia de precios. Se podía ver tanto en los grupos como en la cadena: algunos salían directamente, mientras que otros buscaban oportunidades basándose en la relación entre los coeficientes.
El problema era que en aquel momento había muy pocos exchanges que admitieran contratos de STRC. El primero que conocí fue Lighter, pero su profundidad era pésima, de apenas unos 10.000, así que durante la primera mitad de junio las ganancias de esta estrategia fueron muy limitadas. Quienes tengan una cuenta en un bróker de acciones estadounidenses pueden operar directamente desde allí.
Como la lógica sigue siendo válida, todavía se presentan oportunidades como esta incluso hoy, cuando publico este artículo; por ejemplo, la de apyUSD de anoche. La imagen adjunta muestra la evolución de apxUSD, que debería mantener una proporción de 100:1 con STRC, pero a menudo se desvía entre un 2 % y un 4 %. Sin embargo, las comisiones y los costes de operar apxUSD y apyUSD en la cadena son demasiado altos: si la diferencia de precios no supera el 0,5 %, prácticamente no hay ganancias. sUSDat, por su parte, es demasiado estable y rara vez ofrece oportunidades.
Hay otra limitación aún más importante para mí: ya agoté el capital destinado a posiciones de alto riesgo, así que, en teoría, no debería asignar más fondos a posiciones cortas en contratos de STRC. Solo me quedan sUSDat y apyUSD. ¿Qué otras maniobras puedo hacer para aprovecharlos? En la próxima entrega compartiré una nueva estrategia de arbitraje.
Lo anterior se comparte únicamente con fines informativos y no constituye ningún consejo de inversión.
BitHappy, en constante evolución