Lo más peligroso del backtesting no es el sobreajuste, sino no saber que estás sobreajustando.

Me impongo una regla: probar primero cada estrategia durante tres meses fuera de muestra. Si no supera la prueba, la descarto sin más; nada de ajustar parámetros para salvarla.

Intentar salvar a alguien puede alimentar una ilusión; intentar salvar una estrategia puede acabar dejando una cuenta en pérdidas.

Solo quien es capaz de descartar sin reparos noventa y nueve ideas merece poner en práctica la número cien.