Si en todo el mercado hay la misma cantidad de posiciones largas que cortas, ¿por qué la ratio entre posiciones largas y cortas se desvía de 1?
La ratio entre posiciones largas y cortas describe cómo se distribuyen las posiciones, no la dirección del precio. Cuando las posiciones se concentran demasiado en un lado, un movimiento en sentido contrario puede desencadenar una cascada de stop loss.
La ratio de cuentas con posiciones largas y cortas en toda la red equivale al número de cuentas con una posición neta larga ÷ el número de cuentas con una posición neta corta. Cada cuenta cuenta como una, independientemente del tamaño de sus posiciones.
En la portada de mi diario de trading pone: primero entiende, luego opera.
Limitar las pérdidas de cada operación a una pequeña proporción de la cuenta es más importante que encontrar el punto de entrada perfecto.
$BTC 81838.44（-1.97%）
#BTC
La ratio entre posiciones largas y cortas describe cómo se distribuyen las posiciones, no la dirección del precio. Cuando las posiciones se concentran demasiado en un lado, un movimiento en sentido contrario puede desencadenar una cascada de stop loss.
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