Acciones a las 3 a. m.: qué hace falta para que funcione la negociación nocturna.
Nasdaq planea habilitar una sesión de 9 p. m. a 4 a. m., hora del este, a partir del 6 de diciembre, lo que acercaría la negociación de acciones estadounidenses a las 23 horas al día, cinco días a la semana, sujeto a la preparación del sector y a las condiciones regulatorias. Cboe también recibió la aprobación de la SEC para que EDGX opere con el mismo horario.
En WFIC 2026, Pyth participó junto con Nasdaq, Cboe, OTC Markets Group y TraditionData en un panel moderado por Morgan Stanley sobre la realidad de la ampliación del horario de negociación.
La demanda de Asia-Pacífico es uno de los principales factores impulsores, ya que la sesión habitual de EE. UU. cae en plena noche para muchos inversores de esa región. Pero operar a las 3 a. m. implica condiciones distintas: menor liquidez, diferenciales más amplios y actividad repartida entre varias plataformas.
Michael James, director de Instituciones de Douro Labs y colaborador de Pyth, explicó por qué la capa de datos de mercado debe adaptarse.
Pyth obtiene precios directamente de bolsas, empresas de trading y creadores de mercado que participan activamente en el descubrimiento de precios. Sus aportaciones se combinan en un precio agregado con un intervalo de confianza, lo que ayuda a las aplicaciones a entender cuánto coinciden entre sí los datos de precios.
Ese contexto resulta útil cuando la liquidez es escasa y los precios difieren entre plataformas. A través de una sola API, Pyth proporciona datos de mercado a aplicaciones de trading, mercados de predicción y sistemas de IA.
El panel prevé que el horario habitual de negociación siga siendo el centro de la liquidez y del descubrimiento de precios, incluso a medida que aumente la participación nocturna.
A medida que se alarga la jornada de negociación, la infraestructura de datos de mercado que la sustenta debe seguirle el ritmo.
#cpi #trading
Nasdaq planea habilitar una sesión de 9 p. m. a 4 a. m., hora del este, a partir del 6 de diciembre, lo que acercaría la negociación de acciones estadounidenses a las 23 horas al día, cinco días a la semana, sujeto a la preparación del sector y a las condiciones regulatorias. Cboe también recibió la aprobación de la SEC para que EDGX opere con el mismo horario.
En WFIC 2026, Pyth participó junto con Nasdaq, Cboe, OTC Markets Group y TraditionData en un panel moderado por Morgan Stanley sobre la realidad de la ampliación del horario de negociación.
La demanda de Asia-Pacífico es uno de los principales factores impulsores, ya que la sesión habitual de EE. UU. cae en plena noche para muchos inversores de esa región. Pero operar a las 3 a. m. implica condiciones distintas: menor liquidez, diferenciales más amplios y actividad repartida entre varias plataformas.
Michael James, director de Instituciones de Douro Labs y colaborador de Pyth, explicó por qué la capa de datos de mercado debe adaptarse.
Pyth obtiene precios directamente de bolsas, empresas de trading y creadores de mercado que participan activamente en el descubrimiento de precios. Sus aportaciones se combinan en un precio agregado con un intervalo de confianza, lo que ayuda a las aplicaciones a entender cuánto coinciden entre sí los datos de precios.
Ese contexto resulta útil cuando la liquidez es escasa y los precios difieren entre plataformas. A través de una sola API, Pyth proporciona datos de mercado a aplicaciones de trading, mercados de predicción y sistemas de IA.
El panel prevé que el horario habitual de negociación siga siendo el centro de la liquidez y del descubrimiento de precios, incluso a medida que aumente la participación nocturna.
A medida que se alarga la jornada de negociación, la infraestructura de datos de mercado que la sustenta debe seguirle el ritmo.
#cpi #trading