Muchos traders eligen un apalancamiento de 50x o 100x sin entender cuánto están arriesgando realmente.
Esta es la diferencia:
Apalancamiento: determina el tamaño de la posición que puedes controlar con tu margen.
Riesgo por operación: el porcentaje de tu cuenta que pierdes si se activa tu stop-loss.
Las fórmulas:
Importe en riesgo = Saldo de la cuenta × % de riesgo
Tamaño de la posición = Importe en riesgo ÷ Distancia del stop-loss (%)
Ejemplo: cuenta de $1,000, arriesgando un 2%, con un stop-loss del 1%.
Riesgo = $1,000 × 2% = $20
Tamaño de la posición = $20 ÷ 1% = $2,000
Con un apalancamiento de 10x, esa posición requiere aproximadamente $200 de margen inicial, sin incluir las comisiones ni el margen de mantenimiento.
¿Cuánto deberías arriesgar?
RR bajo (1:1): Por lo general, necesitas una tasa de aciertos más alta para seguir siendo rentable.
RR alto (1:3): Puedes tolerar una tasa de aciertos más baja, siempre que la estrategia mantenga ese RR de forma constante.
Tasa de aciertos baja o rachas largas de pérdidas: Considera reducir el riesgo para proteger tu capital.
Para una estrategia con una tasa de aciertos (WR) y una relación recompensa-riesgo (RR):
Esperanza matemática = (WR × RR) − (1 − WR)
Esta es la ganancia esperada en unidades de riesgo por operación, antes de comisiones y deslizamiento.
No elijas primero el apalancamiento. Calcula tu riesgo, determina el tamaño de tu posición y luego elige el apalancamiento adecuado.
Opera con los números, no con tus emociones.