CUANDO un algoritmo de IA opera en su contra en una criptobolsa.
-Usted coloca una orden limitada de compra un poco por encima del precio actual para ejecutarla primero. Unas fracciones de segundo después, justo por encima de su orden aparece otra (normalmente de volumen fijo). Usted vuelve a subir el precio y el robot hace lo mismo al instante. Si cancela bruscamente su orden, la del robot también desaparece al momento o vuelve a su posición inicial.
-En el libro de órdenes aparece una orden enorme que debería servir de fuerte soporte. Sin embargo, en cuanto el precio se acerca a ese nivel, la orden se retira al instante. El objetivo de ese robot es asustar a los operadores y hacer que compren o vendan en la dirección que le conviene al algoritmo.
-Velocidad sobrehumana para cancelar y colocar órdenes: Un operador humano tarda segundos en introducir los parámetros. Los robots pueden colocar, modificar y eliminar cientos de órdenes por segundo. Se ve cómo la profundidad se mueve al unísono con el más mínimo cambio en el precio.
-Ciclicidad y sincronización perfectas: En la cinta aparecen operaciones del mismo volumen a intervalos absolutamente regulares. Una persona no puede pulsar un botón con precisión de milisegundos.
-Fragmentación de órdenes grandes: En lugar de comprar todo el volumen de una vez, el algoritmo divide una orden grande en decenas o cientos de órdenes pequeñas (por ejemplo, compras iguales de 0,1), que se envían en avalancha en fracciones de segundo,
-Tendencia «escalonada» en marcos temporales pequeños: En un gráfico de 1 minuto o de segundos, el precio se mueve en escalones regulares y poco naturales. Esto es señal de la actividad de un creador de mercado o de un algoritmo de acumulación de posiciones, que compra un volumen fijo, mantiene el precio y luego lo desplaza al siguiente nivel.
-Caza de stops («squeezes»): El precio da un brusco e impulsivo pinchazo hacia abajo o hacia arriba (rompiendo un nivel local donde se han acumulado los stop-loss de los operadores), los ejecuta al instante y vuelve enseguida a su nivel anterior. Este patrón de «stop hunt» suele ser activado por robots de la plataforma o grandes participantes, que detectan las zonas de liquidación en el libro de órdenes.
Consejo para protegerse:
En el mercado de futuros de Binance, para pasar desapercibido ante los robots, hay que utilizar las estrategias de trading integradas (órdenes algorítmicas):
Orden TWAP (precio medio ponderado en el tiempo): Búscala en la terminal de futuros, en la pestaña de estrategias algorítmicas. Funciona de forma similar a una orden iceberg, pero divide tu posición grande en partes pequeñas aleatorias y las ejecuta a intervalos regulares (por ejemplo, a lo largo de 30 minutos). Los robots no alcanzan a calcular la aparición de los volúmenes, ya que las órdenes se ejecutan en porciones a precio de mercado.
Post-Only (Solo publicar): Activa esta casilla al operar con órdenes limitadas. Garantiza que tu orden se incorpore al libro estrictamente como Maker (proveedor de liquidez). Si un bot intenta ejecutar una orden contra la tuya en ese mismo milisegundo a un precio desfavorable, el sistema de Binance simplemente cancelará tu orden para protegerte del deslizamiento.