Tasa de acierto del 92,5 % y una caída máxima de solo el 3,98 %: ¿cómo opero contratos de acciones estadounidenses con la lógica de los creadores de mercado?
La Figura 1 muestra mis resultados reales operando principalmente contratos de acciones estadounidenses desde principios de agosto hasta hoy: rentabilidad acumulada del +67,01 %, tasa de acierto del 92,5 % y ratio de Sharpe de 1,6. Últimamente, casi todo mi capital principal también está en contratos de acciones estadounidenses.
Hoy voy a compartir primero un marco de estrategia de alta tasa de acierto para operaciones de corto plazo en acciones estadounidenses. Si les interesa, más adelante seguiré profundizando en este tema.
I. ¿Por qué muchas veces no basta con observar los gráficos de velas? Mucha gente que opera acciones estadounidenses a corto plazo solo se fija en las velas, pero estas siempre reflejan el resultado del precio, no la causa. En las operaciones de corto plazo con acciones estadounidenses, las fuerzas que realmente mueven el mercado tienen, en el día a día, solo dos dimensiones:
✅ Impulsadas por eventos: resultados financieros, datos macroeconómicos, acontecimientos políticos importantes, etc. (Estos eventos no ocurren todos los días).
✅ La dinámica entre creadores de mercado: en los días sin grandes eventos, los movimientos del mercado están dominados, entre bambalinas, por las operaciones de cobertura de los creadores de mercado.
II. ¿Cómo identificar la dirección intradía a través de los creadores de mercado?
Mi enfoque principal combina Gamma, Call Wall (muro de calls) y Put Wall (muro de puts) para crear un modelo bidimensional de seguimiento del sentimiento P/C (Put/Call) (véase la Figura 2):
✅ Panorama de medio y largo plazo (P/C del interés abierto, OI): permite determinar si las instituciones, en conjunto, tienen una perspectiva alcista, neutral o de cobertura.
✅ Corto plazo intradía (P/C del volumen negociado, Volume): permite detectar si los inversores minoristas y el capital están comprando calls frenéticamente para aprovechar una caída o comprando puts para hacer caer el mercado.
Al combinar los estados de ambas dimensiones (por ejemplo, cuando las preferencias de las posiciones a largo plazo coinciden con el entusiasmo del capital intradía), podemos identificar con claridad el estado actual del mercado y anticipar si los creadores de mercado impulsarán el precio en la dirección de la tendencia (por ejemplo, con una fuerte subida por un Gamma Squeeze) o lo presionarán a la baja para defenderse.
Esta estrategia, basada en las posiciones de los creadores de mercado y en Gamma, me ha ayudado a conseguir una buena relación riesgo-rentabilidad durante los últimos dos meses.
¿Les interesa este sistema de trading, que combina datos de opciones sobre acciones estadounidenses? ¡En el próximo artículo analizaremos los detalles concretos de las órdenes limitadas y las compras en los retrocesos!
La Figura 1 muestra mis resultados reales operando principalmente contratos de acciones estadounidenses desde principios de agosto hasta hoy: rentabilidad acumulada del +67,01 %, tasa de acierto del 92,5 % y ratio de Sharpe de 1,6. Últimamente, casi todo mi capital principal también está en contratos de acciones estadounidenses.
Hoy voy a compartir primero un marco de estrategia de alta tasa de acierto para operaciones de corto plazo en acciones estadounidenses. Si les interesa, más adelante seguiré profundizando en este tema.
I. ¿Por qué muchas veces no basta con observar los gráficos de velas? Mucha gente que opera acciones estadounidenses a corto plazo solo se fija en las velas, pero estas siempre reflejan el resultado del precio, no la causa. En las operaciones de corto plazo con acciones estadounidenses, las fuerzas que realmente mueven el mercado tienen, en el día a día, solo dos dimensiones:
✅ Impulsadas por eventos: resultados financieros, datos macroeconómicos, acontecimientos políticos importantes, etc. (Estos eventos no ocurren todos los días).
✅ La dinámica entre creadores de mercado: en los días sin grandes eventos, los movimientos del mercado están dominados, entre bambalinas, por las operaciones de cobertura de los creadores de mercado.
II. ¿Cómo identificar la dirección intradía a través de los creadores de mercado?
Mi enfoque principal combina Gamma, Call Wall (muro de calls) y Put Wall (muro de puts) para crear un modelo bidimensional de seguimiento del sentimiento P/C (Put/Call) (véase la Figura 2):
✅ Panorama de medio y largo plazo (P/C del interés abierto, OI): permite determinar si las instituciones, en conjunto, tienen una perspectiva alcista, neutral o de cobertura.
✅ Corto plazo intradía (P/C del volumen negociado, Volume): permite detectar si los inversores minoristas y el capital están comprando calls frenéticamente para aprovechar una caída o comprando puts para hacer caer el mercado.
Al combinar los estados de ambas dimensiones (por ejemplo, cuando las preferencias de las posiciones a largo plazo coinciden con el entusiasmo del capital intradía), podemos identificar con claridad el estado actual del mercado y anticipar si los creadores de mercado impulsarán el precio en la dirección de la tendencia (por ejemplo, con una fuerte subida por un Gamma Squeeze) o lo presionarán a la baja para defenderse.
Esta estrategia, basada en las posiciones de los creadores de mercado y en Gamma, me ha ayudado a conseguir una buena relación riesgo-rentabilidad durante los últimos dos meses.
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