#bitcoinoptionsvolatilityhitsfiveyearlow La volatilidad implícita de Bitcoin a 30 días acaba de tocar su nivel más bajo en 5 años. Para el observador promedio, esto parece aburrimiento del mercado. Pero para un operador de derivados, es una señal de neón intermitente.
Cuando las primas de las opciones se comprimen tanto, el mercado está descontando una complacencia extrema a corto plazo. Estamos en una fase de consolidación profunda. Sin embargo, la regla de oro de la volatilidad es que siempre tiende a revertirse a la media. La compresión extrema rara vez se mantiene. Históricamente, estos prolongados períodos de baja volatilidad implícita actúan como un resorte fuertemente comprimido y suelen preceder a rupturas bruscas y direccionales.
Ahora mismo, las opciones están históricamente baratas. Mientras el mercado en general persigue pequeños impulsos del precio al contado, es probable que las mesas institucionales estén estructurando posiciones para aprovechar la inminente expansión de la volatilidad. El enfoque pasa de predecir la dirección a posicionarse para la magnitud del próximo movimiento. Estrategias como las posiciones largas en straddles cobran mucha relevancia cuando las primas están tan deprimidas, ya que permiten a los operadores capturar la expansión sin pagar de más.
La calma que precede a la tormenta solo es calma si no estás pendiente de la actividad en el mercado de derivados. Los datos de derivados susurran discretamente que se está gestando un movimiento enorme.
¿Cómo te estás posicionando ante un repentino shock de volatilidad? Comparte tus ideas y estrategias en los comentarios.
#Bitcoin #CryptoTrading #Options #MarketAnalysis #BinanceSquare
$BTC $GTC $RSR
Cuando las primas de las opciones se comprimen tanto, el mercado está descontando una complacencia extrema a corto plazo. Estamos en una fase de consolidación profunda. Sin embargo, la regla de oro de la volatilidad es que siempre tiende a revertirse a la media. La compresión extrema rara vez se mantiene. Históricamente, estos prolongados períodos de baja volatilidad implícita actúan como un resorte fuertemente comprimido y suelen preceder a rupturas bruscas y direccionales.
Ahora mismo, las opciones están históricamente baratas. Mientras el mercado en general persigue pequeños impulsos del precio al contado, es probable que las mesas institucionales estén estructurando posiciones para aprovechar la inminente expansión de la volatilidad. El enfoque pasa de predecir la dirección a posicionarse para la magnitud del próximo movimiento. Estrategias como las posiciones largas en straddles cobran mucha relevancia cuando las primas están tan deprimidas, ya que permiten a los operadores capturar la expansión sin pagar de más.
La calma que precede a la tormenta solo es calma si no estás pendiente de la actividad en el mercado de derivados. Los datos de derivados susurran discretamente que se está gestando un movimiento enorme.
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