【El 87 % de las operaciones cerró por stop loss】La única estrategia rentable se basa en unas pocas ganancias enormes
La única estrategia rentable de mi backtest tuvo una tasa de acierto de apenas el 12,86 %: de 70 operaciones, 61 terminaron en pequeñas pérdidas por stop loss. Lo que realmente hizo que creciera de $10k a $10,227 fueron las 9 enormes ganancias restantes. Este contraste da más que pensar que cualquier promesa de «alta tasa de acierto».
Primero, los datos. Seguimiento de tendencias de Turtle: 70 operaciones, tasa de acierto del 12,86 %, rendimiento anualizado del +0,89 % y una caída máxima de solo el -7,33 %, la menor de todas. En cambio: HODL tuvo un rendimiento anualizado del +25,71 %, pero una caída máxima del -53,76 % (prácticamente se redujo a la mitad); MACD logró una tasa de acierto del 30,51 %, pero un rendimiento anualizado del -11,27 % y una caída del -27,10 %. El RSI, con la tasa de acierto más alta (37,96 %), tuvo un rendimiento anualizado del -8,95 %: también perdió dinero.
¿A qué se debe el éxito de Turtle? En una frase: pequeñas pérdidas y grandes ganancias. Corta rápido las pérdidas y limita mucho lo que se pierde en cada operación; cuando aparece una tendencia de verdad, la mantiene y deja correr las ganancias. Las 9 grandes ganancias de las operaciones que siguieron tendencias bastaron para compensar decenas de stops cada una y devolver el rendimiento al terreno positivo. Por eso, con una tasa de acierto del 12,86 %, consiguió el único rendimiento anualizado positivo y, además, la menor caída de todas.
La mayoría confunde «alta tasa de acierto» con «ganar dinero», pero estos datos lo desmienten: lo que determina si pierdes dinero no es cuántas veces ganas, sino cuánto ganas cuando aciertas y cuánto pierdes cuando fallas. La relación entre ganancias y pérdidas importa más que la tasa de acierto. Turtle cambia un 87 % de operaciones cerradas por stop loss por un 13 % de ganancias enormes, y el resultado supera con creces al de las estrategias de alta frecuencia con una tasa de acierto superior al 30 %.
Mi conclusión: en lugar de obsesionarte con la tasa de acierto, pregúntate primero si has diseñado cada operación para «ganar mucho y perder poco». ¿Tu forma de operar se parece a la de Turtle, con pequeñas pérdidas y grandes ganancias, o es justo al revés: cobras una pequeña ganancia enseguida y te aferras a las operaciones perdedoras?
$BTC
#Cripto
La única estrategia rentable de mi backtest tuvo una tasa de acierto de apenas el 12,86 %: de 70 operaciones, 61 terminaron en pequeñas pérdidas por stop loss. Lo que realmente hizo que creciera de $10k a $10,227 fueron las 9 enormes ganancias restantes. Este contraste da más que pensar que cualquier promesa de «alta tasa de acierto».
Primero, los datos. Seguimiento de tendencias de Turtle: 70 operaciones, tasa de acierto del 12,86 %, rendimiento anualizado del +0,89 % y una caída máxima de solo el -7,33 %, la menor de todas. En cambio: HODL tuvo un rendimiento anualizado del +25,71 %, pero una caída máxima del -53,76 % (prácticamente se redujo a la mitad); MACD logró una tasa de acierto del 30,51 %, pero un rendimiento anualizado del -11,27 % y una caída del -27,10 %. El RSI, con la tasa de acierto más alta (37,96 %), tuvo un rendimiento anualizado del -8,95 %: también perdió dinero.
¿A qué se debe el éxito de Turtle? En una frase: pequeñas pérdidas y grandes ganancias. Corta rápido las pérdidas y limita mucho lo que se pierde en cada operación; cuando aparece una tendencia de verdad, la mantiene y deja correr las ganancias. Las 9 grandes ganancias de las operaciones que siguieron tendencias bastaron para compensar decenas de stops cada una y devolver el rendimiento al terreno positivo. Por eso, con una tasa de acierto del 12,86 %, consiguió el único rendimiento anualizado positivo y, además, la menor caída de todas.
La mayoría confunde «alta tasa de acierto» con «ganar dinero», pero estos datos lo desmienten: lo que determina si pierdes dinero no es cuántas veces ganas, sino cuánto ganas cuando aciertas y cuánto pierdes cuando fallas. La relación entre ganancias y pérdidas importa más que la tasa de acierto. Turtle cambia un 87 % de operaciones cerradas por stop loss por un 13 % de ganancias enormes, y el resultado supera con creces al de las estrategias de alta frecuencia con una tasa de acierto superior al 30 %.
Mi conclusión: en lugar de obsesionarte con la tasa de acierto, pregúntate primero si has diseñado cada operación para «ganar mucho y perder poco». ¿Tu forma de operar se parece a la de Turtle, con pequeñas pérdidas y grandes ganancias, o es justo al revés: cobras una pequeña ganancia enseguida y te aferras a las operaciones perdedoras?
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