El estrés del mercado mide la intensidad con la que cambian las condiciones del mercado: presión e inestabilidad, no dirección. El sesgo direccional combina la acción del precio, el posicionamiento en derivados, las liquidaciones, la financiación y la estructura del mercado para identificar la presión predominante. La calidad de la señal indica cuántos datos independientes respaldan esa lectura y si los indicadores coinciden. Una lectura bajista de alta calidad tiene más peso probatorio que una lectura fuerte de baja calidad.

Ninguno de estos valores predice el futuro. Las liquidaciones describen lo que ya ocurrió; la financiación y el interés abierto describen el posicionamiento actual. Los mercados pueden revertirse en contra de cualquier sesgo.
Análisis de mercado únicamente con fines de investigación y educativos. No constituye asesoramiento financiero. El sesgo direccional se basa en los datos de mercado disponibles y no es una predicción ni una garantía. Investiga por tu cuenta.

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