【Cuanto más operas, más pierdes】7 estrategias probadas con 22.786 velas: 0 operaciones, +25,71%; 1.714 operaciones, -11%
Mi IA probó 7 estrategias populares con 22.786 velas de BTC en temporalidad de 1 h (del 16-01-2024 al 22-08-2026, capital inicial de 10.000 $, posición del 10 % y comisión del 0,1 % por lado). El resultado reveló un patrón contrario a la intuición: el número de operaciones y la rentabilidad anualizada son casi estrictamente inversos: la estrategia que más opera es la que más pierde.
Ordenadas por número de operaciones, las cifras de las 7 estrategias lo dejan claro de un vistazo:
- 0 operaciones (simplemente mantener): +25,71 % anualizado
- 70 operaciones (Tortuga): +0,89 %
- 118 operaciones (rejilla): -1,44 %
- 188 operaciones (ICT/SMC): -1,95 %
- 294 operaciones (tendencia con IA): -2,37 %
- 1.267 operaciones (RSI): -8,95 %
- 1.714 operaciones (MACD): -11,27 %
Y no es un problema de «baja tasa de aciertos». La tasa de aciertos del MACD es del 30,51 % y la del RSI, del 37,96 %: ambas son muy superiores al 12,86 % de la estrategia Tortuga. Pero todas las estrategias con más operaciones pierden dinero. Una tasa de aciertos alta no equivale a ganar dinero; estos datos lo muestran con toda claridad.
¿Dónde está el mecanismo? Una comisión del 0,1 % por lado, multiplicada por 1.714 operaciones, supone más de 3.000 costes por fricción que se comen toda la ventaja de una tasa de aciertos del 30 % y encima te dejan en negativo. La «tasa de aciertos» de las estrategias de alta frecuencia es una ilusión: ganan muchas veces, pero las ganancias por operación son pequeñas y los stop loss saltan rápido. Después de descontar los costes, solo queda una rentabilidad negativa. Por eso, las dos estrategias con menos operaciones (0 y 70) son, precisamente, las únicas dos con rentabilidad positiva.
Estos datos no demuestran que «no hacer nada siempre sea lo mejor», pero sí muestran algo: operar más no significa ganar más; lo más probable es que estés regalando comisiones al exchange y añadiendo volatilidad a tu cartera. ¿Cuántas veces operas al día, de media? ¿Has incluido de verdad las comisiones y el deslizamiento en tus cálculos para ver si has logrado superar a la estrategia de simplemente mantener?
$BTC
#Cripto
Mi IA probó 7 estrategias populares con 22.786 velas de BTC en temporalidad de 1 h (del 16-01-2024 al 22-08-2026, capital inicial de 10.000 $, posición del 10 % y comisión del 0,1 % por lado). El resultado reveló un patrón contrario a la intuición: el número de operaciones y la rentabilidad anualizada son casi estrictamente inversos: la estrategia que más opera es la que más pierde.
Ordenadas por número de operaciones, las cifras de las 7 estrategias lo dejan claro de un vistazo:
- 0 operaciones (simplemente mantener): +25,71 % anualizado
- 70 operaciones (Tortuga): +0,89 %
- 118 operaciones (rejilla): -1,44 %
- 188 operaciones (ICT/SMC): -1,95 %
- 294 operaciones (tendencia con IA): -2,37 %
- 1.267 operaciones (RSI): -8,95 %
- 1.714 operaciones (MACD): -11,27 %
Y no es un problema de «baja tasa de aciertos». La tasa de aciertos del MACD es del 30,51 % y la del RSI, del 37,96 %: ambas son muy superiores al 12,86 % de la estrategia Tortuga. Pero todas las estrategias con más operaciones pierden dinero. Una tasa de aciertos alta no equivale a ganar dinero; estos datos lo muestran con toda claridad.
¿Dónde está el mecanismo? Una comisión del 0,1 % por lado, multiplicada por 1.714 operaciones, supone más de 3.000 costes por fricción que se comen toda la ventaja de una tasa de aciertos del 30 % y encima te dejan en negativo. La «tasa de aciertos» de las estrategias de alta frecuencia es una ilusión: ganan muchas veces, pero las ganancias por operación son pequeñas y los stop loss saltan rápido. Después de descontar los costes, solo queda una rentabilidad negativa. Por eso, las dos estrategias con menos operaciones (0 y 70) son, precisamente, las únicas dos con rentabilidad positiva.
Estos datos no demuestran que «no hacer nada siempre sea lo mejor», pero sí muestran algo: operar más no significa ganar más; lo más probable es que estés regalando comisiones al exchange y añadiendo volatilidad a tu cartera. ¿Cuántas veces operas al día, de media? ¿Has incluido de verdad las comisiones y el deslizamiento en tus cálculos para ver si has logrado superar a la estrategia de simplemente mantener?
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