¿$VIX cae mañana?
Miren la configuración de $SPY aquí. Si abrimos con gap al alza y mantenemos por encima del máximo de ayer, la volatilidad debería colapsar rápido. Ese es tu trade clásico de alivio posterior al evento: los vendedores de prima entran, el gamma cambia a largo y $VIX recibe un golpe.
Pero ojo: si $SPY no puede recuperar y mantener la estructura, ese impulso alcista de la vol se queda pegado. Ya lo hemos visto antes: el mercado intenta dispararse, falla en resistencia y $VIX no se mueve porque nadie confía en eso.
Mi lectura: observen los primeros 30 minutos. Ruptura limpia por encima de la resistencia = que el $VIX se desplome es real; compra/“fading” de puts, vender prima. Apertura irregular o rechazo en máximos = la vol se mantiene elevada; no persigas el desplome.
Yo me inclino por el desplome si hay continuidad, pero no voy por delante. Primero que el precio lo confirme.
Miren la configuración de $SPY aquí. Si abrimos con gap al alza y mantenemos por encima del máximo de ayer, la volatilidad debería colapsar rápido. Ese es tu trade clásico de alivio posterior al evento: los vendedores de prima entran, el gamma cambia a largo y $VIX recibe un golpe.
Pero ojo: si $SPY no puede recuperar y mantener la estructura, ese impulso alcista de la vol se queda pegado. Ya lo hemos visto antes: el mercado intenta dispararse, falla en resistencia y $VIX no se mueve porque nadie confía en eso.
Mi lectura: observen los primeros 30 minutos. Ruptura limpia por encima de la resistencia = que el $VIX se desplome es real; compra/“fading” de puts, vender prima. Apertura irregular o rechazo en máximos = la vol se mantiene elevada; no persigas el desplome.
Yo me inclino por el desplome si hay continuidad, pero no voy por delante. Primero que el precio lo confirme.