【🧮 Aritmética del riesgo 10-07】El mismo mercado, distintos apalancamientos: dos especies diferentes
$BTC Precio actual: 83,824｜ATR diario (14) = 1,899, es decir, el 2.27% del precio actual
En otras palabras: que fluctúe un 2.3% en un día normal es lo más habitual; no hace falta ninguna noticia.
▬ Qué significa realmente el apalancamiento (tomando como ejemplo una distancia de liquidación del 4.5%, es decir, 20x)
· 4.5% ÷ 2.27% = 2.0 ATR: no aguanta ni un día de fluctuación normal
· Una prueba con 5.2 años de datos horarios (45,822 puntos de entrada): si abres al azar una posición larga con apalancamiento de 20x y la mantienes sin más, la probabilidad de liquidación en 24 horas es del 10.3%
· Dicho de otro modo: aunque aciertes la dirección, una de cada 10 veces te liquidarán ese día. No depende de si acertaste o no: la liquidación ocurre antes de que tu pronóstico surta efecto.
▬ Costes de mantener una posición (dinero que pierdes aunque el precio no suba ni baje)
· Tasa de financiación anualizada: -4.9%, liquidada cada 8 horas → mantener una posición larga durante un día cuesta un 0.013%
· Diferencial entre perpetuos y spot: -0.042%
· En nuestras propias pruebas de estrategia (16 monedas, 47 operaciones): las comisiones y el deslizamiento de cada operación se llevan 0.115R, el 48% de la ganancia bruta. Los costes son seguros; la dirección, incierta.
▬ Posición
· Interés abierto nominal: 8.1B, -0.36% en las últimas 24 horas
· Rango de los últimos 12 días: 82,563 ~ 87,220; el precio actual está en el 27% del rango
▬ La conclusión es una sola
Arriesgando un 1~2% por operación, es casi imposible quedarse a cero tras 200 operaciones; arriesgando un 20% por operación, la muerte es segura. La dirección determina cuánto ganas; el tamaño de la posición determina si sigues en el juego.
Todo lo anterior se basa en datos públicos y estadísticas propias; no constituye asesoramiento de inversión. Juzga por ti mismo y asume tu propia responsabilidad.
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$BTC Precio actual: 83,824｜ATR diario (14) = 1,899, es decir, el 2.27% del precio actual
En otras palabras: que fluctúe un 2.3% en un día normal es lo más habitual; no hace falta ninguna noticia.
▬ Qué significa realmente el apalancamiento (tomando como ejemplo una distancia de liquidación del 4.5%, es decir, 20x)
· 4.5% ÷ 2.27% = 2.0 ATR: no aguanta ni un día de fluctuación normal
· Una prueba con 5.2 años de datos horarios (45,822 puntos de entrada): si abres al azar una posición larga con apalancamiento de 20x y la mantienes sin más, la probabilidad de liquidación en 24 horas es del 10.3%
· Dicho de otro modo: aunque aciertes la dirección, una de cada 10 veces te liquidarán ese día. No depende de si acertaste o no: la liquidación ocurre antes de que tu pronóstico surta efecto.
▬ Costes de mantener una posición (dinero que pierdes aunque el precio no suba ni baje)
· Tasa de financiación anualizada: -4.9%, liquidada cada 8 horas → mantener una posición larga durante un día cuesta un 0.013%
· Diferencial entre perpetuos y spot: -0.042%
· En nuestras propias pruebas de estrategia (16 monedas, 47 operaciones): las comisiones y el deslizamiento de cada operación se llevan 0.115R, el 48% de la ganancia bruta. Los costes son seguros; la dirección, incierta.
▬ Posición
· Interés abierto nominal: 8.1B, -0.36% en las últimas 24 horas
· Rango de los últimos 12 días: 82,563 ~ 87,220; el precio actual está en el 27% del rango
▬ La conclusión es una sola
Arriesgando un 1~2% por operación, es casi imposible quedarse a cero tras 200 operaciones; arriesgando un 20% por operación, la muerte es segura. La dirección determina cuánto ganas; el tamaño de la posición determina si sigues en el juego.
Todo lo anterior se basa en datos públicos y estadísticas propias; no constituye asesoramiento de inversión. Juzga por ti mismo y asume tu propia responsabilidad.
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