El objetivo es ganar 3 veces el riesgo; ¿por qué al final solo es 1.4 veces cuando se asegura la ganancia?
Al mirar la gráfica, el objetivo parece muy lejano; pero al hacer la revisión, el beneficio resulta no tanto. A veces no es el momento de entrada el problema, sino que la mayor parte de la posición ya se vendió antes.
Usa este supuesto para entenderlo: registra la pérdida al detener toda la posición inicial según el plan de stop como 1R. Cuando el precio alcanza el punto de ganancia de 1R, cierra primero el 80%; el 20% restante lo cierra después en 3R. Sin contar comisiones, la ganancia real de toda la operación es 0.8×1R + 0.2×3R = 1.4R; no se puede contabilizar como si hubieras ganado 3R.
Si el 20% restante finalmente vuelve al nivel original del stop y sales allí, con el mismo supuesto de ejecución, el resultado sería 0.8R − 0.2R = 0.6R. Salir por partes cambia la distribución del rendimiento, y también cambia la sensación que tienes al soportar el retroceso y la devolución (drawdown).
No voy a concluir que el take profit por tramos sea bueno o malo solo con estos dos resultados. Asegurar ganancias con antelación puede mejorar la estabilidad de la ejecución, pero también puede provocar que unas pocas operaciones muy rentables no alcancen para cubrir otras pérdidas. Hay que comparar el resultado completo de las mismas operaciones bajo reglas de salida distintas, no limitarse a elegir algunos casos “bonitos”.
El curso de matemáticas de trading de CME recalca cómo influyen la ganancia promedio y la pérdida promedio en el resultado de una estrategia. Al revisar operaciones de BTC, ETH y SOL, registraré el porcentaje de cada salida, el precio de ejecución y las comisiones. El precio objetivo pertenece al plan; lo que realmente pertenece a la cuenta es la ganancia ponderada por el tamaño de la posición.
La segunda imagen es material de contexto del escenario de trading, no es una operación en vivo personal.
#Revisión de trading
$BTC $ETH $SOL
Haz clic en mi avatar para ver la operación en vivo con instrucciones
Al mirar la gráfica, el objetivo parece muy lejano; pero al hacer la revisión, el beneficio resulta no tanto. A veces no es el momento de entrada el problema, sino que la mayor parte de la posición ya se vendió antes.
Usa este supuesto para entenderlo: registra la pérdida al detener toda la posición inicial según el plan de stop como 1R. Cuando el precio alcanza el punto de ganancia de 1R, cierra primero el 80%; el 20% restante lo cierra después en 3R. Sin contar comisiones, la ganancia real de toda la operación es 0.8×1R + 0.2×3R = 1.4R; no se puede contabilizar como si hubieras ganado 3R.
Si el 20% restante finalmente vuelve al nivel original del stop y sales allí, con el mismo supuesto de ejecución, el resultado sería 0.8R − 0.2R = 0.6R. Salir por partes cambia la distribución del rendimiento, y también cambia la sensación que tienes al soportar el retroceso y la devolución (drawdown).
No voy a concluir que el take profit por tramos sea bueno o malo solo con estos dos resultados. Asegurar ganancias con antelación puede mejorar la estabilidad de la ejecución, pero también puede provocar que unas pocas operaciones muy rentables no alcancen para cubrir otras pérdidas. Hay que comparar el resultado completo de las mismas operaciones bajo reglas de salida distintas, no limitarse a elegir algunos casos “bonitos”.
El curso de matemáticas de trading de CME recalca cómo influyen la ganancia promedio y la pérdida promedio en el resultado de una estrategia. Al revisar operaciones de BTC, ETH y SOL, registraré el porcentaje de cada salida, el precio de ejecución y las comisiones. El precio objetivo pertenece al plan; lo que realmente pertenece a la cuenta es la ganancia ponderada por el tamaño de la posición.
La segunda imagen es material de contexto del escenario de trading, no es una operación en vivo personal.
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