Mucha gente hace #事件合约 y al final perder dinero no significa que no mire el mercado, sino que simplemente no aguanta las comisiones por mucho tiempo ni el desgaste emocional.
Equivocarse en una o dos operaciones de vez en cuando no es algo grave; lo que de verdad incomoda es esto: no tienes una tasa de aciertos estable, pero aun así sigues operando todos los días.
El 20% de comisiones está ahí. Cada vez que haces una entrada, estás aumentando el costo. Si ganas varias seguidas a corto plazo, y ves que la cuenta sube, pero mientras no se haya formado una ventaja real en la rentabilidad a largo plazo, es muy probable que lo que ganaste con tanto esfuerzo al final lo terminen comiendo poco a poco las comisiones.
Lo más duro es que mucha gente, aunque la estrategia en sí no sea mala, al final pierde contra ella misma.
Cuando encadenas dos o tres pérdidas, empiezas a ponerte ansioso y piensas en recuperar en una más; cuanto más pierdes, más aumentas la posición; cuanto más aumentas, más te dejas llevar. Luego, cuando vuelves a ganar varias seguidas, te inflas y crees que hoy estás en buen estado, así que reduces demasiado pronto el control y haces que la posición sea cada vez más grande. Al final, lo que realmente provoca una gran pérdida en la cuenta, por lo general no es una mala decisión puntual, sino esas pocas operaciones después de perder el control emocional.
Así que lo verdaderamente difícil en los contratos de eventos no es encontrar un “señal mágica”, sino poder ejecutar unas cuantas centenas o miles de operaciones siguiendo el mismo conjunto de reglas.
Esa es, precisamente, la mayor importancia de la ejecución cuantitativa.
En el momento y en el punto: ejecutar. Si no se cumplen las condiciones: esperar. No por encadenar pérdidas haces una operación extra para compensar; tampoco por encadenar ganancias aumentas de repente el tamaño de la posición; y mucho menos, ante cualquier movimiento del mercado, cambias el plan temporalmente. Quitar al máximo del proceso de ejecución ese “factor humano” que es el que más puede afectar el resultado de las operaciones.
Especialmente en ciclos como media hora o una hora: si una estrategia, tras validarse con una cantidad suficiente de muestras, logra mantener la tasa de acierto durante mucho tiempo alrededor del 70%, y además se combina con una proporción de compensación del 85%, entonces lo central ya no es cuánto ganaste un día, sino si a largo plazo existe una ventaja de probabilidad estable.
La diferencia real no la marca quién acierta a veces, sino quién puede mantenerse firme y operar sin desorden durante mucho tiempo.
Muchos no pierden por el mercado, sino porque, aunque tienen reglas, al final las van rompiendo una y otra vez con sus propias manos. #量化 # evento
Equivocarse en una o dos operaciones de vez en cuando no es algo grave; lo que de verdad incomoda es esto: no tienes una tasa de aciertos estable, pero aun así sigues operando todos los días.
El 20% de comisiones está ahí. Cada vez que haces una entrada, estás aumentando el costo. Si ganas varias seguidas a corto plazo, y ves que la cuenta sube, pero mientras no se haya formado una ventaja real en la rentabilidad a largo plazo, es muy probable que lo que ganaste con tanto esfuerzo al final lo terminen comiendo poco a poco las comisiones.
Lo más duro es que mucha gente, aunque la estrategia en sí no sea mala, al final pierde contra ella misma.
Cuando encadenas dos o tres pérdidas, empiezas a ponerte ansioso y piensas en recuperar en una más; cuanto más pierdes, más aumentas la posición; cuanto más aumentas, más te dejas llevar. Luego, cuando vuelves a ganar varias seguidas, te inflas y crees que hoy estás en buen estado, así que reduces demasiado pronto el control y haces que la posición sea cada vez más grande. Al final, lo que realmente provoca una gran pérdida en la cuenta, por lo general no es una mala decisión puntual, sino esas pocas operaciones después de perder el control emocional.
Así que lo verdaderamente difícil en los contratos de eventos no es encontrar un “señal mágica”, sino poder ejecutar unas cuantas centenas o miles de operaciones siguiendo el mismo conjunto de reglas.
Esa es, precisamente, la mayor importancia de la ejecución cuantitativa.
En el momento y en el punto: ejecutar. Si no se cumplen las condiciones: esperar. No por encadenar pérdidas haces una operación extra para compensar; tampoco por encadenar ganancias aumentas de repente el tamaño de la posición; y mucho menos, ante cualquier movimiento del mercado, cambias el plan temporalmente. Quitar al máximo del proceso de ejecución ese “factor humano” que es el que más puede afectar el resultado de las operaciones.
Especialmente en ciclos como media hora o una hora: si una estrategia, tras validarse con una cantidad suficiente de muestras, logra mantener la tasa de acierto durante mucho tiempo alrededor del 70%, y además se combina con una proporción de compensación del 85%, entonces lo central ya no es cuánto ganaste un día, sino si a largo plazo existe una ventaja de probabilidad estable.
La diferencia real no la marca quién acierta a veces, sino quién puede mantenerse firme y operar sin desorden durante mucho tiempo.
Muchos no pierden por el mercado, sino porque, aunque tienen reglas, al final las van rompiendo una y otra vez con sus propias manos. #量化 # evento
